eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 133
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In der Strategie ist sie als einer der unterstützenden Faktoren für die Umkehr wahrscheinlich immer noch angemessen.
Ich stimme zu. Wenn ich es ausprobiere, werde ich Sie über die Ergebnisse informieren.
Als Teil der Strategie ist sie wahrscheinlich immer noch als einer der unterstützenden Faktoren für den Umschwung geeignet.
Ich spreche also über das Kriterium - wenn das Kriterium bestätigt, dass die Parabel berücksichtigt werden sollte (ihre Relevanz im Diagramm) - dann können wir die Scheitelpunktpassage überprüfen. Ist dies nicht der Fall, ignorieren wir es ganz und gar. Ich denke, dass Fisher als Kriterium ausreichen wird.
Ich denke, dass die Werte von Murray zuverlässiger sind als die von Fischer;o))).
Ich denke, dass die Werte von Murray immer noch zuverlässiger sind als die von Fisher ;o))).
Seien Sie sich da nicht so sicher :) Außerdem hat Vladislav Statistiken für Murray-Ebenen erstellt, während für andere Methoden (Pivot wurde erwähnt) die Statistiken neu berechnet werden müssen.
Mit anderen Worten: Alles, was nicht verboten ist, ist erlaubt. Das einzige, was verboten ist, ist die Anprobe.
Die anfängliche Einzahlungsgröße wurde auf 100 USD festgelegt, um die Serverbeschränkungen für die maximale Losgröße zu umgehen, wenn am Ende des Tests mit einem hohen Guthaben gearbeitet wird. Das Risiko für 1 Handel ist auf 25% begrenzt. Bei dieser Risikotoleranz betrug der maximale relative Einlagenrückgang fast 40 %. Ich habe den Tester auch bei anderen Werten des akzeptablen Risikos laufen lassen und erhielt die folgenden Informationen zu einem Testmuster dieser Änderung des Handelsalgorithmus. Bei einem Risiko von weniger als 25 % ist das Diagramm des Einlagenwachstums qualitativ dasselbe wie das für 25 %, aber der daraus resultierende Gewinn ist geringer. Bei einem Risiko von mehr als 25% (30%, 40%) gibt es zusätzliche 1-2 Drawdowns der Einlage (in der Regel in Bereichen der Umkehrung der mittelfristigen Trends, wenn es stark gegensätzliche Ansichten auf dem Markt gibt, die eine gleiche Chance auf Existenz haben), aber das Gleichgewicht wächst schneller (haben Zeit, um zurückzuziehen, bevor der Drawdown passiert :o)! Bislang habe ich beschlossen, bei einem Risiko von 25 % aufzuhören. In meiner Strategie ist dies der einzige einstellbare Parameter. Alles andere wird nur durch den Eingangs-/Ausgangsalgorithmus bestimmt. Deshalb habe ich bereits viele Varianten der Implementierung ausprobiert, die hauptsächlich auf grafischen Methoden basieren.
Die Ergebnisse der vorangegangenen Modifikation des Expert Advisors im realen Handel waren aufgrund eines kleinen technischen Fehlers, der durch meine Unaufmerksamkeit verursacht wurde, vage und es gibt keinen Grund für mich, sie hier zu veröffentlichen. Der Fehler lag in der Berechnung der Losgröße für Einlagen unter 1000USD. Ich habe die Strategie immer mit einer Ersteinzahlung von 1000 USD getestet und irgendwie vergessen, dass ich nur 600 USD auf meinem Konto habe. Da es eine enge Beziehung zwischen Einstiegspunkt, Losgröße und zulässigem Risiko im EA gibt, habe ich etwa 30-40 % der Einstiegspunkte einfach übersehen. Ich habe etwa einen Monat (!) gebraucht, um zu verstehen, was das Problem war - warum der EA bei einigen Einstiegspunkten gemäß dem Handelsalgorithmus nicht funktioniert hat :o(. Aber besser spät als nie. Infolgedessen habe ich letzte Woche den Expert Advisor mit korrigiertem Fehler in der Losberechnung ausgeführt (Sie können die Ergebnisse in der Historie sehen). Ich habe die Tests speziell mit einer sehr geringen Ersteinlage begonnen, um Probleme mit der Geldverwaltung bei einem geringen Anfangssaldo zu vermeiden.
