Artikel über maschinelles Lernen im Handel.

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Erstellen von KI-basierten Handelsrobotern: native Integration der Bibliotheken für Python, Matrizen und Vektoren, Mathematik und Statistik und vieles mehr.

Finden Sie heraus, wie Sie maschinelles Lernen im Handel einsetzen können. Neuronen, Perzeptronen, Faltungs- und rekurrente Netze, Vorhersagemodelle – beginnen Sie mit den Grundlagen und arbeiten Sie sich bis zur Entwicklung Ihrer eigenen KI vor. Sie lernen, wie man neuronale Netze für den algorithmischen Handel auf Finanzmärkten trainiert und anwendet.

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Künstlicher Algenalgorithmus (AAA)

Künstlicher Algenalgorithmus (AAA)

Der Artikel befasst sich mit dem Künstlichen Algenalgorithmus (AAA), der auf den für Mikroalgen charakteristischen biologischen Prozessen beruht. Der Algorithmus umfasst eine Spiralbewegung, einen evolutionären Prozess und eine Anpassung, die es ihm ermöglicht, Optimierungsprobleme zu lösen. Der Artikel bietet eine eingehende Analyse der Funktionsprinzipien der AAA und ihres Potenzials für die mathematische Modellierung, wobei die Verbindung zwischen Natur und algorithmischen Lösungen hervorgehoben wird.
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Neuronales Netz in der Praxis: Skizze eines Neurons

Neuronales Netz in der Praxis: Skizze eines Neurons

In diesem Artikel werden wir ein einfaches Neuron bauen. Und obwohl es einfach aussieht und viele diesen Code für völlig trivial und bedeutungslos halten mögen, möchte ich, dass Sie Spaß beim Studium dieser einfachen Skizze eines Neurons haben. Scheuen Sie sich nicht, den Code zu ändern, denn das Ziel ist es, ihn vollständig zu verstehen.
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Algorithmus einer Anarchischen Gesellschaftsoptimierung (ASO)

Algorithmus einer Anarchischen Gesellschaftsoptimierung (ASO)

In diesem Artikel machen wir uns mit dem Algorithmus Anarchic Society Optimization (Anarchischen Gesellschaftsoptimierung, ASO) vertraut und erörtern, wie ein Algorithmus, der auf dem irrationalen und abenteuerlichen Verhalten von Teilnehmern in einer anarchischen Gesellschaft (einem anomalen System sozialer Interaktion, das frei von zentraler Macht und verschiedenen Arten von Hierarchien ist) basiert, in der Lage ist, den Lösungsraum zu erkunden und die Fallen des lokalen Optimums zu vermeiden. Der Artikel stellt eine einheitliche ASO-Struktur vor, die sowohl auf kontinuierliche als auch auf diskrete Probleme anwendbar ist.
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Neuronale Netze im Handel: Einspeisung globaler Informationen in unabhängige Kanäle (InjectTST)

Neuronale Netze im Handel: Einspeisung globaler Informationen in unabhängige Kanäle (InjectTST)

Die meisten modernen Methoden zur multimodalen Zeitreihenprognose verwenden den Ansatz unabhängiger Kanäle. Dabei wird die natürliche Abhängigkeit verschiedener Kanäle derselben Zeitreihe ignoriert. Der intelligente Einsatz zweier Ansätze (unabhängige und gemischte Kanäle) ist der Schlüssel zur Verbesserung der Leistung der Modelle.
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Neuronale Netze im Handel: Praktische Ergebnisse der Methode TEMPO

Neuronale Netze im Handel: Praktische Ergebnisse der Methode TEMPO

Wir beschäftigen uns weiter mit TEMPO. In diesem Artikel werden wir die tatsächliche Wirksamkeit der vorgeschlagenen Ansätze anhand realer historischer Daten bewerten.
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Algorithmus zur Optimierung der Migration der Tiere (AMO)

Algorithmus zur Optimierung der Migration der Tiere (AMO)

Der Artikel ist dem AMO-Algorithmus gewidmet, der die saisonale Migration von Tieren auf der Suche nach optimalen Bedingungen für Leben und Fortpflanzung modelliert. Zu den Hauptfunktionen von AMO gehören die Verwendung topologischer Nachbarschaften und ein probabilistischer Aktualisierungsmechanismus, der die Implementierung vereinfacht und die Flexibilität für verschiedene Optimierungsaufgaben gewährleistet.
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Neuronale Netze im Handel: Verwenden von Sprachmodellen für die Zeitreihenprognose

Neuronale Netze im Handel: Verwenden von Sprachmodellen für die Zeitreihenprognose

