Joghurtsysteme und Konservensysteme oder Der Zusammenhang zwischen Handelstaktik und der Zuverlässigkeit historischer Testergebnisse - Seite 14

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Es ist seltsam, wie einfach es für Sie ist, obwohl die russische Sprache reichhaltig ist, aber ich denke, es ist unmöglich, Begriffe so locker zu behandeln.

Ein Gesetz ist eine verbale und/oder mathematisch formulierte Aussage, die die Beziehungen zwischen verschiedenen wissenschaftlichen Konzepten beschreibt, als Erklärung der Fakten vorgeschlagen wird und von der wissenschaftlichen Gemeinschaft als mit den Daten in diesem Stadium übereinstimmend anerkannt wird. Eine ungeprüfte wissenschaftliche Aussage wird als Hypothese bezeichnet.

Die Regelmäßigkeit ist eine notwendige, wesentliche, sich ständig wiederholende Wechselbeziehung zwischen den Phänomenen der realen Welt, die die Stufen und Formen des Entstehungsprozesses und der Entwicklung der Phänomene definiert.

Gott sei mit ihm mit wissenschaftlicher Anerkennung. Sie wollen das Gesetz (die Regelmäßigkeit) der Kurve, die Sie auf dem Bildschirm sehen, finden und diesen sich ständig wiederholenden Zusammenhang ausnutzen.

Definieren Sie zunächst den Gegenstand der Untersuchung. In diesen 5 Punkten ist das Objekt falsch, Sie untersuchen das Falsche, es gibt keine Analyse (Suche) nach einem Muster in der Kurve. Außerdem gibt es Studien über das Verhalten der Signallinie, des Histogramms usw. Und das sind andere Objekte mit anderen Eigenschaften und Zusammenhängen.

Lassen Sie mich versuchen, dies anhand eines Beispiels zu erklären.

  1. Mündliche Formulierung. Zu Beginn der Börsensitzungen bewegt sich der Kurs (Kurve) in die entgegengesetzte Richtung zum Trend des Börsentages. Die physikalische Begründung: Einige große Marktteilnehmer verfügen über unbekannte Informationen, die sie zu solchen Schlussfolgerungen veranlassen. Angenommen, die Kurve geht nach unten, dann werden diese Akteure (die, die es wissen) die Währung an diejenigen verkaufen, die sie kaufen wollen, bis das Kursbuch ihnen dies erlaubt und sie ihre Meinung nicht ändern. Lassen Sie uns diese Aussage visuell überprüfen. Zu diesem Zweck verwenden wir den Indikator der Handelssitzungen KimIV.

Hier ist das Bild

Rote Kreise zeigen den Beginn von Handelssitzungen an oder wenn man auf dem Markt allein gelassen wird. Die türkisfarbenen Pfeile zeigen die Bewegungsrichtung der Kurve in diesem Zeitintervall an. Die karminroten Pfeile geben die globale Bewegungsrichtung in der Mitte der Sitzung an. Das Bild wurde am 2.06.2008 aufgenommen.

Optisch scheint es ähnlich zu sein. Und sie steht nicht im Widerspruch zu unserer Aussage. Lassen Sie uns weiter gehen.

