eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 86
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Frage zum erzwungenen Algorithmus. Sicherlich möchte ich glauben, dass Sie sich ausgedacht haben, wie man in ein und demselben Zyklus außer den Koeffizienten a und b auch den RMS finden kann, aber dazu bin ich noch nicht gekommen (im Allgemeinen gehe ich davon aus, dass ich den Weg erraten habe, den Sie zählen, d.h..Wirklich nach diesem Algorithmus im Prinzip zählen wir nur einen größten Kanal und andere sind stellvertretend empfangen, aber es ist unmöglich, RMS im gleichen Zyklus zu ändern, wie es für jeden Kanal laufen alle seine Anzahl von Bars gezählt werden sollte, und es wird wieder Zeit erhöhen und ich denke, es wird etwa 100-300 ms für 3000 Bars sein.
Ich möchte Sie bitten, mir zu versichern, dass Sie sich hier nicht irren und dass es immer noch eine Möglichkeit gibt, RMS in diesen Zyklus einzubauen.
Ich kann dich ermutigen und das Geheimnis für einen kleinen Preis verkaufen: D(E) = D(Y) - a^2*D(X)
Dabei sind X und Y Zufallsvariablen, für die die Regression Y = a*X + b berechnet wird
E - Regressionsfehler, d. h. die Abweichung von Y von der Regressionsgeraden
D(E), D(Y) und D(X) sind Streuungen der entsprechenden Größen. Übrigens: Der RMS eines Fehlers ist die Quadratwurzel aus D(E).
Sie müssen also nicht eine Reihe von Fehlern bilden und diese durch eine einfache Summierung zusammenzählen, um den RMS zu berechnen. Sie müssen fauler sein.
Erzählen Sie nur niemandem sonst davon! :-)
Viel Glück!
:-D Nun, ich werde es nicht tun. Ich danke Ihnen vielmals.
:))
Bezeichnen wir mit S[N] die Summe der Quadrate der Abweichungen Si, wobei i=1,...N, dann ist D[N]=S[N]/N.
RMS2/3[N]=({D[N]-D[2N/3]}/{N-2N/3})^0.5
Alle Verhältnisse (für lineare Regression, für Parabel, RMS, kinetische und potentielle Energien, RMS aus Parabel, Summe der Gradienten aus Parabel und andere noch nicht entworfene Kanalcharakteristiken) werden für einen beliebigen Balken (abgelesener Kanal einer bestimmten Länge) durch einfache analytische Formeln berechnet.
Dieses ganze Bündel von Parametern wird in einem Zug berechnet.
Ich war nur zu faul, die Hearst-Indikatoren mit beschleunigten Algorithmen zu berechnen, weil sie für bestimmte Kanäle berechnet werden.
Stimmt, wieder ein Fehler irgendwo, die Ergebnisse sind bisher sehr groß.
Nun, hier gibt es eine Art kleine Wende.
.
tempBar=k_bar-n*2.0/3.0;
lastBar2=MathRound(tempBar);//hier werden der erste und der letzte Balken für 2/3 neu berechnet
StDev23=GetStDevFromArraysZ(k_bar,lastBar2,a_CH,b_CH);//und die für die gesamte Stichprobe gefundenen A und B in die Funktion eingesetzt
Vielleicht sollte Vladislavs Aussage so interpretiert werden
.
Aber ich habe es so verstanden, dass wir einen 2/3-Kanal aufbauen und sehen, wie die Daten des letzten Drittels hineinpassen, und wenn sie hineinpassen, dann wird der Kanal über seine gesamte Länge aufgebaut.
Hmm, diese Formel kannte ich noch nicht. Aber Stift und Papier und ohne sie helfen :)