eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 171

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Hallo zusammen, ich habe nicht den ganzen Thread hier gelesen, aber ich habe mich gefragt, ob der EA es geschafft hat, das fragliche System am Anfang zu implementieren? :))
 
Hallo zusammen, ich habe nicht den ganzen Thread hier gelesen, aber ich habe mich gefragt, ob der EA es geschafft hat, das fragliche System am Anfang zu implementieren? :))

Ich denke, viele haben es umgesetzt, aber nicht so viele haben gute Ergebnisse erzielt. Der letzte Beitrag auf dieser Seite lautet : "Trading strategy based on Elliot's Wave Theory".

Vielleicht hat er die Ergebnisse später veröffentlicht, aber ich weiß nicht mehr, wo.
 
Diese Ergebnisse des eingangs erwähnten Systems sind tatsächlich die neuesten. Leider musste dieses System wegen der Rauschabhängigkeit der Berechnung des Hearst-Indexes, der die Grundlage für Markteintrittsentscheidungen bildet, aufgegeben werden. In diesem Beitrag am Ende der Seite finden Sie eine detaillierte Erklärung der Probleme bei der Berechnung dieses Parameters. Kurz gesagt, die mit demselben Algorithmus berechneten Werte des Hearst-Verhältnisses sind bei verschiedenen Brokern zur gleichen Zeit unterschiedlich, d. h. unkritisch, wenn das Verhältnis weit von 0,5 entfernt ist, und mehr als kritisch, wenn das Verhältnis in der Nähe des Bereichs von 0,5 liegt. Daher ist die Leistung des auf dem Hearst-Index basierenden Algorithmus bei den Kursen verschiedener Makler unterschiedlich. Ich war damit nicht zufrieden und habe die Verwendung der Hearst-Indexberechnung komplett aufgegeben.

Ich wende jetzt das in diesem Beitrag beschriebene System an:
"Handelsstrategie auf Basis der Elliot-Wellen-Theorie" solandr 04.10.06 10:11
Von diesem Beitrag gibt es Links zu seiner Beschreibung weiter
"Handelsstrategie auf Basis der Elliot'schen Wellentheorie" solandr 27.08.06 21:05
"Handelsstrategie auf Basis der Elliot'schen Wellentheorie" solandr 08.07.06 20:12
Nach den Ergebnissen zu urteilen, die wir in den letzten 2 Monaten sowohl in der Demo- als auch in der realen Version erhalten haben, hat dieses System eine höhere Rauschstabilität, da die Eröffnung der Orders auf berechneten Niveaus erfolgt und das System absolut keinen Unterschied macht, auf welche Weise und zu welchem Zeitpunkt der Preis auf diesen Niveaus erschienen ist. Wenn man die Aufträge bei Alpari und InterBankFX vergleicht, kann der Unterschied in der Berechnung der Niveaus bis zu 15 Pips betragen (ich habe den durchschnittlichen Unterschied nicht berechnet, aber ich denke, er beträgt etwa 5 Pips) Sie beeinträchtigt das Gesamtbild des Systems nicht grundlegend.
Leider ist es nicht möglich, die Daten des Strategieverlaufs in einem Expert Advisor darzustellen, da die Strategie im halbautomatischen Modus arbeitet. Der Markteintritt erfolgt über Pending Orders, die vom Expert Advisor platziert werden. In den meisten Fällen steige ich manuell aus, obwohl der Expert Advisor alle Möglichkeiten hat, Positionen unter bestimmten Bedingungen vorzeitig zu schließen, und zwar nicht nur über Stop Loss und Take Profit, d.h. er ist ein voll funktionsfähiger Expert Advisor in Bezug auf das Positionsmanagement. Natürlich ist es mehr die Psychologie des Handels (meine Nerven sind weit davon entfernt, stabil zu sein, wenn ich eine erhöhte Wahrscheinlichkeit einer Kursumkehr gegen eine profitable Position sehe und auf einen Pullback warte, um die Bewegung fortzusetzen. Aber wer weiß schon, was besser ist - Nerven aus Stahl oder der "Spatz in der Hand"? ;o)). Ich ziehe es vor, einen Gewinn zu erzielen, auch wenn er nur gering ist, als darauf zu warten, dass die Ziele erreicht werden. Allerdings werden die Ziele vielleicht in der Hälfte der Fälle erreicht. Nun, ich denke, ich muss meine Strategie in Bezug auf zusätzliche Bestätigungen verbessern, bei denen eine profitable Position nicht geschlossen werden sollte. Im Allgemeinen sitzen wir nicht still ;o).
 