Wir untersuchen weiterhin Modelle zur Zeitreihenprognose. In diesem Artikel machen wir uns mit einem komplexen Algorithmus vertraut, der auf der Verwendung eines vortrainierten Sprachmodells basiert.
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Neuronale Netze im Handel: Leichtgewichtige Modelle für die Zeitreihenprognose

Neuronale Netze im Handel: Leichtgewichtige Modelle für die Zeitreihenprognose

Leichtgewichtige Modelle zur Zeitreihenprognose erzielen eine hohe Leistung mit einer minimalen Anzahl von Parametern. Dies wiederum reduziert den Rechenaufwand und beschleunigt die Entscheidungsfindung. Trotz ihrer Einfachheit erreichen solche Modelle eine mit komplexeren Modellen vergleichbare Prognosequalität.
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Künstlicher Bienenstock-Algorithmus (ABHA): Tests und Ergebnisse

Künstlicher Bienenstock-Algorithmus (ABHA): Tests und Ergebnisse

In diesem Artikel werden wir den Künstlichen Bienenstockalgorithmus (ABHA) weiter erforschen, indem wir in den Code eintauchen und die übrigen Methoden betrachten. Wie Sie sich vielleicht erinnern, wird jede Biene in diesem Modell als individueller Agent dargestellt, dessen Verhalten von internen und externen Informationen sowie von seinem Motivationszustand abhängt. Wir werden den Algorithmus an verschiedenen Funktionen testen und die Ergebnisse in der Bewertungstabelle zusammenfassen.
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Neuronale Netze im Handel: Verringerung des Speicherverbrauchs mit der Adam-mini-Optimierung

Neuronale Netze im Handel: Verringerung des Speicherverbrauchs mit der Adam-mini-Optimierung

Eine der Möglichkeiten zur Steigerung der Effizienz des Modelltrainings und des Konvergenzprozesses ist die Verbesserung der Optimierungsmethoden. Adam-mini ist eine adaptive Optimierungsmethode, die den grundlegenden Adam-Algorithmus verbessern soll.
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Künstlicher Bienenstock-Algorithmus (ABHA): Theorie und Methoden

Künstlicher Bienenstock-Algorithmus (ABHA): Theorie und Methoden

In diesem Artikel geht es um den 2009 entwickelten Artificial Bee Hive Algorithm (ABHA). Der Algorithmus ist auf die Lösung kontinuierlicher Optimierungsprobleme ausgerichtet. Wir werden uns ansehen, wie ABHA sich vom Verhalten eines Bienenvolkes inspirieren lässt, in dem jede Biene eine einzigartige Aufgabe hat, die ihr hilft, Ressourcen effizienter zu finden.
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Adaptive Social Behavior Optimization (ASBO): Zweiphasige Entwicklung

Adaptive Social Behavior Optimization (ASBO): Zweiphasige Entwicklung

Wir beschäftigen uns weiterhin mit dem Thema des Sozialverhaltens von Lebewesen und dessen Auswirkungen auf die Entwicklung eines neuen mathematischen Modells - ASBO (Adaptive Social Behavior Optimization). Wir werden uns mit der zweiphasigen Entwicklung befassen, den Algorithmus testen und Schlussfolgerungen ziehen. So wie sich in der Natur eine Gruppe von Lebewesen zusammenschließt, um zu überleben, nutzt ASBO die Prinzipien des kollektiven Verhaltens, um komplexe Optimierungsprobleme zu lösen.
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Adaptive Social Behavior Optimization (ASBO): Das Verfahren von Schwefel und Box-Muller

Adaptive Social Behavior Optimization (ASBO): Das Verfahren von Schwefel und Box-Muller

Dieser Artikel bietet einen faszinierenden Einblick in die Welt des Sozialverhaltens lebender Organismen und dessen Einfluss auf die Entwicklung eines neuen mathematischen Modells - ASBO (Adaptive Social Behavior Optimization). Wir werden untersuchen, wie die in lebenden Gesellschaften beobachteten Prinzipien von Führung, Nachbarschaft und Kooperation die Entwicklung innovativer Optimierungsalgorithmen inspirieren.
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Neuronale Netze im Handel: Räumlich-zeitliches neuronales Netz (STNN)

Neuronale Netze im Handel: Räumlich-zeitliches neuronales Netz (STNN)

In diesem Artikel werden wir über die Verwendung von Raum-Zeit-Transformationen zur effektiven Vorhersage bevorstehender Kursbewegungen sprechen. Um die numerische Vorhersagegenauigkeit in STNN zu verbessern, wird ein kontinuierlicher Aufmerksamkeitsmechanismus vorgeschlagen, der es dem Modell ermöglicht, wichtige Aspekte der Daten besser zu berücksichtigen.
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Neuronale Netze im Handel: Das „Dual-Attention-Based Trend Prediction Model“