Etwa zur gleichen Zeit hatte ich die Idee, Kanäle auf der Grundlage von Konvergenzpunkten oder der Gleichheit der Summe der Gradienten mit Null zu erstellen. Kurz gesagt, ist die Idee im Wesentlichen wie folgt. Für jeden Punkt in der Historie bilden wir Kanäle aus linearen oder parabolischen Regressionen, wobei wir diesen ausgewählten Punkt der Historie als den Beginn des Kanals und weitere Balken (die Balken, die nach diesem Punkt erschienen sind), d.h. diejenigen, die näher am aktuellen Zeitpunkt liegen, als das Ende der Stichprobe betrachten. Für jede der auf diese Weise erhaltenen Stichproben bilden wir Kanäle, finden Differenzen zwischen der Regressionslinie und z.B. dem Eröffnungskurs des Barrens am Ende der Stichprobe, d.h. wir finden einen Gradienten für den in der Stichprobe gebildeten Kanal. Dann summieren wir die erhaltenen Gradienten. Zur Veranschaulichung werden diese Summen der Gradienten für jeden Punkt der Geschichte in den nachstehenden Diagrammen dargestellt.
Wie Sie aus den Abbildungen ersehen können, hat jeder Punkt des Verlaufs einen anderen Wert für die Summe der Steigungen der darauf aufgebauten Kanäle. Des Weiteren gehen wir davon aus, dass die Punkte der Geschichte, an denen die Summe der Gradienten ihr Vorzeichen ändert (nahe bei Null liegt), einige prognostische Eigenschaften haben können und die auf ihrer Grundlage erstellten Regressionskanäle für den Handel nützlich sein können, vermutlich auf kurze Sicht (1-3 Tage). Um die Ergebnisse dieser Technik zu demonstrieren, habe ich hier eine kurze Variante von Screenshots zusammengestellt https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/08/EURUSD_800_600_small.zip 500Kb
Und auch die Vollversion der Kanalentwicklung für den Zeitraum vom 01.01.2005 bis 26.08.2006 hier http://et385.narod.ru/forum_metaquotes/EURUSD_800_600.zip 19Мb
Ich entschuldige mich im Voraus für die Langsamkeit des Herunterladens von Dateien von folks.ru. Wenn die MQL4.COM-Administration es zulässt, kann ich diese große Datei zum normalen Herunterladen auf MQL4.COM hochladen.
Auf der Grundlage einer einmonatigen Beobachtung der mit dieser Methode erstellten Kanäle kann ich berichten, dass sie sich im manuellen Spiel als guter Bestätigungsindikator für das Intraday-Spiel erweisen dürfte. Das heißt, wir erstellen tägliche Kanäle und entscheiden dann während des Tages, wie wahrscheinlich die Bewegung in die eine oder andere Richtung ist. Beim Spielen verwenden wir sowohl Kanalgrenzen als auch zentrale Regressionslinien.
Leider war ich nicht in der Lage, den Algorithmus zur Erstellung eines EA, der nur für diese Methode geeignet ist, in irgendeiner Weise zu formalisieren. Aber vielleicht ist das nur für den Moment. Wenn es jemandem gelingt, die Vollversion von people.ru herunterzuladen, kann man sich in ACDSee eine Diashow (Animation) ansehen, die auf die Existenz von Zeitpunkten hinweist, in denen die Vorhersage nach dieser Methode gemacht wurde, bevor sich der Preis bewegte. Auf jeden Fall muss die Methode in ihrer jetzigen Form noch erheblich verfeinert werden.
PS: Auch auf den Diagrammen (auf den obigen Links, von denen eines auch hier zu finden ist) sind die gemittelten Punkte der Grenzen und die Mittellinie der "gemittelten Regressionen" zu sehen, die einen Trend höherer Ordnung zeigen, der mit einiger Wahrscheinlichkeit genau durch die in der Weltwirtschaft auftretenden wirtschaftlichen Faktoren begründet werden kann. Und die Schwankungen, die der Preis um diesen "fundamentalen Trend" herum macht, zum Beispiel unter dem Einfluss einiger Nachrichten, sind spekulative Schwankungen des Marktes, durch die die Händler Geld verdienen können.
PS: Im mql4.com Forum "MQL4: Picture for metaquotes forum" habe ich die komplette Datei gepostet, die unter http://et385.narod.ru/forum_metaquotes/EURUSD_800_600.zip zu finden ist.
Multivolumen-RAR-Archiv. Insgesamt gibt es 20 Teile.
Nachdem Sie alle Teile heruntergeladen haben, ändern Sie die Zip-Erweiterung in RAR und entpacken Sie sie mit WinRAR3.50. (Nur das Forum erlaubt es nicht, Dateien mit der Erweiterung rar hochzuladen).
