Joghurtsysteme und Konservensysteme oder Der Zusammenhang zwischen Handelstaktik und der Zuverlässigkeit historischer Testergebnisse
Ich möchte eine Diskussion über den Zusammenhang zwischen Handelstaktik und der Zuverlässigkeit historischer Testergebnisse vorschlagen.
Wenn wir ein Handelssystem erstellen, stützen wir uns auf einige Regelmäßigkeiten, die von den Eingangsvariablen abhängen. Oft optimieren wir das System in der Testphase nach diesen Parametern und freuen uns, wenn wir gute Ergebnisse erzielen. Und dann stellt sich heraus, dass das System nach einer Woche zu versagen beginnt. Manche Systeme beginnen erst nach einigen Monaten zu versagen. Ich schlage vor, die Faktoren, die die "Haltbarkeit" von Systemen beeinflussen, zu diskutieren. Warum sind manche Systeme Joghurt, andere Thunfisch aus der Dose, und ist es möglich, ein Perpetuum mobile zu schaffen oder ihm zumindest nahe zu kommen?
Ich habe dieses Thema in einer etwas allgemeineren Form zur Diskussion gestellt... :)) Versuch Nummer 2. Oder lassen Sie uns über den Verdienst sprechen, aber ohne konkret zu werden ... :)) Aber das Ergebnis wird nicht sein. 90 % werden überhaupt nicht verstehen, worüber wir sprechen. :) Aber ich hoffe, dass ich mich geirrt habe und in Ihrem Thema etwas zu finden sein wird.
dann ist der Kamm im Diagramm == 100% Joghurt.
Ein EA sollte keine Parameter haben, die optimiert werden müssen (aus der Historie abgeleitet). Die IHMO-Optimierung der Geschichte ist ein Betrug an sich selbst. Das Einzige, was ich für akzeptabel halte, ist, wenn in der gesamten Bandbreite der Änderungen von - nocon bis + nocon. Der Expert Advisor bleibt profitabel (alle Läufe), dann lohnt es sich, einen Parameter aus dem Bereich zu wählen, der einen stabilen maximalen Gewinn gewährleistet.
Die Muster, die auf dem Markt existieren, können nicht durch Ihre "Input-Variablen" beeinflusst werden.
Natürlich tut sie das. Entweder wir erkennen ein Muster oder nicht. Wenn wir sie richtig identifizieren, haben wir Gewinne. Die Eingangsvariablen wirken sich nicht auf die allgemeinen Muster des Marktes aus, was klar ist, sondern auf das, was wir als Signale sehen.
Nun, es geht weiter: die Haltbarkeit des Systems, d.h. die Veralterungsrate der Parameter.
Ich möchte die Frage des Zusammenhangs zwischen der Handelstaktik und der Zuverlässigkeit der Testergebnisse in der Vergangenheit zur Diskussion stellen.
Wenn wir ein Handelssystem erstellen, stützen wir uns auf einige Regelmäßigkeiten, die von den Eingangsvariablen abhängen. Oft optimieren wir das System in der Testphase nach diesen Parametern und freuen uns, wenn wir gute Ergebnisse erzielen. Und dann stellt sich heraus, dass das System nach einer Woche zu versagen beginnt. Manche Systeme beginnen erst nach einigen Monaten zu versagen. Ich schlage vor, die Faktoren, die die "Haltbarkeit" von Systemen beeinflussen, zu diskutieren. Warum sind manche Systeme Joghurt, andere Thunfischkonserven, und ist es möglich, ein Perpetuum mobile zu schaffen oder ihm zumindest nahe zu kommen?
Schön formuliert: "Wir verlassen uns auf eine Art Regelmäßigkeit, die von den Eingabevariablen abhängt" Das ist der Kern des ganzen Problems!
Ich denke, die Langlebigkeit eines Systems hängt davon ab, auf welchen Gesetzmäßigkeiten es aufbaut. Der Markt ist volatil, und die Muster, die früher funktionierten, funktionieren jetzt möglicherweise nicht mehr. Auf dem Markt gibt es verschiedene Arten von Mustern. Manche halten lange an, andere zeigen sich kaum, manche sind gar keine Regelmäßigkeiten, sondern Wunschdenken. Um ein zuverlässiges System zu schaffen, müssen Sie daher Signalsysteme, die auf kurzen Mustern basieren, sofort eliminieren. Man muss nach langen Mustern Ausschau halten und deren Signale aufgreifen.
Die Muster, die auf dem Markt existieren, können nicht von Ihren "Input-Variablen" abhängen.
Wie war das? Wenn Sie Handelsbedingungen schreiben, die von den Indikatorparametern abhängen, verarbeiten Sie dann nicht "sich wiederholende Situationen"? Und wenn Sie die Indikatorparameter ändern, was dann? Dann werden Sie etwas andere Muster in Betracht ziehen. Kurz gesagt, es hängt von den Parametern ab, welche Muster Sie betrachten wollen.
Wenn der Optimierungsgraph gekämmt ist, ist das ein sicheres Zeichen dafür, dass MTS von Parametern abhängt; Parameter müssen in Resonanz gebracht werden,
dann ist der Kamm im Diagramm == 100% Joghurt.
Ich stimme zu, dass die "Lauf"-Muster nach dem Signal (StopLoss, TakeProfit) wahrscheinlich die "verderblichsten" Muster sind. "Reihen"-Systeme neigen dazu, bei diesen Aufträgen auszugehen und sind daher Joghurt.
Sie glauben, dass es auf D1 keine verderblichen Muster gibt? :) Ich bin sicher, dass es sie gibt, sie zeigen sich nur im Verhältnis zur TF. Und sich auf solche Maßstäbe zu verlassen, schränkt einen Händler stark ein, finden Sie nicht auch?)
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Wenn wir ein Handelssystem erstellen, stützen wir uns auf einige Regelmäßigkeiten, die von den Eingangsvariablen abhängen. Oft optimieren wir das System in der Testphase nach diesen Parametern und freuen uns, wenn wir gute Ergebnisse erzielen. Und dann stellt sich heraus, dass das System nach einer Woche zu versagen beginnt. Manche Systeme beginnen erst nach einigen Monaten zu versagen. Ich schlage vor, die Faktoren, die die "Haltbarkeit" von Systemen beeinflussen, zu diskutieren. Warum sind manche Systeme Joghurt, andere Thunfisch aus der Dose, und ist es möglich, ein Perpetuum mobile zu schaffen oder ihm zumindest nahe zu kommen?