Joghurtsysteme und Konservensysteme oder Der Zusammenhang zwischen Handelstaktik und der Zuverlässigkeit historischer Testergebnisse - Seite 7
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Ich möchte eine Diskussion über den Zusammenhang zwischen Handelstaktik und der Zuverlässigkeit historischer Testergebnisse vorschlagen.
Wenn wir ein Handelssystem erstellen, stützen wir uns auf einige Regelmäßigkeiten, die von den Eingangsvariablen abhängen. Oft optimieren wir das System in der Testphase nach diesen Parametern und freuen uns, wenn wir gute Ergebnisse erzielen. Und dann stellt sich heraus, dass das System nach einer Woche zu versagen beginnt. Manche Systeme beginnen erst nach einigen Monaten zu versagen. Ich schlage vor, die Faktoren, die die "Haltbarkeit" von Systemen beeinflussen, zu diskutieren. Warum sind manche Systeme Joghurt, andere Thunfisch in Dosen, und ist es möglich, ein Perpetuum mobile zu schaffen oder ihm zumindest nahe zu kommen?
Zunächst müssen wir entscheiden, über welche Systeme wir sprechen. Ich gehe davon aus, dass wir über Systeme sprechen, die in denselben Zeitrahmen operieren und ungefähr dieselbe Handelsfrequenz haben. In diesem Fall hängt die "Haltbarkeit" davon ab, inwieweit das in der Strategie verwendete Muster mit dem realen Preisänderungsmuster übereinstimmt.
Wenn Sie die Statistiken für eine unendliche Anzahl von Jahren oder zumindest für 10 Jahre nehmen, denke ich, dass Ihr TS wahrscheinlich nicht gut funktionieren wird, weil sich die Marktregeln (Kerzenkörper, Umfang, Volatilität) mehrmals geändert haben und die Daten für einen solchen Zeitraum heute wahrscheinlich nicht mehr relevant sind. Aber wenn wir diese Statistiken für die letzten 2-3 Monate oder ein Jahr nehmen (alles hängt von der TF ab, in der der TS arbeitet), dann denke ich, dass der TS gut funktionieren wird, weil diese Daten für den heutigen Markt relevant sind. Wenn Sie diesen Zeitraum jedoch auf einige wenige Balken reduzieren, wird der TS ebenfalls schlecht funktionieren, da die Daten nicht für ein vollständiges Bild ausreichen werden. Deshalb hat Ihr TS einen Parameter - den Zeitraum, für den diese Statistiken gesammelt werden. Dieser Parameter ist für den TS sehr wichtig. Und es ist unmöglich zu sagen, dass Ihr TS mit Werten dieses Parameters von - bezcon bis + bezcon gleich gut funktionieren wird. Genau darüber haben wir gesprochen.
Erstens gibt es keine relevanten und nicht relevanten Daten (meine Meinung). Wenn Ihre Daten von vor 3 Jahren nicht relevant sind, dann passen sie wahrscheinlich zur aktuellen Situation.
Das System funktioniert auf D1.
Der Zeitraum, für den die Statistik erstellt wird, ist die Optimierung. Der Zeitraum der so genannten Anpassung (z.B.) 1990 - 1995, der Run auf die vorgefundenen Muster in 1995 - 2000, usw. In keiner einzigen Mitteilung wird deutlich, was ein solches System wert ist. Und das gilt sowohl für das Jahr 1990 als auch für das Jahr 2008.
LeoV Haben Sie es mit NS zu tun?, was die Anpassung betrifft, ist es viel komplizierter als bei herkömmlichen TS... ... Wenn Sie ein BS-Händler sind und wissen, was Sie damit tun müssen, funktioniert es 1990 genauso wie 2008... LeoV Sie haben es mit NS zu tun... Was die Überausstattung angeht, so ist sie viel komplizierter als bei herkömmlichen TS...
Zunächst einmal gibt es keine Daten, die aktuell oder nicht aktuell sind (meine Meinung). Wenn die Daten von vor drei Jahren Ihrer Meinung nach nicht aktuell sind, werden sie höchstwahrscheinlich für die aktuelle Situation geeignet sein.
Das System funktioniert auf D1.
Der Zeitraum, für den die Statistik erstellt wird, ist die Optimierung. Der Zeitraum der so genannten Anpassung (z.B.) 1990 - 1995, der Run auf die vorgefundenen Muster in 1995 - 2000, etc. In keiner einzigen Mitteilung wird deutlich, was ein solches System wert ist. Und das gilt sowohl für das Jahr 1990 als auch für das Jahr 2008.
LeoV Haben Sie es mit NS zu tun?, was die Anpassung betrifft, ist es viel komplizierter als bei herkömmlichen TS... ... und Sie nicht mit gewöhnlichen Termingeschäften davonkommen, schauen Sie sich das Buch von D. Katz, D. McCormick Encyclopedia of Trading Strategies an - da steht etwas Interessantes über dieses Problem ...
Nun, ich habe geschrieben - es hängt alles von der TF ab, an der Sie arbeiten. Zum Beispiel. 3 Jahre für eine Minute - das ist eine Menge, und 3 Jahre für D1 - das ist ein ganz normaler Zeitrahmen.