  1. Wir stellen die Hypothese H0 - dass unsere Aussage wahr ist (statistisch signifikant) - der Hypothese H1 gegenüber, die nicht wahr ist (kein statistischer Zusammenhang).
  2. Wählen wir ein Währungspaar aus. Bereiten Sie eine Stichprobe für die statistische Analyse vor (eine Reihe von Zecken, je mehr, desto besser). Wir führen eine Zensierung ein, d. h. wir entfernen aus der Stichprobe Samstage, Sonntage, Weihnachtsfeiertage, den Unabhängigkeitstag usw. (wenn die Börse geschlossen ist). Sie können eine strengere Zensierung einführen (nach dem Ermessen des Forschers) und Tage entfernen, an denen wichtige Nachrichten veröffentlicht werden (solche, die den Markt verändern, z. B. Zinsänderungen in einem ausgewählten Paar).
  3. Wie lässt sich nun die Richtung der kurzfristigen (anfänglichen) Bewegung bestimmen? Meiner Ansicht nach ist die zuverlässigste Methode die Verwendung des Spearman-Koeffizienten der Rangkorrelation. Die Beschreibung ist hier verfügbar : "Spearman's Rank Correlation Coefficient" (Dank wie immer an Rosh). Aber es geht nicht um den Indikator, sondern um die Idee, die dahinter steckt (obwohl man den Indikator auch anpassen kann). Die globale Richtung der Geraden kann auf verschiedene Weise bestimmt werden, nämlich durch die Optionen H oder L, die vom Beginn des betreffenden Zeitabschnitts aus gesehen größer sind, oder durch die Größe der Steigung der vom ANC aufgezeichneten Geraden.
  4. Anschließend wenden wir die entwickelte und bekannte Theorie der statistischen Hypothesentests an und ziehen Schlussfolgerungen. Wenn ja - wird die Hypothese H0 akzeptiert, es handelt sich um ein Protokoll und wir beginnen, es weiter zu untersuchen, um TS zu zeichnen. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass die Ablehnung der Hypothese H0 nicht automatisch bedeutet, dass die umgekehrte Hypothese wahr ist (H0 - - kurzfristige Bewegung fällt mit einer globalen Bewegung zusammen). Diese Hypothese muss ebenfalls geprüft werden, und zwar nach demselben Schema.

Ich möchte Sie noch einmal daran erinnern, nach Mustern in der Kurve zu suchen, nicht in Indikatoren oder Expert Advisors (die Suche nach Mustern in Indikatoren ist die gleiche Harke, aber aus der Seitenansicht, die Optimierung auf die Geschichte, die kein Vertrauen für morgen gibt). Diese Kurve hat keinen SL, keinen TP, keinen Gewinn oder Verlust und es ist ihr egal, welche Indikatoren Sie ihr zuordnen.

P.S. KimIV sorry, ich habe in deinem Thread darum gebeten, eine Sortierprozedur für Blasen zu erstellen, nur um die hier angegebene Hypothese zu testen (benötigt für Spearman), aber ich habe die ToR nicht genau formuliert, ich brauchte eine Prozedur zum Sortieren eines mehrdimensionalen Arrays nach einer bestimmten Spalte, in diesem Fall 2-dimensional. Aber nicht mehr nötig, da ich versuche, eine andere, aus meiner Sicht wichtigere, Forschung zu betreiben, da ich immer zu wenig Zeit habe.

Wenn plötzlich jemand interessiert ist, und tun Sie die Studie und erhalten etwas (ein negatives Ergebnis - ist auch ein Ergebnis), wenn Sie nichts dagegen haben, zu teilen. Zumindest mit einem Satz "die Idee funktioniert", wenn Sie das Ergebnis nicht zu leicht machen wollen.

Ich füge das Verfahren zur Berechnung des Spearman-Rangkorrelationskoeffizienten in Matcad bei. Vielleicht ist es für jemanden nützlich.

Dateien:
spirmen.rar  42 kb
 

Bravo, Sergej!

Dreizehn Seiten Jonglieren mit dem Wort "Regelmäßigkeit" und der Frage, wer was tun darf. Nun, wenn sie nicht lernen wollen, sollten sie ihre Fantasien wenigstens nicht als Muster bezeichnen. Ihr werdet noch umgebracht werden!

 
Prival писал (а) >>

Es ist seltsam, wie einfach alles bei Ihnen ist, obwohl die russische Sprache reichhaltig ist, aber ich denke, man sollte nicht so frei mit Begriffen umgehen.

Meiner Meinung nach ist alles richtig, und es gibt ein solches Muster, und es ist, wenn ich mich nicht irre, schon seit mehr als einem Jahr bekannt. Und es ist möglich und notwendig, sie zu nutzen.

Übrigens, während ich dort war :)) sind die Momente der Sitzungseröffnungen in Kims Arbeit falsch gesetzt. Ich bin nicht auf das Wesentliche eingegangen, aber die Rechtecke sind nicht korrekt.

