eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 134
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Ich muss Dart sein.
/*[[ Name := Author := Link := Separate Window := Yes First Color := Red First Draw Type := Line First Symbol := 217 Use Second Data := Yes Second Color := Blue Second Draw Type := Line Second Symbol := 218 ]]*/ Variables : shift(0),AccountedBars(0),FirstTime(True),i(0),swap(0),MinL(0),MaxH(0); Inputs: PeriodHerst(24),PeriodA(100),CountBars(900); Array: ArrayOne[250](0); Variables : Average(0),Deviation(0); SetLoopCount(0); If FirstTime Then Begin AccountedBars=CountBars; FirstTime=False; End; For shift = AccountedBars DownTo 0 Begin MaxH=Highest(MODE_HIGH,shift+PeriodHerst,PeriodHerst-1); MinL=Lowest(MODE_LOW,shift+PeriodHerst,PeriodHerst-1); Average=iMA(PeriodA,MODE_SMA,shift); swap=0; for i=0 to PeriodA-1 { swap=swap+pow(open[shift+i]-Average,2); swap=swap+pow(high[shift+i]-Average,2); swap=swap+pow(low[shift+i]-Average,2); swap=swap+pow(close[shift+i]-Average,2); }; Deviation=sqrt(swap/((PeriodA-1)*PeriodA)); //for i=100 downto 2 {ArrayOne[i]=ArrayOne[i-1];}; ArrayOne[1]=(High[MaxH]-Low[MinL])/Deviation; SetIndexValue(shift,ArrayOne[1]); swap=0; If shift< CountBars-PeriodA then {for i=1 to PeriodA {swap=swap+GetIndexValue(shift+i);};swap=swap/PeriodA;} else swap=0; SetIndexValue2(shift,swap); If shift>0 Then AccountedBars=AccountedBars-1; End;Und hier ist eine Erklärung des Codes und der txt-Datei.
Registriert: 27.12.2004
Meldungen: 122
Profil ansehen
Hinzugefügt: Do Feb 03, 2005 6:23 pm Beitragstitel: Normalized Spread Method oder Hear_st Antwort mit Zitat Bearbeiten/Löschen dieses Beitrags
Bereits vor zweihundert Jahren untersuchte der Mathematiker Hurst die Prozesse der Flussströmung usw., wobei die zufällige Abweichung vom Mittelwert normalverteilt war. Nun wurde die Theorie erweitert und heißt nun
Random-Walk-Prozesse mit Gedächtnis.
Nun, soweit ich das anhand von statistischen Stichproben beurteilen kann, ist die Lück(shift)-Lück(shift+1)-Verteilung normal, dann ist der Preis, oder vielmehr sein Graph, genau dieser "random walk with memory".
In seinen Arbeiten stellte Hirst eine interessante Regelmäßigkeit fest, die später mit der Computersimulation überprüft wurde - R/S=(t/2)^H
wobei R (max-min) für einen bestimmten Zeitraum t ist
S ist eine Standardsteigung des Wertes
dann ist R/S der erwartete normalisierte Bereichswert im Zeitraum t
t - Zeit des fraglichen Intervalls
H - Hurst-Koeffizient, konstant für den gegebenen Wert
Da wir H nicht kennen (obwohl es experimentell ermittelt werden kann), aber für ein konstantes Zeitintervall (t-const), können wir davon ausgehen, dass R/S konstant ist oder, genauer gesagt, um ein bestimmtes durchschnittliches Normalgesetz mit sk = (abs((t/2)^H - (t/2)^(H-0.09)) + abs((t/2)^H - (t/2)^(H+0.09)))/2 verteilt ist.
Wenn die obige Hypothese zutrifft und R/S einen bestimmten Durchschnittswert übersteigt, muss die Bewegung, die das R/S-Wachstum verursacht hat, wie ein Pullback abknicken oder umgekehrt, wenn
Wenn R/S unter dem Durchschnitt liegt, wird ein Wachstum erwartet, d. h. eine Bewegung.
