Adaptive digitale Filter - Seite 12
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Dies gilt umso mehr, wenn der Makler dort ankommt. Das ist es, was ich geschrieben habe, dass Zitate praktisch geräuschfrei sind. Piligrimm hat vor ein paar Seiten richtig erklärt, dass Maklerfirmen etwas hinzufügen, was man als "Rauschen" bezeichnen kann, aber es ist die Spanne, die unverhältnismäßig kleiner ist als die Amplitude der Kursbewegung, also ignorieren wir sie einfach. :-)
Bedeutet das, dass der DC-Eingang der "wahre" Preis ist? Ist das der Fall? Auf der Eingabeseite ist es ein Alptraum.
Meiner Meinung nach ähnelt es sehr dem System der Sachverständigengutachten, bei dem man eine Reihe von Leuten zusammenbringt und ihnen eine bestimmte Frage stellt. Sagen wir: "Wie hoch ist Putins Gehalt?", und jeder Experte, der ihr "wahres" Gehalt nicht kennt, gibt seine Schätzung (eine Zahl) ab. Der Markt schaltet die Experten aus, die zu dumm sind. Und der DC fungiert in diesem Fall als einer der Sachverständigen, der auch nicht den "wahren" Preis kennt, sondern nur seine Schätzung abgibt, abgerundet auf die vierte Stelle.
Und wie genau schätzt die EZ den "wahren" Preis (das reale Austauschverhältnis) ein? Wie groß ist das Konfidenzintervall für diese Schätzung?
Und Pipsing hat damit nichts zu tun, IHMO.
Denken Sie nur, ich habe bereits einen Link zu der Abbildung angegeben. Ich werde es hier wiederholen. Angenommen, wir müssen die Linie y(x)=a*x+b vorhersagen. Das Schlimmste ist die Messung (Schätzung) dieser Kurve in jedem analysierten Punkt. Je schlechter unsere Vorhersage ist, desto größer wird der Vorhersagefehler mit der Zeit.
Nun, das ist ganz einfach: Nehmen Sie 50 echte Geraden. Und wenden Sie ein Rauschen mit der Varianz von 2 Pips auf sie an und prognostizieren Sie die gerade Linie anhand dieser Daten. Und dann nehmen Sie die Varianz von nicht 2 Pips, sondern 200 und sagen sie auch voraus.
Und dann beantworten, wer in Scalping engagieren wird: derjenige, der eine Vorhersage des Kurses für einen Tag nach vorne mit einer Genauigkeit von +-20 Punkten hat. Oder derjenige, der 15 Minuten voraussagt, hat drei Pfoten genau rechts von der Sonne :-).
Deshalb bin ich der Meinung, dass man, bevor man Prognosen abgibt, eine möglichst genaue Schätzung dieses unbekannten Preises aus allen für die Analyse verfügbaren Notierungen erhalten sollte. Und die Genauigkeit sollte nicht vernachlässigt werden.
Die rechte Seite der Diagramme zeigt etwa die gleiche Zeit. Und nun sagen Sie mir: Über welche Konfidenzintervalle können wir bei einem solchen Unterschied in den Zitaten sprechen! Nach welchem Kriterium wollen Sie eine "anständige" Maklerfirma auswählen?
Der einzige, der für mich in Frage kommt, ist der, der mir so viel Geld zahlt, wie ich habe. Wer zahlt mir Geld, egal wie viel ich verdiene. Derjenige, der sein öffentliches Angebot erfüllt.
Und wenn die Schätzung des DC für diesen "wahren" Preis schlechter ist und mit Verzögerung ausgegeben wird, dann ist das das Problem des DC, nicht meines. Er soll mich um einen Job bitten :-) Und ich werde Filter für ihn setzen :-)
Nur kennt niemand den realen Wechselkurs, außer vielleicht Bernanke (und der ist unwahrscheinlich).
Mathematisch gesehen hat auch das Radar keine Möglichkeit, die tatsächliche Entfernung zum Ziel zu ermitteln, so dass die Situation völlig normal ist und Gegenstand einer Wissenschaft namens Statistik ist. Ein weiteres Problem ist, dass diese Wissenschaft eher Gaußsche Verteilungen bevorzugt.
Nur kennt niemand den realen Wechselkurs, außer vielleicht Bernanke (und der ist unwahrscheinlich).
Mathematisch gesehen hat auch das Radar keine Möglichkeit, die tatsächliche Entfernung zum Ziel zu ermitteln. Es handelt sich also um eine ganz normale Situation, die Gegenstand einer Wissenschaft namens Statistik ist. Ein weiteres Problem ist, dass diese Wissenschaft eher Gaußsche Verteilungen bevorzugt.
Auch Sie halten das Angebot desMaklers nicht für den wahren Preis, sondern für sein Expertenurteil. Nun, liebe Freunde, warten Sie, bis der Preis des Maklers gleich dem
Andernfalls werden Sie nicht in der Lage sein, ein Geschäft zu dem nach Ihrer Prognose berechneten Preis zu machen!
Nun, meine Lieben, warten Sie, bis der Brokerpreis dem wahren Preis entspricht - sonst können Sie nicht zu dem Preis handeln, den Ihre Vorhersage berechnet hat!
Nun, meine Lieben, warten Sie, bis der Brokerpreis dem wahren Preis entspricht - sonst können Sie nicht zu dem Preis handeln, den Ihre Vorhersage berechnet hat!
Ich habe keine Ergebnisse zur Anwendung des Kalman-Filters bei der Analyse von Kursen finden können.
Prival, Sie glauben auch, dass das Angebot des Maklers nicht der wahre Preis ist, sondern sein Expertenurteil. Nun, meine Lieben, wartet, bis der Maklerpreis dem
Andernfalls werden Sie nicht in der Lage sein, ein Geschäft zu dem nach Ihrer Prognose berechneten Preis zu machen!
Na ja, Mathematiker ist gruselig :-)
Ich habe noch viel schlimmere Bilder. Die roten Punkte sind der Radareingang (Messstrom) Abb.1. Abb. 2 ist jedoch die Ausgabe des Kalman-Filters (das, was er aus diesem Strom ausgewählt hat). Eine seiner erfolgreichen Anwendungen.
Abb. 1
Abb.2
Der Hund beim Filtern hat also ein bisschen gefressen.
Z.I. Dies sind Grafiken aus meinen Artikeln, die diesen Monat in Fazotron (Hardware-Software-Komplex zur Bestimmung der Geschwindigkeit von kleinen und Hyperschall-Objekten) und in Vestnik of Computer and Information Technologies veröffentlicht werden. Alle offenen Drucke.