Markttheorie - Seite 20
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Warum müssen sich 2 Zeitintervalle überschneiden? Sie überschneiden sich per Definition nie. Nehmen wir zum Beispiel eine Stichprobe von 20 Tagesbalken (Periode 20). Wir bestimmen die Niveaus anhand der Eröffnungskurse. Sie bleiben bis zum Beginn des nächsten Tages unverändert. Wenn wir sie anhand von Schlusskursen bestimmen, können wir sie nach einer Minute bzw. einem Tick oder erst am Ende des laufenden Tages ändern. Sie muss in den Indikatoreinstellungen festgelegt werden.
Wir können die Berechnung zum Beispiel für zwei Stichproben mit den Grenzen 01.01.2015-20.01.2015 und 10.01.2015-30.01.2015 durchführen. Vom 10.01.2015 bis 20.01.2015 haben sie eine gemeinsame Überlappungszone. Dies ist die Überlappungszone, in der Sie unterschiedliche Pegelwerte erhalten, je nachdem, in welcher Probe sie gezählt werden.
Gut, warten wir den Indikator ab und sehen wir, wie er funktioniert, dann wird es klarer sein.
Marktelastizität? Tin....
Marktelastizität im Verhältnis zu was? Und wie messen Sie den Markt?
Die Elastizität des Einkommens der Marktteilnehmer im Verhältnis zum aktuellen Preis. Jeder Punkt in der Kursbewegung wird durch einen bestimmten Geldbetrag repräsentiert. Indem wir mit der Preisdifferenz arbeiten, erhalten wir indirekt Zugang zu den Mengen oder schätzen diese. Die praktische Übereinstimmung zwischen der berechneten Kurve und den tatsächlichen Gewinnwerten zeigt die Richtigkeit des Ansatzes. Wir benötigen die berechnete Gewinnkurve, um den aktuellen Markttyp zu bestimmen. Wenn sein Aussehen der Projektion eines "stehenden" Eies ähnelt, dann können wir davon ausgehen, dass es einen wettbewerbsfähigen Markt gibt und wir den Marktwerten vertrauen können. Wenn er wie ein umgedrehtes Ei aussieht, haben wir es mit einem monopolistischen Markt zu tun, und der Preis kann über oder unter dem Niveau bleiben, bis das Bacchanal endet. Danach kehrt der Markt zur Normalität zurück, vielleicht mit neuen Niveaus, die wir leicht erkennen können. In der Preishierarchie der Marktstufen sind Tsopt. und Tsr. in der Tat dominant:
Ts1 = Tsr - (Tsr^2 - Tsopt^2)^0,5 - Unterstützungslinie ähnlich den Pivot-Ebenen;
R2 = RR + (RR^2 - RR^2)^0,5 - Widerstandslinie.
Die dritte Art des Marktes kann theoretisch auftreten, wenn ein monopolistischer Verkäufer eine begrenzte Menge von Waren zu monopolistischen Preisen verkauft. Dann wird die berechnete Gewinnlinie zu einer Geraden mit einem Break-even-Punkt (Linie), und diese Bedingung wird in dieser Theorie berücksichtigt. Auf dem realen Rohstoffmarkt kann dieser Fall eintreten, aber auf Finanzmärkten wie dem Devisenmarkt ist es unwahrscheinlich, dass ein solcher Zustand eintritt. Daher wird dieser Fall nicht ernsthaft in Betracht gezogen, obwohl die Berechnungslinie selbst automatisch zu einer geraden Linie wird, die darüber berichtet, was passiert, wenn so etwas auf dem Markt passiert, was nicht ausgeschlossen werden kann. Daher sollte die berechnete Gewinnlinie als separater Indikator in der Nähe der Marktlinien (Market Pivot Levels) angezeigt werden. Ich werde versuchen, das ungefähre Aussehen auf dem Preisdiagramm darzustellen. Sie kann auf dem Preisdiagramm als schwach sichtbare Linie erscheinen.