Ich habe selbst einige Experimente mit diesem Zeug durchgeführt, aber das Ergebnis ist gleich null. Es gab allerdings einige Nuancen, die ich nicht berücksichtigt habe:
A) Ich bin von einem festen Durchschnitt für den Zeitraum ausgegangen, oder vielleicht hätte ich von einem gleitenden Durchschnitt ausgehen sollen;
B). Die Intervalle (Hearst-Zeitraum und Mittelungszeitraum) sind aus statistischer Sicht klein, aber mein Indikator
(Vielleicht wird es jemand optimieren?);
C) Ich habe die statistische Verteilung R/S in Bezug auf den Durchschnitt nicht in Betracht gezogen; wenn dies geschehen soll, müssen wir Folgendes einführen
Gewichtungsfunktion mit den oben genannten Parametern;
Hat es einen Sinn, weiterzumachen? Ich habe viele Ideen, aber nicht genug Zeit...
RS-Herst.mql
Beschreibung:
Dies ist ein Indikator, der R/S berechnet und seine glatte
Herunterladen von
Dateiname: RS-Herst.mql
Dateigröße: 1.3 KB
Heruntergeladen: 1 Mal(e)
Onkel
Registriert: 17.11.2004
Nachrichten: 41
Profil ansehen
Hinzugefügt: Do Feb 03, 2005 10:08 am Beitragstitel: Re: normalisierte Spread-Methode oder Dick_sta. Antwort mit Zitat
Vergessen Sie es.
Der Haken an der Sache ist, dass der H-Parameter für Quotierungsprozesse ein gleitender Wert ist (wie der normalisierte Spread selbst für denselben Zeitraum). Ich habe einmal einen fraktalen Dimensionsmesser (H=2-Dimension) auf VIAC veröffentlicht.
Das Einzige, was Sie mit dem H-Parameter versuchen können, ist, Instrumente mit Speicher auszuwählen. Bei Währungen ist das keine gute Idee, aber bei Aktien ist es einen Versuch wert. Es ist aber auch möglich, Autokorrelationen von Inkrementen für diese Zwecke zu verwenden.
P.S. Normalerweise schreibt man nicht R/S=(t/2)^H, sondern R/S=C*(t/2)^H, und H wird als Winkelkoeffizient der Geraden log(R/S)=H*log(t/2)+b durch OLS ermittelt
Wäre sie konstant, wäre sie für Indikatoren ungeeignet.
Was das Bild betrifft, so scheint sich der Preis zwischen dem 24. und 25. August weiterhin entlang der RMS-Linie zu bewegen, und die Wahrscheinlichkeiten beginnen stark genug zu fallen. Ist dies auf eine Störung zurückzuführen oder findet eine Neuausrichtung der Kanäle statt?
Es ist vielleicht schwer zu sagen, aber die Warnung über den Ausfall des Indikators kam gerade heute. Normalerweise funktioniert der Indikator nach einer solchen Störung nicht mehr.
Der sichtbare SCO-Kanal ist der letzte, den der Indikator um 11:00 MSK gezeichnet hat. Davor gab es andere Kanäle.
http://forum.traders.kiev.ua/viewtopic.php?t=1310&highlight=&sid=9070cd1888daae94e2bf0605cbd63cb4
http://forum.forex.ua/viewtopic.php?p=14906&highlight=
Und das erwähnte Buch (das Archiv ist in zwei Teile aufgeteilt):
http://forex.kbpauk.ru/download.php?Number=56226
http://forex.kbpauk.ru/download.php?Number=56228
Ich empfehle dringend, die Links zu lesen, sie sind sehr interessant.
Und im Allgemeinen gibt es ziemlich viele Informationen zum Thema White Collar, aber es ist ein Problem, sie zu finden.
https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/08/EURUSD30.zip
Ich muss die zip-Erweiterung in rar ändern (nach dem Rezept von Solandr). Aus den Protokollen vorbereitet, Minuten scheinen in der Nähe zu denen von HIDDEN ( "Testing für den Wettbewerb" ) , denn gesammelt, wie ich mich erinnere, ähnlich, nur von viac.ru ging ich direkt an die Spinne und nahm die Geschichte bis zur Mitte des Jahres 2004 gibt. Den Datenträgern sollte man nicht trauen, wenn sie fehlten, wurden sie willkürlich hinzugefügt, es ist nur so, dass der Tester mit Null-Datenträgern nicht funktioniert.
Ich habe es mit dieser Geschichte getestet. Das Ergebnis der Arbeit des Expertenberaters im Zeitraum 01.01.2001-15.10.2004 ist ein Verlust von 60%.
Die Testergebnisse des EA für den Zeitraum, in dem der EA im Beitrag "solandr 15.08.06 07:21" getestet wurde, sind in der folgenden Abbildung dargestellt.
