Joghurtsysteme und Konservensysteme oder Der Zusammenhang zwischen Handelstaktik und der Zuverlässigkeit historischer Testergebnisse - Seite 15

 
Korey писал (а) >>
Um es klar zu sagen: In einem Thema über Muster zu berichten, die in der TK verwendet werden, oder ein Netz zu trainieren, ist nicht dasselbe!

Was passiert, wenn man ein Netz trainiert? Das Netz verwendet die von Ihnen übermittelten Daten, um nach Mustern zu suchen.

P.S. Es kommt wirklich darauf an, welche Art von Netzwerk.....

 

Ich stimme zu, was die Klarstellung betrifft:
Die aus der manuellen Handelspraxis ermittelten Regelmäßigkeiten verlieren unterhalb von H4 an Reproduzierbarkeit (Glaubwürdigkeit).
Ich suche auch eine reaktionsschnelle MTS für die Arbeit am Protokoll. Aber bis jetzt - leider.

P.S. d.h. Unwissenheit durch schnelle Reaktionen kompensieren.

 
Korey писал (а) >>
Ich stimme zu, um das zu klären:
Die beim manuellen Handel ermittelten Muster verlieren unterhalb von H4 an Reproduzierbarkeit (Gültigkeit).
Ich suche auch einen MTS mit schneller Reaktionszeit für die Arbeit am Protokoll. Aber bis jetzt - leider.

Ich habe oben geschrieben, vielleicht haben Sie es übersehen oder nicht verstanden -

Dies sind alles Muster, die für das menschliche Auge sichtbar und für das menschliche Verständnis verfügbar sind. Aber es gibt Muster, die der Mensch selbst nicht erkennen und verstehen kann. Das heißt, sie können nur durch Experimente mit Optimierern und Indikatoren, einschließlich eines neuronalen Netzes, gefunden werden. Diese Muster sind meiner Meinung nach am stabilsten.

 

Bilder kommen noch :)

Aber sagen Sie mir - ist das ein Muster oder ein "wie"? ..... wo 8, 14, 16

EURUSD wurde untersucht. Der Zeitraum von 2005 bis heute.

In vertikaler Richtung wird die Anzahl der Zickzack-Bewegungen auf TF 1440, 720, 480, 360, 240, 60 angezeigt.

Horizontal - Tageszeit. Und wenn ja, wie kann sie genutzt werden? :)


 
LeoV писал (а) >>

Ich habe oben geschrieben, vielleicht haben Sie es übersehen oder nicht verstanden -

Dies sind alles Muster, die für das menschliche Auge sichtbar und für den menschlichen Verstand zugänglich sind. Aber es gibt Muster, die der Mensch selbst nicht erkennen und verstehen kann. Das heißt, sie können nur durch Experimente mit Optimierern und Indikatoren, einschließlich eines neuronalen Netzes, gefunden werden. Diese Muster sind meiner Meinung nach am stabilsten.

Wenn der EA nicht NN ist, handelt es sich in der Regel um eine Umgestaltung des manuellen TS. Die Frage in diesem Thread bezog sich meines Erachtens auf Muster, die sichtbar und bekannt sind und auf MTS angewendet werden können.
Deshalb werde ich erklären, was ich oben über H4 gesagt habe
- Manuelle TS sind bei der Analyse von H4-D1 wirksam, nach der Analyse suchen wir nach einem Einstiegspunkt bei M30/H1 und warten darauf.
Wenn ein solcher TS auf MTS übertragen wird, dann wird er durch eine natürliche menschliche Reaktion gezwungen, auf M5-M15 und sogar M1 zu arbeiten, und natürlich wird er entsorgt.
Die Entwickler von NN MTC extrahieren jedoch keine Regeln aus dem trainierten Netz und analysieren sie auch nicht, weshalb die Frage nach den "für das Auge unsichtbaren" Regelmäßigkeiten offen bleibt.
Vor allem ich glaube nicht, dass es welche gibt!

 
rider писал (а) >>

Bilder kommen noch :)

Aber sagen Sie mir - ist das ein Muster oder ein "wie"? ..... wo 8, 14, 16

EURUSD wurde untersucht. Der Zeitraum von 2005 bis heute.

