Adaptive digitale Filter - Seite 19
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EMA ist EMA.
Auntie Ema ist kein adaptiver Filter, der Exponent ist nur eine dumme statische Funktion.
Im EMA+Neuronet-System findet die Anpassung meines Erachtens auf der Ebene nach der Filterung statt.
Es gibt kein Paradoxon.
Sie berücksichtigen nicht den Gibbs-Effekt (Chattering), der sich aus dem endlichen Fenster (keine Punkte auf der rechten Seite) der Mittelwertbildung beim Backtracking am rechten Rand des BP ergibt. Dies führt zu der unvermeidlichen Phasenverzögerung (nur bei den letzten Zählungen auf der rechten Seite) und infolgedessen zum Auftreten des imaginären Paradoxons - wir schauen an einem Ort und zählen an einem anderen.
информации довольно много на эту тему, например, тут: http://prodav.narod.ru/dsp/index.html (раздел "адаптивная фильтрация цифровых данных")
Спросите так же Prival-а, он кажется, единственный специалист по ЦОС из нас, думаю, поможет в теории.
PS: что такое JMA?
Oh, ja. :) Gehen Sie auf "meine Website" und lesen Sie, bis Sie aufgeklärt sind.
Die Raststätte ist leider (oder vielleicht auch nicht) von gefährlichen Wahnvorstellungen befallen. :) Zum Beispiel über Fourier und alles andere, was mit DSP zu tun hat. :)
Zu meinem Bedauern musste ich es sogar einmal (nicht freiwillig :) ) vorführen.
Lesen Sie dort die These von Herrn Deburg. :) Zu verstehen, wo man etwas anwenden kann und wo nicht.
Für mich ist es generell erstaunlich - dass nicht schon alles, was ich hier erzählt habe, an den Ohren vorbeigeflogen ist. :) Nun, die Herren "Lehrer" haben so wenig Vertrauen in ihre Fähigkeiten, dass sie nicht einmal versuchen, die Wahrheit herauszufinden und daran auf dem Markt zu verdienen. Wir sagen immer wieder das Gleiche. Ich wiederhole es zum 200. Mal, verdammt noch mal - es ist sehr einfach, am Forex Geld zu verdienen. Es gibt hier überhaupt nichts, was man verstehen könnte. Warum beschäftigen Sie sich mit irgendwelchen virtuellen Problemen?
Читайте там дисертацию господина Дебурга. :) чтобы понять то куда можно что-то применять, а куда нет.
.......
Повторю, уже в 200-раз, блин - заработать на форексе очень просто. Тут нет ну ВООБЩЕ ничего не понятного.
Diese Dissertation ?(http://sepwww.stanford.edu/data/media/public/oldreports/sep06//)
Wie interessant! Können Sie mir mehr darüber erzählen? Mit Referenzen? Sie müssen mir nicht alles erzählen, ich habe einen Abschluss von einer TU (Berufsschule).
Ich danke Ihnen im Voraus.
SProgrammer ist wegen irgendetwas sauer auf mich. Keine Antwort.
Этот диссер ? (http://sepwww.stanford.edu/data/media/public/oldreports/sep06//)
Ой как интересно! А поподробнее можно? Со ссылками? Всё можно не рассказывать, у меня есть диплом ТУ (ПТУ).
Заранее спасибо.
Nun, ich denke, Sie haben es herausgefunden :)
Ich habe Ihnen bereits den Teil "nicht alle" gesagt. :)
Вот шаблон индикатора, как прикрутить сюда расчеты по заданному периоду (1, 5, 15, 30 и т.д). Подскажите пожалуйста.
Ersetzen Sie Bars durch iBars() und Time[] durch iTimes(). Und Zugang zu anderen TFs erhalten
Парадокса нет.
Вы при обратном проходе на правом краю ВР не учитывате эффект Гибса (болтанка), имеющий своей природой конечное окно (справа точек нет) усреднения. Это приводит к возникновению неизбежной фазовой задржки (только на послених отсчётах справа) и, как следствие, возникновение мнимого парадокса - смотрим в одном месте, а считаем в другом.
Es ging um die Frage, ob wir den endgültigen Wert des Filters bereits kennen. Das heißt, sie verändert sich nicht und es gibt kein Klappern. Wir kennen den langen Filter, aber wir kennen den kurzen nicht, und wir könnten den kurzen bekommen, wenn wir den langen kennen würden, aber ich wusste von dem Chattering selbst)))))) in dem Problem gibt es eine Annahme, dass wir kein Chattering auf dem langen haben, sozusagen.