Adaptive digitale Filter - Seite 18

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sabluk писал(а) >>

dann kann diese Bibliothek sowohl für die Filtererzeugung als auch für die Analyse verwendet werden

Nehmen Sie diese Bibliothek und bauen Sie Ihren eigenen Filter. Dies ist besser als die Verwendung von Black Box als DLL, insbesondere wenn Sie über Kenntnisse in diesem Bereich verfügen : "Fast Fourier Transform FFT Library".

 
Mathemat >> :

Ja, ja, ich glaube mich zu erinnern, dass Sie dort auch mit ihm diskutiert haben, Sergey. Im Allgemeinen handelt es sich um ein Standardproblem - Nicht-Stationarität von Reihen. Aber z.B. für die Multivariante kann es eine gute Idee sein, die richtigen Eingaben zu wählen.

Ich muss noch recherchieren.

Aber Nicht-Stationarität kann ein Übel für Pips und tolerierbar für Intraday sein?

Ich möchte adaptive Filter in den Cluster einbauen

 
Prival >> :

Ich kann den Indikator nicht für 1 Minute, 5 Minuten, 15 Minuten, etc. aktivieren.

Sie meinen dies?

ein Stück vom Sperma

int Langsam, schnell;
switch(Zeitraum())
{
Fall 1: Langsam = m1_per; Schnell = m1_fast; break;
Fall 5: Langsam = m5_per; Schnell = m5_fast; break;
Fall 15: Langsam = m15_per; Schnell = m15_fast; break;
Fall 30: Langsam = m30_per;Schnell = m30_fast; break;
Fall 60: Langsam = h1_per; Schnell = h1_fast; break;
Fall 240: Langsam = h4_per; Schnell = h4_fast; break;
case 1440: Langsam = d_per; Schnell = d_fast; break;
case 10080: Langsam = w_per; Schnell = w_fast; break;
Fall 43200: Slow = mn_per; Fast = mn_fast; break;
}


 

Hier ist eine Indikatorvorlage, wie die Berechnungen für einen bestimmten Zeitraum (1, 5, 15, 30, usw.) angebracht werden können. Bitte beraten Sie mich.

#property  indicator_chart_window
#property  indicator_buffers 1
#property  indicator_color1  Silver

extern  int      MinBars = 0;

int      PreBars, StartPos, pos;
datetime BarTime;
double   Kalman[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int init() {
  SetIndexBuffer(0, Kalman);
  SetIndexStyle(0,DRAW_LINE);
  SetIndexEmptyValue(0,0.0);
  return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator deinitialization function                       |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit() {return(0);}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator reset function                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int Reset() {
  if ( MinBars == 0) MinBars = Bars-1;
  StartPos = MinBars;
  PreBars = 0;
  BarTime = 0;
  // расчеты начальные и gри сбое

  StartPos++;
  return( StartPos);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int start() {
  int i;
  int TempExtPos;
//  Работаем только по закончившимся барам
  if (Bars == PreBars) return(0);  
//  Проверим, достаточно ли баров на графике
  if (Bars < MinBars) {Alert("Калман: Недостаточно баров на графике");return(0);}  
//  Если не было докачки истории, обсчитываем только закончившийся бар
  if (Bars- PreBars == 1 && BarTime==Time[1]) StartPos = 1;
//  Иначе пересчитываем заданное в функции Reset() количество баров 
  else StartPos = Reset();
// Модифицируем контрольные переменные
  PreBars = Bars;  
  BarTime=Time[0];
// Цикл по истории
  for ( pos= StartPos; pos>0; pos--) {
// тут расчеты индикатора

Kalman[ pos]=1;

  }  //  pos=StartPos;pos>0;pos--) 
  return(0);
}
 

Ich kann Ihnen sagen, dass ich noch nie eine bessere EMA als ..... gesehen habe. Alles andere ist Betrug ))))))

 
Prival >> :

Hier ist eine Indikatorvorlage, wie man die Berechnungen für einen bestimmten Zeitraum (1, 5, 15, 30 usw.) anbringt. Bitte beraten Sie mich.

Datetime-Daten sind Zeitangaben in Sekunden.

// Geschichtsschleife
for (pos=StartPos;pos>0;pos--) {
// Hier ist die Berechnung des Indikators
in einer Minute 60 Sekunden, wahrscheinlich ist es notwendig, die Schrittpos-- tion zu variieren.

pos-=60 ist eine Minute

pos-=300 ist 5 Minuten

LeoV >> :

Ich kann Ihnen sagen, es ist die beste EMA, die ich je gesehen habe..... Alles andere ist Betrug ))))))


>> Wer ist EMA?

Yema Brown oder so))

 
LeoV >> :

Ich kann Ihnen sagen, dass ich noch nie eine bessere EMA als ..... gesehen habe. Alles andere ist Betrug ))))))

Was ist mit Jurik, Kalman und sogar CSSA Trendline?

Sind sie auch ein Betrug? :)

 
sabluk писал(а) >>

Wer ist die EMA?

Yema Brown oder so.)

>> EMA ist EMA.

 
AlGor писал(а) >>

Was ist mit Jurik, Kalman und sogar CSSA Trendline?!

Sind sie auch ein Betrug? :)

Sie haben praktisch keine Auswirkungen auf das Geld(depo).... Einige gewinnen, aber einige verlieren ))))

 

Ich glaube, Neuronen lieben die WWU. Zumindest meine mögen die WWU am liebsten. Jetzt schraube ich an der Juristerei, mal sehen, was passiert.

Nicht einmal so sehr die WWU, sondern die Bid-EMA.

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