Joghurtsysteme und Konservensysteme oder Der Zusammenhang zwischen Handelstaktik und der Zuverlässigkeit historischer Testergebnisse - Seite 18
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Ich lese Ihre Beiträge gerne. Mit einem "aber", wie üblich :)))
Wir befinden uns nicht in einer Schlacht, die man gewinnen muss - es ist wichtiger, nicht zu verlieren.
Ich glaube nicht, dass die Geschwindigkeit der Entscheidungsfindung das Wichtigste ist - sie ist eine Projektion auf die WWE, aber darum geht es bei Forex überhaupt nicht.
Betrachten Sie einen elementaren (beliebigen) Zickzackkurs im Nachhinein - ist die Geschwindigkeit das Wichtigste? :)
Ich versuche nicht, Ihre Meinung zu ändern..... nur meine Sichtweise. Und auch ich bin ein Mann des Militärs, der viele Ihrer Instrumente bedienen musste (natürlich nicht persönlich), von denen ich zum Teil alles andere als begeistert war :)
Ich freue mich, das Militär zu sehen, ich denke, Sie finden diese sehr klar und bilsko 'Random Flow Theory and FOREX' mein Beitrag dort beginnt in rot. Ich habe in den letzten drei Jahren eine Menge TS gemacht, von denen ich nur einen Verlust gemacht habe, aber bis jetzt habe ich den Kampf noch nicht verloren. Es ist also kein 'aber', sondern ein 'ja'. Ich glaube, unser Regiment ist angekommen. Viel Glück! Ich habe versprochen, bis Montag ein neues Thema zu haben, ich muss über das Zeichnen nachdenken. Also bin ich weg.
Schnelligkeit ist wichtig, wer zuerst kommt, mahlt zuerst).
Ein Pipswitch ist ein Expert Advisor, der einen Gewinn von 1-5 Pips hat.
>> Danke.
Ich möchte die Abhängigkeit zwischen der Handelstaktik und der Zuverlässigkeit der Testergebnisse von der Geschichte zur Diskussion stellen.
Bei der Entwicklung eines Handelssystems verlassen wir uns auf einige Regelmäßigkeiten, die von den Eingangsvariablen abhängen. Oft optimieren wir das System in der Testphase nach diesen Parametern und freuen uns, wenn wir gute Ergebnisse erzielen. Und dann stellt sich heraus, dass das System nach einer Woche zu versagen beginnt. Manche Systeme beginnen erst nach einigen Monaten zu versagen.
Für die Optimierung = Anpassung
Ich schlage auch vor, die Faktoren zu erörtern, die die "Haltbarkeit" von Systemen beeinflussen. Warum manche Systeme aus Joghurt, andere aus Thunfischkonserven bestehen,
Für verschiedene Optimierungsparameter = fit
und ist es möglich, ein Perpetuum Mobile zu schaffen oder ihm zumindest nahe zu kommen?
- Sagen Sie uns bitte, haben Sie bei Ausgrabungen keine antiken Manuskripte oder Schriften gefunden?
- Ja, wissen Sie, was interessant ist, wir haben bei Ausgrabungen sogar einige alte Manuskripte oder Schriften gefunden...
(c) COMEDY CLUBIch denke, man kann ein Perpetuum Mobile schaffen, oder zumindest in die Nähe davon kommen, aber durch Optimierung = Bastelei kommt man nur in die Nähe von Joghurt, höchstens Thunfisch.
Natürlich alles IMHO, aber für mich persönlich gilt: Je weiter man geht, desto schwieriger ist es IMHO.
Blindheit a priori = gewinnbringende Parameter aus einer TF sind für eine andere TF ungeeignet.
Es gibt vollständig blinde Systeme)), aber noch keine vollständig sehenden Systeme, denn
-Entweder muss der Computer ein Bewusstsein haben (für diese vollständige Sehkraft),
-oder die Spielregeln müssen klar formalisiert sein (z. B. Schach).
