Joghurtsysteme und Konservensysteme oder Der Zusammenhang zwischen Handelstaktik und der Zuverlässigkeit historischer Testergebnisse - Seite 16
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Ich habe darüber nachgedacht und habe auf die Frage "Keine Zeit für Kinder" geantwortet, als ob es die Zeit eines Kindes wäre. Ich bitte um Entschuldigung.
Auch ich persönlich habe EAs unter M30 alle entwässert - keine Tipps, sauer (Kefir, Joghurt )))
Gut, dass es solche Forscher gibt. Es wird nett sein, zu plaudern, aber ein bisschen anders, aber auch interessant, wenn ich die Idee, die dort getestet wird, richtig verstehe. Ich habe die Zahlen nicht analysiert.
Der Punkt ist, dass der MACD zum Testen der aufgestellten Hypothese nicht geeignet ist. Angenommen, wir wollen die Eröffnung der Amerikaner um 16:00 Uhr analysieren, sind wir nicht an den Eröffnungssekunden vor 16:00 Uhr interessiert (der MACD ist hier nicht hilfreich), wichtig ist die Richtung der Bewegung im Intervall von 16:00 bis 16:02 Uhr (Aufwärtsbewegung +1, Abwärtsbewegung -1), und um weitere Bewegungen zu analysieren, setzen wir -1, wenn die Aufwärtsbewegung größer war als die Abwärtsbewegung während der Sitzung ab 16:00 Uhr, wenn umgekehrt - +1. Wir erhalten zwei Reihen, die wir auf Übereinstimmungen prüfen und akzeptieren oder ablehnen - Übereinstimmungen + mit + und (oder) - mit - sind zufällig oder nicht.
Und erst dann entscheiden wir, wann wir einsteigen, wo wir einsteigen und ob es sich lohnt :), d.h. wir beginnen mit dem Aufbau von TS.
Die Idee war einfach: die "Korrektheit" eines Eintrags an der Spitze der Hist. Der MACD hängt von der Summe der vorherigen Histogrammwerte ab, die bis zum ersten entgegengesetzten Signal addiert werden.
Ich möchte auch, dass es den Preis ohne Transformationen anstelle eines Indikators analysiert. Aber ich kann mir nicht vorstellen, welche Analysemethode am besten geeignet ist, obwohl ich nicht wirklich darüber nachgedacht habe. Deshalb verwende ich einen Indikator<->Chart... Und ich denke, dass das Zeitmuster oder ein Berechnungspunkt einer bestimmten Zeit am unzuverlässigsten ist (ich kann einige Beweise für meinen Standpunkt liefern)... Ich bin eher der Meinung, dass die Analyse Merkmale aufweisen sollte, die Zeit und Preis nicht voneinander trennen, sowohl bei Prognosen als auch im Moment der Entscheidung.
2 LeoV Unsichtbare Regelmäßigkeiten können Sie selbst finden, Sie müssen nicht NS...
2 LeoV unsichtbare Muster können von Ihnen selbst gefunden werden. Sie müssen nicht NS...
Wie?
...Und ich denke, dass das Zeitmuster oder ein Berechnungspunkt einer bestimmten Zeit am unzuverlässigsten ist (ich kann Beweise liefern, um meinen Standpunkt zu unterstützen)... Ich neige eher zu der Ansicht, dass man sowohl bei der Prognose als auch bei der Entscheidungsfindung Merkmale berücksichtigen sollte, die Zeit und Preis nicht trennen.
Das war ein Beispiel für die Suche nach einem Muster. Ich wollte zeigen, dass man das nicht in Indikatoren suchen sollte, sondern in der Art und Weise, wie sich die Preiskurve verhält.
Ich stimme absolut zu, dass wir die Zeit und den Preis zusammen analysieren sollten. Ich habe bereits in den Annalen des Forums erklärt, dass ich die Flussdichte als eine der wichtigsten Eigenschaften dieser Kurve betrachte. Und das Prüfgerät erlaubt es leider nicht, sie richtig zu analysieren. Lediglich die Analyse des Tick-Flows liefert mir einige interessante Informationen.