Neuronale Netze im Handel: Das „Dual-Attention-Based Trend Prediction Model“

Wir setzen die Diskussion über die Verwendung der stückweisen, linearen Darstellung von Zeitreihen fort, die im vorherigen Artikel begonnen wurde. Heute werden wir sehen, wie diese Methode mit anderen Ansätzen der Zeitreihenanalyse kombiniert werden kann, um die Qualität der Vorhersage des Preistrend zu verbessern.
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Neuronale Netze im Handel: Stückweise, lineare Darstellung von Zeitreihen

Neuronale Netze im Handel: Stückweise, lineare Darstellung von Zeitreihen

Dieser Artikel unterscheidet sich etwas von meinen früheren Veröffentlichungen. In diesem Artikel werden wir über eine alternative Darstellung von Zeitreihen sprechen. Die stückweise, lineare Darstellung von Zeitreihen ist eine Methode zur Annäherung einer Zeitreihe durch lineare Funktionen über kleine Intervalle.
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Algorithmus für künstliche elektrische Felder (AEFA)

Algorithmus für künstliche elektrische Felder (AEFA)

In diesem Artikel wird ein Algorithmus für ein künstliches elektrisches Feld (AEFA) vorgestellt, der durch das Coulombsche Gesetz der elektrostatischen Kraft inspiriert ist. Der Algorithmus simuliert elektrische Phänomene, um komplexe Optimierungsprobleme mit Hilfe geladener Teilchen und ihrer Wechselwirkungen zu lösen. AEFA weist im Zusammenhang mit anderen Algorithmen, die sich auf Naturgesetze beziehen, einzigartige Eigenschaften auf.
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Neuronale Netze leicht gemacht (Teil 97): Modelle mit MSFformer trainieren

Neuronale Netze leicht gemacht (Teil 97): Modelle mit MSFformer trainieren

Bei der Erforschung verschiedener Modellarchitekturen wird dem Prozess des Modelltrainings oft nicht genügend Aufmerksamkeit geschenkt. In diesem Artikel möchte ich diese Lücke schließen.
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Neuronales Netz in der Praxis: Pseudoinverse (II)

Neuronales Netz in der Praxis: Pseudoinverse (II)

Da es sich bei diesen Artikeln um Lehrmaterial handelt und sie nicht dazu gedacht sind, die Implementierung bestimmter Funktionen zu zeigen, werden wir in diesem Artikel ein wenig anders vorgehen. Anstatt zu zeigen, wie man die Faktorisierung anwendet, um die Inverse einer Matrix zu erhalten, werden wir uns auf die Faktorisierung der Pseudoinverse konzentrieren. Der Grund dafür ist, dass es keinen Sinn macht, zu zeigen, wie man den allgemeinen Koeffizienten erhält, wenn man es auf eine spezielle Weise tun kann. Noch besser: Der Leser kann ein tieferes Verständnis dafür entwickeln, warum die Dinge so geschehen, wie sie geschehen. Lassen Sie uns nun herausfinden, warum die Hardware die Software im Laufe der Zeit ersetzt.
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MQL5-Assistenten-Techniken, die Sie kennen sollten (Teil 45): Reinforcement Learning mit Monte-Carlo

MQL5-Assistenten-Techniken, die Sie kennen sollten (Teil 45): Reinforcement Learning mit Monte-Carlo

Monte-Carlo ist der vierte, alternative Algorithmus des Reinforcement Learning, den wir mit dem Ziel betrachten, seine Implementierung in assistentengestützte Expert Advisors zu untersuchen. Obwohl sie auf Zufallsstichproben beruht, bietet sie umfangreiche Simulationsmöglichkeiten, die wir ausnutzen können.
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Funktionsentwicklung mit Python und MQL5 (Teil I): Vorhersage gleitender Durchschnitte für weitreichende AI-Modelle

Funktionsentwicklung mit Python und MQL5 (Teil I): Vorhersage gleitender Durchschnitte für weitreichende AI-Modelle

Die gleitenden Durchschnitte sind bei weitem die besten Indikatoren für die Vorhersage unserer KI-Modelle. Wir können unsere Genauigkeit jedoch noch weiter verbessern, indem wir unsere Daten sorgfältig transformieren. In diesem Artikel wird gezeigt, wie Sie KI-Modelle erstellen können, die in der Lage sind, weiter in die Zukunft zu prognostizieren, als Sie es derzeit tun, ohne dass Ihre Genauigkeit signifikant sinkt. Es ist wirklich bemerkenswert, wie nützlich die gleitenden Durchschnitte sind.
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Merkmalsauswahl und Dimensionenreduktion mit Hilfe von Hauptkomponenten