Wenn der Computer kein Bewusstsein hat, ist das Maximum, was erreicht werden kann, ein leicht sehbehindertes "Konserven".
Daraus ergibt sich folgendes:
Optimierung != Anpassung=TRUE
Es gibt blinde und es gibt sehende Systeme.
.........................
Wenn der Computer kein Bewusstsein hat, ist das Maximum, was man erreichen kann, ein leicht sehbehindertes "Canned".
Daraus ergibt sich folgendes:
Optimierung != Anpassung=TRUE
Alexander, es tut mir leid, ich habe nicht verstanden, worauf Sie hinauswollen. Wie ist es Ihnen gelungen, die Formel aus der Vision des Systems abzuleiten?
Optimierung != Anpassung
Alexander, es tut mir leid, ich habe nicht verstanden, worauf Sie hinauswollen. Wie ist es Ihnen gelungen, die Formel aus der Sicht des Systems abzuleiten?
Optimierung != Anpassung
Bitte Igor!
a) -Indikatoren, die auf Mittelwertbildung beruhen, sind Niederfrequenzfilter.
Der Schnittpunkt zweier Mittelwertbildungsindikatoren ist eine Differenzschaltung oder ein Differential, d. h. ein "Hochfrequenz"-Filter (in Anführungszeichen, da das Hochfrequenzfilter indirekt gewonnen wird), der TC mit Eingängen und Ausgängen am Schnittpunkt der Mittelwertbildung ist in Wirklichkeit ein Mittelpassfilter.
b) - Wir können also nicht darauf hoffen, dass die Frequenz, die Bandbreite und der Q-Faktor des für den zu prüfenden Abschnitt ausgewählten Filters erhalten bleiben.
Die Optimierung eines solchen Mitteltonfilters wird nicht zu 100 % passen, sondern nur zu einem Drittel))), weil der TC in seinem Bereich immer noch sowohl den Eingang als auch den Ausgang "sieht".
Hier greifen wir nicht in die Entscheidungen der TK ein, sondern optimieren die Breite des Fangs und den Fangort, d.h. wir optimieren nicht die automatische Aktion des Systems, sondern passen das Ergebnis an.
c) - Die Anpassung beginnt, wenn wir beginnen, die "Vision" des TS zu durchbrechen, insbesondere durch die Festlegung eines festen Takes.
Auf der einen Seite wird der TS aufgrund der Definition eines harten Ausstiegs blind, aber auf der anderen Seite können die Gewinne steigen, und das ist die eigentliche Passform,
Denn die Größe eines profitablen harten Gewinns ist typisch für die Vergangenheit, aber nicht für die Zukunft, aber dann wieder in der Zukunft wird der EA nicht den Take von selbst anpassen,
und ein solcher "broken fit" EA ist eine Landmine für den Kunden = eine perfekte Passform.
In diesem Punkt bin ich anderer Meinung. Es gibt eine "Überoptimierung" - das ist, wenn die Parameter des TS während der Optimierung wirklich an die historischen Daten angepasst werden, so dass der TS nicht in der Lage ist, in der Zukunft zu arbeiten. Oder besser gesagt, natürlich kann sie das, aber sie wird keinen Gewinn bringen. Dies ist der Zeitpunkt, an dem die Optimierung abgeschlossen ist, um nicht überoptimiert zu werden, oder welche Option aus den vom MT4-Optimierer zur Verfügung gestellten herausgenommen werden soll, damit der TS nicht überoptimiert wird. Ich denke, viele haben schon festgestellt, dass die beste Variante der Optimierung in der Regel nicht gut funktioniert, wenn man sie in der Zukunft einsetzt.
an LeoV
Wenn es keine Blind-Fit-Parameter im TC gibt, ist eine Überoptimierung nicht zu bemerken.
an LeoV
Wenn es keine blind einstellbaren Parameter in der TK gibt, ist eine Überoptimierung nicht zu bemerken.
Blind - was bedeutet das?