Auf der Grundlage der erzielten Ergebnisse können die folgenden Schlussfolgerungen gezogen werden:
1. Der derzeit verfügbare Expert Advisor ist "rauschabhängig", d.h. der Expert Advisor weist erhebliche Unterschiede in den aus verschiedenen Quellen gewonnenen Ergebnissen auf, sowohl in Bezug auf den Endgewinn als auch in Bezug auf die durchgeführten Geschäfte.
2. Sie können nicht nur die Parameter des Systems, sondern auch den Handelsalgorithmus, der wahrscheinlich auch in diesem EA vorhanden ist, anpassen (an die Geschichte anpassen). Die Parameter des einzigen bestätigenden Oszillators wurden ganz am Anfang vor 3 Monaten gewählt, nur aufgrund des visuellen Bildes und der Logik der Eröffnung der Intraday-Trades, und sie wurden seitdem nie geändert. Alle Erfolge wurden nur durch die Änderung des Handelsalgorithmus erzielt.
Über die Gründe, die zu diesen Ergebnissen geführt haben, lassen sich vermutlich folgende Vermutungen anstellen. Die Kurse aus verschiedenen Quellen können sich innerhalb einer Spanne von 3-10 Pips auf den Balken der M30-Periode unterscheiden, plus der Tatsache, dass verschiedene Broker unterschiedliche Kurslöcher haben. Wenn wir die Hurst Ratio berechnen und abwarten, bis ihr Wert den Schwellenwert von 0,5 in der einen oder anderen Richtung überschreitet, um eine Entscheidung über eine Trendumkehr zu treffen, dann kann dieser Unterschied von 5-10 Pips auf dem Balken in der Nähe dieses Wertes eine wichtige Rolle spielen. Wenn das Hearst-Verhältnis weit von diesem Bereich entfernt ist, z. B. gleich 0,8, macht es natürlich keinen wesentlichen Unterschied, ob es 0,81 oder 0,79 beträgt (bei unterschiedlichen Kursen). Da dieser Parameter einer der wichtigsten für eine Positionseröffnung ist, können seine Schwankungen im Entscheidungsbereich das Ergebnis in gleicher Weise beeinflussen wie bei allen anderen Indikatoren. Vladislav hat in einem seiner Beiträge, der in diesem Thread nicht zu finden ist ;o), geschrieben, dass er seinen EA auf verschiedenen Brokern getestet hat und es Fälle gab, in denen eine potenziell profitable Position bei einem Broker durch einen Stop Loss vernichtet wurde, während der andere Broker (-s) diese Position im Spiel hielt.
Ich habe auch die Annahme, dass, weil meine Realisierung des Algorithmus ist sicherlich anders als Vladislavs Algorithmus, dann vielleicht die Tatsache der Verwendung für die Optimierung auf der Grundlage des Kanals potenzielle Energie minimax kann irgendwie erhöhen die Strategie Robustheit gegenüber Lärm (Unterschiede in Notierungen von verschiedenen Brokern).
Bislang beobachte ich nur, wie der Expert Advisor auf dem realen Konto funktioniert. Während 12 Handelstagen hat der Expert Advisor 5 Geschäfte getätigt. Die ganze Zeit schloss er mit einem Gewinn von 8,7 %. Da eine so geringe Anzahl von Geschäften statistisch absolut unbedeutend ist, hat es keinen Sinn, dieses Ergebnis zu diskutieren. Lassen Sie uns diese Beobachtung fortsetzen.
Generell habe ich vor, diesen EA in den halbautomatischen Modus zu versetzen. Das heißt, es mit der Möglichkeit auszustatten, eine Position manuell zu öffnen/zu schließen, indem man die oben genannte Methode der Konvergenzpunkte der Summe der Gradienten gegen Null verwendet, gefolgt von einer automatischen Positionskontrolle unter Verwendung des bestehenden Handelsalgorithmus, da dies nach meinen Beobachtungen profitabler sein kann. Auch hier müssen wir prüfen und beobachten. Zwischen den Beobachtungen sollten wir das Buch lesen, dessen Link uns freundlicherweise von Tier zur Verfügung gestellt wurde. Vielleicht ergeben sich daraus neue Ideen?
Ist dieser Ansatz für den automatisierten Handel vielversprechend und machbar?