 
Korey писал (а) >>

Wer ist hier für dies und das, wer ist hier für das :-))

Das war großartig!

Korey schrieb (a) >>

===!!! MTS ist gezwungen, dort zu arbeiten, wo keine Legitimität nachweisbar ist!

Was ist das? Ist das ein Scherz? Ein Scherz? Wie kann man etwas programmieren, für das es kein Muster gibt?

Ein und Aus bei MathRand() ?

:0)

 
Prival писал (а) >>

Wenn jemand plötzlich Interesse hat und recherchiert und etwas herausfindet (auch ein negatives Ergebnis ist ein Ergebnis), kann er das gerne mitteilen. Schreiben Sie wenigstens einen Satz "die Idee funktioniert", wenn Sie das Ergebnis nicht zu leicht machen wollen.

Erste Spalte Summe des MACD-Histogramms von Signal ( Main[2]<Main[1] und Main[2]<=Main[3] ) zählen von 1 bis zum vorherigen entgegengesetzten Signal.

Die anderen werden genannt. Die Verteilung erfolgt nach dem maximalen Gewinn (durch High) von dem Punkt, an dem wir eingestiegen sind, bis zum entgegengesetzten Signal.

Infolgedessen ist die Verteilung des Gewinnintervallanteils abhängig von der Summe der Histogramme, es gibt kleine positive res....

Da es sich um ein altes Werk handelt, kann ich mich an einige Dinge nicht mehr erinnern, aber wenn Sie es wünschen, kann es wiederhergestellt werden...

Übrigens wurde nur Buy berücksichtigt...

Dateien:
gbpusd60_macd_buy_nicfa.zip  185 kb
 
Yurixx писал (а) >>

Was ist das? Ist das ein Scherz? Ein Scherz? Wie kann man etwas programmieren, das keine Regelmäßigkeiten hat?

Ein und Aus bei MathRand() ?

:0)

Unterhalb H4 gibt es KEINE Muster oder noch nicht, solange der Markt Menge arbeitet meist manuell (lachen oder weinen?)))
D.h. die Zuverlässigkeit der TK-Vorhersage nimmt beim Übergang zu H1 stark ab und tendiert bei M1 gegen Null.
Diese Maxime habe ich selbst beim manuellen Handel im Strategietester überprüft.

 
Korey писал (а) >>

Unterhalb H4 gibt es KEIN Muster oder noch nicht, während der Markt Menge arbeitet meist manuell (lachen oder weinen?)))
D.h. die Aussagekraft der TK-Vorhersage nimmt beim Übergang zu H1 stark ab und tendiert bei M1 gegen Null.
Ich habe diesen Satz persönlich überprüft)) beim manuellen Handel im Strategietester.

NEIN! Es ist anders. Auf H4 gibt es noch nicht so viele Balken, um zu verstehen, dass es auch dort kein Muster gibt:)

 
Korey писал (а) >>

Unterhalb H4 gibt es KEINE Muster oder noch nicht, solange der Markt Menge arbeitet meist manuell (lachen oder weinen?)))
D.h. die Gültigkeit der TK-Vorhersage nimmt bei H1 stark ab und tendiert bei M1 gegen Null.
Ich habe diesen Satz persönlich überprüft)) beim manuellen Handel im Strategietester.

Moment mal, was ist mit Batter? https://www.mql5.com/ru/users/Better/ Oder ist es kein Muster, das Sie meinen?

 
Um es klar zu sagen: Einem Thread über die im TC verwendeten Muster zu erzählen oder ein Netzwerk zu coachen, ist nicht dasselbe! - wer hat die Regeln von den "nn of betters" hervorgehoben?
Die Championship Regularities endeten im Februar dieses Jahres. Seitdem ist diese Instanz von Bettera EA undicht, d.h. die "Regularities" haben nur 5 Monate lang funktioniert.
 
Korey писал (а) >> "Muster" funktionierten nur 5 Monate lang.

Aber das bedeutet, dass sie doch da sind. Und Sie sagen, es gäbe keine. Oder vielmehr, dass sie minimal sind. Und 5 Monate sind gar nicht so schlecht.....

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