Joghurtsysteme und Konservensysteme oder Der Zusammenhang zwischen Handelstaktik und der Zuverlässigkeit historischer Testergebnisse - Seite 6
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Was ist ein "Pipsitter" und was ist der heilige MM-Wert, der in diesem Forum oft erwähnt wird?
Über MM bereits gefunden.
1. Erstens müssen Sie keine Stopps verwenden (das hängt von der Art des TS ab). Der zweite Teil ist schwer eindeutig zu beantworten, da ich ihn nicht getestet habe. Vielleicht haben Sie Recht und der Wert der Haltestellen sollte variiert werden, aber es ist wieder eine Optimierung... Ich muss darüber nachdenken.
2. (Entschuldigung, ich habe das "nicht" übersehen) Kann nicht mit bloßen Händen genommen werden, also ist es perfekt. Stellen Sie sich den Markt als Gegenspieler vor. Wenn Sie ihn angemessen einschätzen, werden Sie ihm Anerkennung zollen und ihn als stark oder sogar überlegen (bisher), d.h. perfekt, anerkennen. Allerdings kämpft/konkurriert er nicht nur mit Ihnen. Wie ein Großmeister, der viele Partien gleichzeitig führt und trotzdem die meisten davon gewinnt.
Damit haben Sie wahrscheinlich recht. Vielleicht ist das der entscheidende Punkt. Zumindest ist es mir noch nicht gelungen, einen solchen Zusammenhang zu finden. Aber das kommt erst noch :-)
Und haben Sie nicht versucht, in Indikatoren nach Abhängigkeiten zu suchen?
1. Die Haltestellen sind der wichtigste Teil von TS und dürfen nicht beliebig variieren. Wenn es in TS keine Indikatoren gibt, dann sollten zumindest die Stopps vorhanden sein. Andernfalls stellt sich heraus, eine Art von Fiktion - ohne Indikatoren, Umkehr TS ohne Stops. So etwas ist mir noch nicht begegnet. Aber selbst wenn ich eine habe, ist das eher die Ausnahme als die Regel. Deshalb ist es nicht ganz richtig, sie als Beispiel anzuführen.
2. Das ist nicht das, was wir meinen. Aus mathematischer Sicht gibt es eine Menge Rauschen, so dass man es nicht mit bloßen Händen messen kann und es nicht perfekt ist, da man keine Formel schreiben kann. Und Sie meinen, vom Standpunkt des Wettbewerbs aus gesehen - Sie können ihn nicht mit bloßen Händen besiegen, also ist er ein perfekter Konkurrent. Aber ich sehe ihn nicht als Gegner, denn ich versuche nicht, ihn zu schlagen, und ich konkurriere nicht mit ihm.
3. ich versuche, den Gewinn zu suchen, der Rest ist noch nicht interessant.
>> Pipsitter ist ein Expert Advisor, der einen Gewinn von 1-5 Pips hat.
1. Die Haltestellen sind der wichtigste Teil des TS und können nicht beliebig variiert werden. Wenn es im TS keine Indikatoren gibt, dann sollte es zumindest Stopps geben. Andernfalls stellt sich heraus, dass es sich um eine Art Fiktion handelt - keine Blinker, umstürzende TS ohne Halt. So etwas ist mir noch nicht begegnet. Aber selbst wenn ich eine habe, ist das eher die Ausnahme als die Regel. Deshalb ist es nicht ganz richtig, sie als Beispiel anzuführen.
2. Das ist nicht das, was wir meinen. Aus mathematischer Sicht gibt es eine Menge Rauschen, so dass man es nicht mit bloßen Händen messen kann und es nicht perfekt ist, da man keine Formel schreiben kann. Und Sie meinen, vom Standpunkt des Wettbewerbs aus gesehen - Sie können ihn nicht mit bloßen Händen besiegen, also ist er ein perfekter Konkurrent. Aber ich sehe ihn nicht als Gegner, denn ich versuche nicht, ihn zu schlagen, und ich konkurriere nicht mit ihm.
3. ich versuche, nach Gewinn zu suchen, der Rest ist noch nicht interessant.