Wir können die Berechnung zum Beispiel für zwei Stichproben mit den Grenzen 01.01.2015-20.01.2015 und 10.01.2015-30.01.2015 durchführen. Vom 10.01.2015 bis 20.01.2015 haben sie eine gemeinsame Überlappungszone. Dies ist die Überlappungszone, in der Sie unterschiedliche Pegelwerte erhalten, je nachdem, in welcher Probe sie gezählt werden.
Ok, warten wir den Indikator ab und sehen wir, wie er funktioniert, dann wird es klarer sein.
Yusuf.
Lassen Sie sich nicht ablenken. Ich warte auf die Berechnungen für eurusd_D1_zpt.
Es sind insgesamt 240 Zeilen zu bearbeiten... eine Stunde Zeit )))
Bitte denken Sie erst einmal darüber nach, was Sie erreicht haben.
1.emissions - sie entfernt (in der zweiten Screenshot ts1, wo es keine Punkt-entfernt)
2.Ц1 (gelb) ist der Eröffnung (weiß) um 1bar voraus))
Da ist irgendwo ein Rechenfehler...
GUT. Das ist genug. Sehen Sie, was Sie bekommen.
1.emissions - Ich habe sie entfernt (im zweiten Screenshot Ts1, wo es keinen Punkt gibt, entfernt)
2.Ц1 (gelb) liegt vor der Öffnung (weiß) auf 1bar))
Irgendwo in den Berechnungen...
GUT. Das ist genug. Sehen Sie, was Sie bekommen.
1.emissions - Ich habe sie entfernt (im zweiten Screenshot Ts1, wo es keinen Punkt gibt, entfernt)
2.Ц1 (gelb) liegt vor der Öffnung (weiß) auf 1bar))
Irgendwo in den Berechnungen...
Ja, ich kann sehen, dass das Niveau 1 Schritt vor dem Preis ist, insbesondere bei Umkehrungen. Wenn es keine Umkehrung gibt, gibt C1 keine falschen Signale und begleitet den Kurs ruhig, 1 Takt voraus. Genauer gesagt, folgt der Preis dem Niveau von C1 mit einer Verzögerung von 1 Schritt. Ist das richtig? Was sind Ihre ersten Eindrücke? Der Algorithmus ist einmal gestolpert, was nicht hätte passieren dürfen. Ich ging zurück und wiederholte es dreimal, das Ergebnis war das gleiche. Irgendeine Art von höherer Gewalt hat also alle Berechnungsformeln zum Einsturz gebracht. Ich werde die Quelle der Störung untersuchen und mir das Ergebnis mitteilen. Die Vorboten dieses Falles zeigten sich zwar schon vorher in Form einer starken Ausweitung des Niveaus. Ist das Niveau von C1 in den negativen Bereich gesunken? Aber Ts1 und Ts2 bilden Tsopt und Tsr, wie ich oben zitiert habe. Es gibt eine schwierige Wurzel, die sich aus der Differenz der Quadrate dieser fundamentalen Marktpreise ergibt. Ich habe es noch nicht gründlich untersucht. Ich werde es herausfinden.
Nein, das kann sie nicht. Sie müssen mit den Nachlaufleitungen verwechselt werden.
Gehen Sie die Formeln durch...
Was berechnen Sie zuerst? Schauen Sie nach, und dann...
und führen Sie dann Ihre anderen Berechnungen durch...
Nein, es ist nicht negativ. Schauen Sie sich den Tisch genau an.
Nein, das tut es nicht. Sie müssen mit den Lag-Lids (Vorwärts-Rückwärts-Verschiebung) verwechselt werden.
Gehen Sie die Formeln durch...
Was berechnen Sie zuerst? Schauen Sie nach, und dann...
und dann können Sie alle anderen Berechnungen durchführen...
Als Student in der UdSSR (1992) hatte ich die Möglichkeit, Karlmarks CAPITAL zu studieren. Es ging nur um den Mehrwert.
Das sieht ein bisschen so aus. :)))