In vertikaler Richtung wird die Anzahl der Zickzack-Bewegungen auf TF 1440, 720, 480, 360, 240, 60 angezeigt.

Horizontal - Tageszeit. Und wenn ja, wie kann es verwendet werden? :)

einem Expert Advisor verbieten, zu einer Zeit zu handeln, in der es nicht dunkel ist)))

 
Korey писал (а) >>

>>))) Berater zum Handel zu unkindlicher Zeit - verboten))

"Keine Frage....., aber WIE kann man das in der Kinderzeit zulassen(?) :))))

 

Es gibt kurze Wellen zur NICHT-Babyzeit, eine Verkürzung der Periode der Indikatoren funktioniert nicht, es sei denn, man kehrt die Eintrittsregeln um.

P.S. Sorry - ich habe darüber nachgedacht und bin der Antwort nicht #nachgekommen))

 
StatBars писал (а) >>

Die erste Spalte ist die Summe des MACD-Histogramms des Signals ( Main[2]<Main[1] und Main[2]<=Main[3] ), gezählt von 1 bis zum vorherigen entgegengesetzten Signal.

Die anderen werden genannt. Die Verteilung erfolgt nach dem maximalen Gewinn (durch High) von dem Punkt, an dem wir eingestiegen sind, bis zum entgegengesetzten Signal.

Infolgedessen ist die Verteilung des Gewinnintervallanteils abhängig von der Summe der Histogramme, es gibt kleine positive res....

Da es sich um ein altes Werk handelt, kann ich mich an einige Dinge nicht mehr erinnern, aber wenn Sie es wünschen, kann es wiederhergestellt werden...

Übrigens wurde nur Buy berücksichtigt...

Gut, dass es solche Forscher gibt. Es wird schön sein, zu kommunizieren, aber ein bisschen anders, aber auch interessant, wenn ich die dort getestete Idee richtig verstehe. Ich habe die Zahlen nicht analysiert.

Der Punkt ist, dass der MACD zum Testen der aufgestellten Hypothese nicht geeignet ist. Angenommen, wir wollen die Eröffnung der Amerikaner um 16:00 Uhr analysieren, sind wir nicht an den Eröffnungssekunden vor 16:00 Uhr interessiert (der MACD ist hier nicht hilfreich), wichtig ist die Richtung der Bewegung im Intervall von 16:00 bis 16:02 Uhr (Aufwärtsbewegung +1, Abwärtsbewegung -1), und um weitere Bewegungen zu analysieren, setzen wir -1, wenn die Aufwärtsbewegung größer war als die Abwärtsbewegung während der Sitzung ab 16:00 Uhr, wenn umgekehrt - +1. Wir erhalten zwei Arrays, die wir für die Koinzidenz zu überprüfen und zu akzeptieren oder abzulehnen - Koinzidenz + mit + und (oder) - mit - ist zufällig oder nicht.

Und erst dann entscheiden wir, wann wir einsteigen, wo wir einsteigen und ob es sich lohnt :), d.h. wir beginnen, TS zu bilden.

 
Korey писал (а) >>
Kurze Wellen befinden sich in der Babyzeit, eine Verkürzung der Indikatorperiode führt zu keinem Ergebnis, es sei denn, wir kehren die Eintrittsregeln um.

D.h., wenn ich es richtig verstehe, ist es ohne zusätzliche Indikatoren möglich - wir schauen uns die vorherige Aufschlüsselung (Up, Dn) an und eröffnen entsprechend - long oder short, nur durch Market Order oder mit Stop Orders - das war meine Idee :)

Am schwierigsten ist es mit dem Ausgang :)

und dies ist wahrscheinlich schon offtop )