Meiner Meinung nach sind die Haltestellen nicht der wichtigste Teil von TS. Meiner Meinung nach ist es nur eine der Möglichkeiten, eine Verlustposition zu verlassen, manche sehen es als eine Möglichkeit, den Verlust zu begrenzen, was im Prinzip auch richtig ist, aber nicht für jeden TS geeignet.
Wenn Stopps und Takeoffs für alle Positionen gleich sind, handelt es sich um einen linearen Ausstieg aus dem Markt, so dass ihr Einsatz in TS nicht immer gerechtfertigt ist.
Meiner Meinung nach ist ihr Einsatz nicht immer gerechtfertigt.
Ich habe ein Nicht-Syndikator-System ohne Stops und Takeoffs - das ist keine Ausnahme. wenn Stops und Takeoffs für alle Positionen gleich sind - das ist ein linearer Ausstieg aus dem Markt, so dass ihre Verwendung in TS, denke ich, ist nicht immer gerechtfertigt.
Morgens ist es immer besser. Ich werde versuchen, meinen Standpunkt kohärenter darzustellen.
Angenommen, wir haben ein TS (Handelssystem) mit Eingabeparametern, die wir anhand der Historie auswählen, in der Hoffnung, das TS profitabel zu machen.
Betrachten wir TP(profit taking level) und SL(loss limitation), die am häufigsten in TS verwendet werden.
TP - natürlich können Sie durch Auswahl zu tun, aber denken Sie wirklich jedes Mal (in jeder Transaktion) dieses Niveau sollte genau das gleiche sein, sagen wir 40 Punkte, aber vielleicht ist es jetzt 43 oder 24. Es stellt sich heraus (logischer), dass TP jedes Mal berechnet werden muss, wenn Sie in den Markt einsteigen, aber dafür müssen Sie einen entsprechenden Block im TS haben, der eine Prognose abgibt. Angenommen, der Kurs erreicht morgen um 12:00 + - 15 min Moskauer Zeit 1,9789 + - 5 Punkte. Während dieser Zeit können jedoch verschiedene Nachrichten erscheinen, die Ihre Prognose radikal verändern, d.h. Sie sollten auch einen Block haben, der Nachrichten vorhersagt und auch eine Prognose über die Marktreaktion darauf abgibt. Theoretisch ist es vielleicht möglich, aber praktisch halte ich es für unglaubwürdig.
IHMO sagt Ihnen der Markt selbst, wann Sie einsteigen und wann Sie aussteigen sollten. D.h. mit jedem neuen Tick von TC müssen Sie eine Entscheidung treffen: Bleiben Sie im Handel (er bewegt sich in unsere Richtung) oder ist es Zeit, auszusteigen.
SL - es ist nichts wie ein Notausgang aus dem Gebäude im Falle eines Brandes, dh Sie haben Probleme mit dem Internet, TS kann nicht empfangen Informationen für die Analyse und damit richtig arbeiten = Ausstieg aus dem Markt selbst, wenn Ihre Prognose nicht gerechtfertigt ist (oder Sie haben die Zone der Unsicherheit, wo es platzen wird erreicht). Die Argumentation ist fast ähnlich wie bei TR.
Zur weiteren Verdeutlichung möchte ich das Beispiel eines bekannten MA anführen
iMA(NULL,0,MATrendPeriod,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,0);
MATrendPeriod - nehmen wir an, es wurde ein Optimierer ausgewählt und wir haben einen profitablen TS seit der Zeit von König Gorokh. Wir haben den Wert 14 erhalten. Ist es wirklich die beste Zeit zu jedem Zeitpunkt. Oder sollte sie vielleicht auf einem ruhigen Markt größer und auf einem schnellen Markt kleiner sein? Hier ist einer der Ansätze zur Lösung dieses Problems ('Perry Kaufman AMA optimized'). Der Zeitraum wird an den RMS des Marktes angepasst (berechnet, was wichtig ist, nicht ein für alle Mal festgelegt). Dies ist Anpassung in seiner reinen Form, eine schnelle Marktperiode der Mittelwertbildung ist klein (eine langsame ist groß), und Sie setzen die Grenzen, in denen Zeitraum ändern sollte.
MODE_EEMA - die Argumentation ist die gleiche, warum EMA, aber nicht SMA, oder vielleicht ist die nicht-lineare Mittelung besser...