Ich musste sie in 1 MB große Stücke schneiden, damit sie in das Forum passt. Ich entschuldige mich im Voraus bei der Forum-Administration, dass ich so umfangreiche Beiträge eingestellt habe. Ich dachte nur, dass auf jeden Fall, erstens, es nicht irgendwo mit der Zeit verloren geht, und zweitens, es ist unwahrscheinlich, zu viel Verkehr vom Server zu erhöhen, da es nur für einen sehr kleinen Kreis von Händlern interessant ist, die verstehen, dass das Glück nicht in MagicNumbers und nicht in der Fensteröffnung / Schließung Positionen ist, sondern in etwas ganz anderes ;o))). Wenn es eine Belastung für den Server darstellt, können Sie diese Dateien nach eigenem Ermessen entfernen.
solandr, haben Sie Ihren EA mit Daten aus der Zeit vor 2004 ausgeführt? ? Die Sache ist die, dass ich diese Art von Bild in meinen Daten seit 2001 habe.
D.h. seit 2004 ist es ein günstiger Zeitraum, und davor war es eigentlich nutzlos. Es ist klar, dass wir unterschiedliche Implementierungen der Methode haben (und ich habe MM noch nicht verwendet - ich glaube, die Qualität der Eingaben ist nicht gut genug).
Auf dem Server des Brokers gibt es M30-Daten erst ab Oktober 2004. Vor allem habe ich noch nicht nach weiteren Angeboten gesucht. Allerdings wäre es wahrscheinlich sinnvoll, den Expert Advisor auch anhand anderer historischer Daten zu überprüfen. Aber woher sollte ich diese Kostenvoranschläge bekommen? Der Broker weigerte sich, mir die M30-Historie zur Verfügung zu stellen, obwohl ich ein echtes Konto bei ihm habe. Im Grunde ist es von seiner Seite aus wahrscheinlich nur mangelnder Respekt vor dem Kunden, auch wenn er vielleicht erst 2004 auf MT umgestiegen ist und keine M30-Angaben sammeln konnte. Aber er hat Zitate von Н1, Н4 usw. für einen viel früheren Zeitraum, nicht wahr? Hat er sie nicht irgendwo bekommen?
Nun, ein History Center für MT4, an dem die Entwickler derzeit arbeiten, ist eine Lösung für dieses schmerzhafte Problem, das ALLE MTS-Entwickler betrifft. Und wahrscheinlich sollte nicht nur M1 in diesem Zentrum verfügbar sein, sondern auch alle anderen Zeiträume. Das Gute daran ist, dass die anderen Perioden im Vergleich zur M1 viel leichter sind.
Vielleicht könnten Sie diese Zitate gezielt bei MQL4.COM veröffentlichen? Wahrscheinlich können Sie sie in 2-3 Teilen ins Forum stellen.
Was die verschiedenen Zeiträume betrifft, so ermöglicht das Standardskript period_converter eine schnelle Erstellung aller erforderlichen Minuten. Das Problem ist also vollständig gelöst, wenn man die Minuten über einen langen Zeitraum hat.
Ich denke, das Problem könnte auch darin liegen, dass in den letzten zwei bis drei Jahren der Anteil der EUR-Währung am Markt zugenommen hat, weil die Leute darauf achten und versuchen, eine Reservewährung (einen sicheren Hafen) zu finden, deren Rolle lange Zeit der Dollar gespielt hat. Infolgedessen steigen der Umsatz und die Zahl der Marktteilnehmer. Dementsprechend nimmt der "statistische" Charakter des EURUSD zu. (Es sei daran erinnert, dass die EUR-Währung selbst erst vor kurzem eingeführt wurde und anfangs eine Phase der Unsicherheit durchlebte (ihr deutlicher Rückgang nach ihrer Einführung). Zum Beispiel zeigt mein EA auf USDCHF und GBPUSD bescheidenere Ergebnisse, als auf EURUSD. Sie sollten zustimmen, dass es bei kleineren Währungen SEHR viel mehr Möglichkeiten gibt, den Markt nach Belieben zu bewegen als beim EURUSD. Es gibt nur sehr wenige Marktteilnehmer, die das bei EURUSD können, bei anderen Währungen wird es viel einfacher sein. Aus diesem Grund sollte der EURUSD theoretisch der profitabelste für die Anwendung von Methoden der mathematischen Statistik sein. Aber das ist nur meine Meinung.