An Korey
Unterhalb von H4 gibt es KEINE oder solange der Markt Menge arbeitet hauptsächlich manuell (zu lachen oder zu weinen?)))
Das heißt, die Zuverlässigkeit der TK-Vorhersage nimmt beim Übergang zu H1 stark ab und tendiert bei M1 gegen Null.
Ich habe diesen Satz persönlich überprüft)) beim manuellen Handel im Strategietester.
Stimme nicht zu, stimme absolut nicht zu !!! Wenn man sie (Regelmäßigkeiten) nicht finden kann, heißt das nicht, dass sie nicht existieren. + wollen irgendwo in den Tiefen des Netzes hinzufügen lesen Sie einen Artikel, der die Verwendung von MTS in der realen Arbeit, so dass es argumentiert, dass etwa 30% sind bereits den Verkauf von automatischen Maschinen, und Arbitrage 100% automatische Maschinen und es ist ein Kampf ist, wer hat den Ping schneller. Die Untersuchung betraf ausländische Märkte. Die Links wurden leider nicht gespeichert, aber irgendetwas sagt mir, dass sie mehr Recht haben als Sie.
S.I. Ich werde Ihre Serie nur in die andere Richtung fortsetzen H4 dann D1 noch genauere Vorhersage, dann MN, und so kommen Sie auf den Kerzenwert von 100 Jahren. Die zuverlässigste Vorhersage ist der vierstellige OHLC. Sir, entschuldigen Sie die taktlose Frage :-)) was werden Sie vorhersagen )))
Nur weil man sie (die Muster) nicht finden kann, heißt das nicht, dass es sie nicht gibt. + Ich möchte hinzufügen, dass ich irgendwo in den Tiefen des Netzes einen Artikel gelesen habe, in dem der Einsatz von MTS in der realen Arbeit analysiert wurde, und dort hieß es, dass etwa 30 % bereits automatische Maschinen verkaufen, und Arbitrage besteht zu 100 % aus automatischen Maschinen, und dort wird darum gekämpft, wer den schnellsten Ping hat. Die Untersuchung betraf ausländische Märkte. Leider habe ich die Links nicht behalten, aber irgendetwas sagt mir, dass sie richtiger sind als Sie.
Stimme voll und ganz zu!
zu Prival zu LeoV
Schön zu hören, dass Sie sich geirrt haben.
Aber Arbitrage ist kein Indikator, denn es gibt fundamentale Mathematik, nicht wie bei uns - technische, und auch fast alle seriösen Berater = Hedging, die gleiche Arbitrage nur von der Seite.
für Korey
Sind Sie zumindest damit einverstanden? ))))
2 LeoV невидимые закономерности можно находить самому. не обязательно использовать НС...
LeoV schrieb (a) >>.
Wie?
Eindeutig telepathisch, d.h. mit dem dritten Auge, da sie mit den ersten beiden unsichtbar sind.
Eindeutig telepathisch, d.h. mit dem dritten Auge, da sie mit den ersten beiden unsichtbar sind.
Hm... Du bist so ein Spaßvogel.
2 LeoV Ich würde Ihnen ein Beispiel zeigen, aber ich möchte dieses "Geheimnis" noch nicht lüften...
Kurz gesagt: mit Hilfe von Statistiken, etwas Ähnliches in meinem Bericht, den ich oben gepostet habe, nur sollte der Ansatz mehrdimensional sein ...
Denn selbst wenn ich Ihnen sagen würde, wie ich es tue, wäre es unwahrscheinlich, dass Sie den NS aufgeben und zu den von mir verwendeten Methoden wechseln würden (die wiederum in jedem Lehrbuch über mathematische Statistik zu finden sind)...
- Auf welchen kleinen TFs ist es technisch möglich, gewinnbringend zu arbeiten?