PRICE_CLOSE - dies ist aus meiner Sicht der interessanteste Teil. Ich denke, Sie haben oft darüber nachgedacht oder versucht, nicht nur Close, sondern verschiedene Kombinationen von OHLC (wie (O+H+L+C)/4) zu verwenden. Was ist also die Schlussfolgerung, die besser ist? Nochmals: Auswahl, passend zur Geschichte. Angenommen, wir haben bei Close aufgehört, aber wann wissen wir das? Nur wenn ein neuer Tick gekommen ist (der alte Balken schließt sich und ein neuer erscheint), d.h. Sie analysieren einen veralteten Preis, auch wenn er 1, 2...5 Punkte veraltet ist. Und was ist wichtiger als der Tick, der am Ende des Tages kam, d.h. um 23:59:59, wenn fast niemand auf dem Markt ist? Ist dieses Häkchen wichtiger als das daneben? Und es ist dieser Tick, der in der Analyse liegt und als Grundlage für das Handelssystem dient?
Jeder Tick ist wichtig, jede Kursbewegung, und jedes Mal, wenn ein neuer Tick auftaucht, müssen Sie diesen analysieren, um in den Markt einzusteigen oder ihn zu verlassen. Das ist der einzige Weg, sonst haben Sie keine Zeit, dies ist das Zeitalter der Geschwindigkeit. In der Vergangenheit war der Markt langsam, und man konnte Entscheidungen treffen, nachdem man morgens eine Zeitung (Börsenbericht) gelesen hatte, jetzt ist nicht die Zeit dafür.
TS sollte lernfähig sein, es muss alles, was es braucht, berechnen, die Daten sammeln und berücksichtigen. Optimierung auf Geschichte ist böse und Selbstbetrug, wie 90% der Händler es verwenden.
P.S. Aber wie Marcus Anneus Seneca sagte: "Errare humnnum est", vielleicht liege ich falsch.
Worauf basiert sie?
Statistik der Balkenverhältnisse (Körper, Spannweite usw.). Einstieg bei Eröffnung Ausstieg bei Schließung.
Statistik der Balkenverhältnisse (Körper, Spannweite usw.). Einstieg beim Öffnen, Ausstieg beim Schließen.
>> Ich verstehe. Vielleicht Statistiken über einen bestimmten Zeitraum? Dann empfehle ich Ihnen, zuerst zu verstehen, worüber Sie sprechen, und dann Ihre Gedanken aufzuschreiben, bevor Sie sich am Gespräch beteiligen. Schreiben Sie keine Antwort, die auf dem letzten Beitrag basiert.
Ich habe alle Beiträge gelesen und verstanden, bevor ich geantwortet habe. Worauf wollen Sie konkret hinaus?
Ich habe alle Beiträge gelesen und verstanden, bevor ich geantwortet habe. Worauf wollen Sie hinaus, werden Sie konkreter?
Wenn Sie die Statistiken für eine unendliche Anzahl von Jahren vor, oder zumindest für 10 Jahre, ich denke, dass Ihre TS ist unwahrscheinlich, gut zu funktionieren, weil der Markt Regeln (Candlestick Körper, Umfang, Volatilität) haben sich mehrmals geändert und die Daten für einen solchen Zeitraum ist unwahrscheinlich, dass heute relevant sein. Aber wenn wir diese Statistiken für die letzten 2-3 Monate oder ein Jahr nehmen (alles hängt von der TF ab, in der der TS arbeitet), dann denke ich, dass der TS gut funktionieren wird, weil diese Daten für den heutigen Markt relevant sind. Wenn Sie diesen Zeitraum jedoch auf einige wenige Balken reduzieren, wird der TS ebenfalls schlecht funktionieren, da die Daten nicht für ein vollständiges Bild ausreichen werden. Deshalb hat Ihr TS einen Parameter - den Zeitraum, für den diese Statistiken gesammelt werden. Dieser Parameter ist für den TS sehr wichtig. Und es ist unmöglich zu sagen, dass Ihr TS mit Werten dieses Parameters von - bezcon bis + bezcon gleich gut funktionieren wird. Genau darüber haben wir gesprochen.