eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 130
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Es geht nur um den Vergleich verschiedener Zugangsbedingungen. Im Grunde genommen war ich von Anfang an auf 2,5 RMS fixiert und habe bis heute den Eindruck, dass die wahre (scharfe) Grenze der Kanäle in der Regel genau bei diesem Wert liegt. Ich möchte klarstellen, dass ich nicht so sehr den Vergleich der Ergebnisse zwischen den Projektteilnehmern meinte (jeder hat seinen eigenen Plan und die Stadien seiner Umsetzung sind grundsätzlich unterschiedlich), sondern vielmehr die Korrektheit des Verfahrens zur Optimierung der Eingaben. In diesem Sinne folgt die erwähnte Variante gewissermaßen aus dem Basismodell - ein erfolgreicher Einstieg vom Rand des Kanals sollte den Preis nach innen bewegen, idealerweise zum anderen Rand (bzw. umgekehrt, wenn er nicht erfolgreich ist), RMS-Niveaus sind eine dimensionslose Koordinate. Aber der Vergleich von Einträgen ist eine sehr subtile Angelegenheit, deshalb habe ich diesen Beitrag genau in Erwartung von Kommentaren und Einwänden geschrieben.
2 grasn:
Ich stimme zu, dass die Palette der Kanaleigenschaften wahrscheinlich erweitert werden sollte. Wenn jemand auch einen Tester für Matlab schreiben würde :). Übrigens habe ich bisher noch kein besonders wirksames Kriterium für die Unterscheidung von guten und schlechten Inputs gefunden. Daher kann ich sie im Moment nur aufgrund des starken statistischen Rückgangs (der ohnehin nicht so beeindruckend ist) aufteilen, was die Aufteilung automatisch unzuverlässig macht.
Ein interessanter Punkt. Um die Sünde der Anpassung zu vermeiden, beschloss ich zunächst, grundlegende Änderungen an den Daten von 2001 vorzunehmen. Sehr schnell wurde jedoch klar, dass im Jahr 2001 die unprätentiösesten Taktiken zu den wunderbarsten Ergebnissen geführt haben (wie die Gewinnerwartung von 10 auf 17). Im Jahr 2005 wurden die Werbegeschenke jedoch eingestellt. Ist das nicht ein Hinweis darauf, dass diese Art von Modellen irgendwann in diesem Zeitraum begann, im realen Handel eingesetzt zu werden? :) Die Daten der dazwischen liegenden Jahre habe ich noch nicht angefasst - sie werden für abschließende Überprüfungen nützlich sein. Übrigens habe ich oft den Eindruck, dass die Tagesabschlüsse (zumindest an kritischen Tagen) absichtlich auf solche Werte eingestellt werden, damit die derzeit am weitesten verbreiteten Modelle undefinierte oder fehlerhafte Vorhersagen machen :). Über kleinere Zeiträume kann ich nichts sagen.
Noch eine Sache. Wegen der langen Zählzeit muss ich die Suchtiefe (d. h. die maximale Länge der berechneten Kanäle) begrenzen. Wie wirkt sich das auf das Ergebnis aus? Nachfolgend finden Sie zwei Testdiagramme für den Zeitraum September 2004-Juli 2006, eines für 300 Balken Suchtiefe, das andere für 500. Die Algorithmen sind identisch. Leider sind die Unterschiede ziemlich groß.
Dies gilt für 300 Takte, 213 Abschlüsse
Dies gilt für 500 Takte, 235 Abschlüsse
Ich würde andere Prioritäten setzen - die Einstiegswahrscheinlichkeit kann auch bei 50 % liegen, aber Stopps und Gewinne müssen trotzdem einen Vorteil bieten. Mit anderen Worten: Wir steigen dort ein, wo wir entweder einen kleinen Stopp oder einen großen Gewinn mitnehmen können .
Als ich Ihren Beitrag gelesen habe, habe ich zuerst sogar den Mund aufgemacht. Meine Güte, so einfach ist das! Ich habe nach einer Möglichkeit gesucht, die Potenzialität für eine Art von konstruktiven Einschränkungen zu nutzen, die es erlauben würden, dort etwas zu bestimmen. Es stellt sich jedoch heraus, dass sie dazu dient, die Legitimität unserer Willkür bei der Auswahl von Kanälen zu bestätigen, die unsere Auswahlkriterien gleichermaßen erfüllen. Und das deckt sich durchaus mit meinen Vorstellungen über den Potenzialitätssinn des Preisfeldes.
Vladislav erwähnte im Zusammenhang mit Konfidenzintervallen auch mehrmals, dass alle Kanäle, die in dasselbe Intervall fallen, gleich sind. Das habe ich verstanden, aber ich wusste nicht, wie ich es auf die Möglichkeiten anwenden sollte.