Ich habe dieses Thema bei mir zu Hause vor etwa zwei Monaten eingefroren. Der Grund dafür ist, dass die Berechnungszeit zu lang ist und zu viele Faktoren berücksichtigt werden müssen. Ich kann keine Variante aus den ersten Grundsätzen richtig auswählen, der Test des Prüfers wird einen unzumutbaren Zeitaufwand erfordern. Die besten der Optionen, die ich gefunden habe, brachten nicht viel Gewinn, gleichzeitig konnte ich zwei oder drei Jahre lang auf Null sitzen. Vielleicht werde ich auf diesen Ansatz zurückkommen - wenn es Ideen gibt, wie man ihn richtig erleichtern kann, und wenn es eine zusätzliche Klärung der ersten Grundsätze gibt.
 
Was ist mit Ihrem EA, der in der Demo (oder vielleicht sogar in der echten) gut funktioniert hat? Oder ist die Strategie mit der quadratischen Regression noch in der Entwicklung und ihre Implementierung in diesem EA noch nicht fertig? <br/ translate="no">
Wenn ich mich nicht irre, ist der quadratische Kanal genauso zu interpretieren wie der lineare, oder gibt es da einige Fallstricke?


Ich habe einen Expert Advisor und ich habe nicht nur auf Demokonten gehandelt. Das Hauptproblem mit den linearen Kanälen trat im August auf, als die Inanspruchnahme stärker als erwartet zuzunehmen begann. Nach meinen Recherchen (fast bis Ende September) ist dies auf Einschränkungen bei der Anzahl der Niststufen zurückzuführen. Dies war eine Zwangsmaßnahme aufgrund der Höhe der Rechenkosten. Die Aufhebung der Einschränkungen führt jedoch nicht nur zu einem Anstieg der Rechenkosten, sondern auch zu rauschabhängigen Signalen. Ich untersuche derzeit einen quadratischen Algorithmus. Der Rechenaufwand ist geringer als bei der linearen Kanalapproximation, da viele der Kriterien automatisch erfüllt werden und die meisten Aufgaben entfallen können. Ich denke, die Logik der Verwendung selbst sollte sich nicht ändern (zumindest verwende ich sie, oder versuche sie zu verwenden). Bisher habe ich sie manuell verwendet - ich riskiere nicht, sie für ungetestete EAs zu verwenden). Ich habe noch nicht mit der Konvergenz des Algorithmus und der Bestimmung der optimalen Kriterien (im Sinne von Stichprobengröße und Konvergenzgeschwindigkeit) abgeschlossen. Ich hoffe, dass es nicht lange dauern wird, bis der Expert Advisor mit den ausgewählten Kriterien neu gestartet wird.

Mit freundlichen Grüßen, Vladislav.
Viel Glück und gute Trends.
 
<br/ translate="no"> Diese Ergebnisse des eingangs erwähnten Systems sind tatsächlich die neuesten. Leider musste dieses System aufgrund der Rauschabhängigkeit der Berechnung des Hearst-Verhältnisses, das die Grundlage für Markteintrittsentscheidungen bildet, aufgegeben werden.


solandr, erinnern Sie sich an unsere 30-seitige Diskussion über das Hearst-Verhältnis? Wenn ich mich recht erinnere, berechnen Sie den Hearst-Index nicht...
 
<br/ translate="no"> solandr, und denken Sie an unser Gespräch über den Hearst-Exponenten auf 30 Seiten. Wenn ich mich recht erinnere, berechnen Sie die Hearst-Zahl nicht...

Ich denke, die klassische Berechnung des Hearst-Exponenten würde dasselbe Ergebnis in Abhängigkeit vom Lärm liefern.
 
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solandr, а помните нашу беседу о показателе Херста на 30 страницах. Если мне не изменяет память, Вы как раз и не вычисляете показатель Херста…

Ich denke, eine klassische Hearst-Index-Berechnung würde das gleiche geräuschabhängige Ergebnis liefern.


Ich berechne den Hurst-Index nicht mit Vladislavs Algorithmus, aber meine Berechnungen zeigen, dass die klassische Definition genauso gute Ergebnisse liefert. Aber auch hier wird das Experiment nicht "rein" sein, in dem Sinne, dass ich andere konkurrierende Kriterien verwenden werde, um stabile Kanäle auszuwählen. Stimmt, bisher wurden alle Berechnungen in MathCAD durchgeführt.
 
IMHO nicht herumspielen, keine klaren Bedingungen, keine klare Umsetzung, Elliots Wellentheorie ist eher eine Philosophie
 
IMHO nicht mit den Köpfen spielen, keine klaren Bedingungen - keine klare Umsetzung, Elliot's Wellentheorie ist mehr eine Philosophie <br / translate="no">

Herzlichen Dank für die Empfehlung! ;o)))
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