Ich meinte, dass eine gute TS sollte mit jedem Parameter arbeiten - bezcon zu + bezcon (in Ihrem Fall - ein Zeitraum von Statistiken), dass die Optimierung dieses Parameters ist unnötig. Ich habe geschrieben, dass TC nicht gleich gut mit Werten dieses Parameters von - bezcon bis + bezcon funktionieren kann.
Ich habe noch keine TK gesehen, und schon gar nicht bei einem neuronalen Netz, das 1990 und 2008 gleichermaßen gut funktioniert. Nicht einmal bei Tagesausflügen.
Ja, ich mache den NS.
Das Testen von Kursverläufen ist nicht die einzige Methode zur Prüfung der Systemzuverlässigkeit. Hier ist ein Überblick über eine alternative Testmethode: Ein Artikel über das Werfen eines Sandwiches. Aber wenn Sie allergisch gegen Mathematik sind, sollten Sie es lieber nicht lesen.
Nun, ich habe geschrieben - es hängt alles von der TF ab, an der Sie arbeiten. Zum Beispiel. 3 Jahre für 1 Minute ist eine lange Zeit, und 3 Jahre für D1 ist ein ganz normaler Zeitrahmen.
Ich meinte, dass ein guter TS mit jedem Parameter (in Ihrem Fall - dem Zeitraum der Statistik) funktionieren sollte, dass die Optimierung dieses Parameters unnötig ist.
Ich habe noch keinen TS gesehen, geschweige denn ein neuronales Netz, das 1990 und 2008 gleich gut funktioniert. Nicht einmal bei Tagesausflügen.
Ja, ich mache den NS.
Sie wissen, in meinem Fall ist nicht so sehr eine Wahl der Optimierung Parameter (Abtastintervall), sondern durch viele Intervalle, um ein stabiles Muster zu wählen. Und für die Statistik gilt: je mehr Stichproben, desto besser...
Dem kann ich nicht zustimmen. Auf keinen Fall )))
Dem kann ich nicht zustimmen. Auf keinen Fall )))
1. Pichimyu? )))
2. Welche Art von Probe wäre für Sie ausreichend? In Bezug auf die Anzahl der Geschäfte, in Bezug auf die Testzeit.
Das Testen von Kursverläufen ist nicht die einzige Methode zur Prüfung der Systemzuverlässigkeit. Hier ist ein Überblick über eine alternative Testmethode: Ein Artikel über das Werfen eines Sandwiches. Aber wenn Sie allergisch gegen Mathematik sind, sollten Sie es nicht lesen.
Noch einmal, ein leichter Austausch von Begriffen. Statistik eines Systems mit einer begrenzten Anzahl von Parametern und Suche nach Mustern der Preisbewegung, wenn es nicht viele Parameter zu geben scheint.
Und ich persönlich bin nicht allergisch gegen Mathematik (erster Absatz des Artikels). :)
Es scheint - das Skript in Minuten aus der Zeit der "König Gorokha" laufen, laden Sie "alles, was ich kann", erhalten eine terrrrabyt Datei und ... ein Muster zu finden. Und man wird sie finden - "es hängt von der Theorie ab, aber die Fakten werden passen" (c).
Und mit dem "Fenster" also auch mit OOS - unmittelbar nach dem Ende des "Fensters"/OOS ... müssen wir mit der Erhebung neuer Statistiken beginnen.
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Nur die Apologeten der "indikatorlosen Systeme" glauben, dass sie keine "Indikatoren" verwenden. In der Tat gibt es so viele "optimierbare Parameter" wie in jedem anderen System, und folglich wird der Graph "Gewinn als Funktion der MA_Periode" zu ... Ein mehrdimensionaler Fleck, an den "unsere Statistiken" nicht heranreichen. Und nach der Tatsache zu urteilen, dass ich nicht gehört habe "Statistiker" :) Eroberer des Forex, und "nicht mit unseren Statistiken" entweder. :(
Aber es macht mir auch nichts aus, als "allergisch" bezeichnet zu werden :)
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SZY: Obwohl ich auch in diesem Thread von der "Suche nach Mustern" zur "Bewertung des Handelssystems" springe.
SZY. stimmen, dass TS mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% verlieren wird ich weiß, ich weiß, dass der Preis mindestens "gehen" (natürlich in einem begrenzten Zeitraum) mit einer Wahrscheinlichkeit xx% nicht glauben. ;)
Dem kann ich nicht zustimmen. Auf keinen Fall )))
Ich stimme zu. Je mehr, desto besser für Prozesse mit wenigen oder keinen prozessbeeinflussenden Inputs, aber nicht für Märkte mit makroökonomischen Inputs.
Je mehr Inputs, desto besser.
Die "Suche nach Mustern" ist ein ewiges und unerschöpfliches Thema, auf das es nie eine Antwort geben wird (im Sinne des Perpetuum mobile). Und die Prüfung und Bewertung von TK ist ein ganz praktisches Problem, das für eine gegebene TK gelöst werden kann, auch wenn die angeblich gefundenen Muster logisch nicht verstanden werden oder völlig unbekannt sind. Ich hatte den Eindruck, dass die Frage des Themenstarters genau darauf abzielte, wie man das Verhalten des TS in Zukunft angemessen bewerten kann...
Die Suche nach Mustern ist sinnlos, wenn wir nicht mit einem gewissen Grad an Zuverlässigkeit nachweisen können, dass der auf dem gefundenen Muster aufgebaute TS sich in Zukunft akzeptabel verhalten wird.