Ich habe mich gefreut und gefreut, und dann hatte ich Zweifel. Ich habe einige von Vladislavs Beiträgen erneut gelesen und gedacht, dass alles nicht so einfach ist. Zum Beispiel:
Solange man sich also im gleichen Intervall befindet, können alle "unterschiedlichen" Funktionen, deren Unterschied die Größe des Konfidenzintervalls nicht überschreitet, als gleich angesehen werden. Die Möglichkeit des Preisfeldes hingegen gibt Ihnen die Möglichkeit und Methode, die Funktion aus der Ableitung zu rekonstruieren.
Die Rekonstruktion einer Funktion durch eine Ableitung ist ein recht konstruktives Verfahren und ist etwas mehr als eine willkürliche Wahl des Kanals. :-(
Kann nicht behaupten, dass ich es in meinem EA brauche. Nein, meine Aufregung hat eine andere Quelle. Ich weiß und verstehe alles, was ich brauche. Aber ich weiß nicht, wie ich es verwenden soll. Aber jemand sagt, dass es möglich ist und dass es einfach ist! Das ist wie ein olympisches Problem! :-))
Sie wird durch Integration einer Differentialgleichung in analytischer Form gelöst. Und sie kann auch mit numerischen Methoden gelöst werden.
Erinnert Sie das nicht an etwas? :)
Ich stimme zu, dass dieses Problem eine gewisse Ähnlichkeit mit unserem hat. Ich habe es nie gelöst, aber jetzt werde ich es versuchen. Als Mittel gegen Sklerose und Verknöcherung des Gehirns. :-)
Das ist genau der Punkt, um den es hier geht. Soweit ich weiß, geht es nicht darum, die Aufgabe numerisch zu lösen. Es muss eine Möglichkeit gefunden werden, einen ganzheitlichen Ansatz umzusetzen.
Numerische Methoden werden in der Regel dann eingesetzt, wenn die Lösung nicht in analytischer Form gefunden werden kann. Sie können sowohl zur numerischen Lösung von Differential- als auch von Integralgleichungen verwendet werden. In diesen beiden Fällen sind die numerischen Methoden natürlich sehr unterschiedlich. Aber noch wichtiger ist, dass sich die beiden Fälle in den Zielen, d. h. in dem, was wir suchen, noch stärker unterscheiden. Beim differenziellen Ansatz suchen wir nach lokalen Merkmalen des Systemverhaltens, z. B. nach der Bewegungsbahn. Im Rahmen des integralen Ansatzes suchen wir nach globalen Ansätzen. Zum Beispiel - der Ausdruck der potentiellen Energie.
Das ist in der Tat das Rätsel für mich. Während meines Studiums bin ich rein akademisch mit integralen Methoden in Berührung gekommen.
Das war im letzten Jahrhundert. Oder war es früher? Ich weiß es nicht mehr, ich habe es vergessen. :-)
Jedenfalls habe ich sie im wirklichen Leben nie benutzt, mein Gehirn war dafür nicht ausgebildet.
Und wenn man keine Erfahrung hat, ist es nicht so einfach, die Aufgabe richtig zu erledigen.
Daher ist es imho gut, zunächst die Frage zu beantworten, was wir (mit integralen Methoden) zu finden versuchen.
http://rrc.dgu.ru/res/exponenta/educat/class/test/hyperb/10.asp.htm
und ich habe ein Bild gefunden
http://twt.mpei.ac.ru/ochkov/Bridge/Bridge.htm
Das war im letzten Jahrhundert. Oder früher? Ich weiß es nicht mehr, ich habe es vergessen. :-)
Jedenfalls habe ich sie im wirklichen Leben nie benutzt, mein Gehirn war dafür nicht ausgebildet.
Und wenn man keine Erfahrung hat, ist es nicht so einfach, die richtige Aufgabe zu stellen.
Daher ist es imho eine gute Idee, zunächst die Frage zu beantworten, was wir (mit integralen Methoden) zu finden versuchen.
Numerische Methoden lösen das Problem folgendermaßen: Zeichnen Sie zunächst grob eine beliebige Linie der Länge L mit den Enden an den Spitzen der Säulen. Berechnen Sie die potenzielle Energie des Stromkreises (Integration). Dann "bewegen" sie die Linie ein wenig und berechnen erneut die Energie. Der Unterschied zu diesem "Umziehen" wird überprüft - es findet eine Art Differenzierung (Variation) statt. Wenn die Veränderung zu einer Verringerung der potenziellen Energie führt, verschieben sie sie in diese Richtung, und wenn umgekehrt, verschieben sie sie in die entgegengesetzte Richtung. Es gibt viele bewegliche Punkte - wir brauchen den Algorithmus, der schließlich zur minimalen potenziellen Energie führt (die Voraussetzung für die Konvergenz der Methode).
Natürlich werden bei allen Zügen die Einschränkungen bezüglich der Kettenlänge und der Koordinaten des Starts und des Endes beachtet.