Merkmalsauswahl und Dimensionenreduktion mit Hilfe von Hauptkomponenten

Der Artikel befasst sich mit der Implementierung eines modifizierten Algorithmus der „Forward Selection Component Analysis“, der sich auf die von Luca Puggini und Sean McLoone in „Forward Selection Component Analysis: Algorithms and Applications“ vorgestellte Forschung stützt.
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Selbstoptimierender Expert Advisor mit MQL5 und Python (Teil VI): Die Vorteile des tiefen doppelten Abstiegs nutzen

Selbstoptimierender Expert Advisor mit MQL5 und Python (Teil VI): Die Vorteile des tiefen doppelten Abstiegs nutzen

Das traditionelle maschinelle Lernen lehrt die Praktiker, darauf zu achten, dass ihre Modelle nicht übermäßig angepasst werden. Diese Ideologie wird jedoch durch neue Erkenntnisse in Frage gestellt, die von fleißigen Forschern aus Harvard veröffentlicht wurden, die herausgefunden haben, dass das, was als Überanpassung erscheint, unter Umständen das Ergebnis einer vorzeitigen Beendigung Ihrer Trainingsverfahren ist. Wir werden zeigen, wie wir die in der Forschungsarbeit veröffentlichten Ideen nutzen können, um unseren Einsatz von KI bei der Prognose von Ergebnissen zu verbessern.
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Integration von MQL5 mit Datenverarbeitungspaketen (Teil 3): Verbesserte Datenvisualisierung

Integration von MQL5 mit Datenverarbeitungspaketen (Teil 3): Verbesserte Datenvisualisierung

In diesem Artikel werden wir eine erweiterte Datenvisualisierung durchführen, indem wir über einfache Charts hinausgehen und Funktionen wie Interaktivität, geschichtete Daten und dynamische Elemente einbeziehen, die es Händlern ermöglichen, Trends, Muster und Korrelationen effektiver zu untersuchen.
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MQL5-Assistenten-Techniken, die Sie kennen sollten (Teil 43): Reinforcement Learning mit SARSA

MQL5-Assistenten-Techniken, die Sie kennen sollten (Teil 43): Reinforcement Learning mit SARSA

SARSA, eine Abkürzung für State-Action-Reward-State-Action, ist ein weiterer Algorithmus, der bei der Implementierung von Reinforcement Learning verwendet werden kann. Wie bei Q-Learning und DQN haben wir also untersucht, wie dies als unabhängiges Modell und nicht nur als Trainingsmechanismus in assistentengestützten Expert Advisors implementiert werden kann.
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Klassische Strategien neu interpretieren (Teil X): Kann KI den MACD verbessern?

Klassische Strategien neu interpretieren (Teil X): Kann KI den MACD verbessern?

Begleiten Sie uns bei der empirischen Analyse des MACD-Indikators, um zu testen, ob die Anwendung von KI auf eine Strategie, die den Indikator mit einbezieht, unsere Prognosegenauigkeit für den EURUSD verbessern würde. Gleichzeitig haben wir geprüft, ob der Indikator selbst leichter vorhersagbar ist als der Preis, und ob der Wert des Indikators das künftige Preisniveau vorhersagt. Wir geben Ihnen die Informationen an die Hand, die Sie benötigen, um zu entscheiden, ob Sie Ihre Zeit in die Integration des MACD in Ihre AI-Handelsstrategien investieren sollten.
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Nachbarschaftsübergreifende Suche (ANS)

Nachbarschaftsübergreifende Suche (ANS)

Der Artikel zeigt das Potenzial des ANS-Algorithmus als einen wichtigen Schritt in der Entwicklung flexibler und intelligenter Optimierungsmethoden, die die Besonderheiten des Problems und die Dynamik der Umgebung im Suchraum berücksichtigen können.
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Neuronale Netze leicht gemacht (Teil 96): Mehrskalige Merkmalsextraktion (MSFformer)

Neuronale Netze leicht gemacht (Teil 96): Mehrskalige Merkmalsextraktion (MSFformer)

Die effiziente Extraktion und Integration von langfristigen Abhängigkeiten und kurzfristigen Merkmalen ist nach wie vor eine wichtige Aufgabe bei der Zeitreihenanalyse. Ihr richtiges Verständnis und ihre Integration sind notwendig, um genaue und zuverlässige Prognosemodelle zu erstellen.
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Entwicklung eines Handelsroboters in Python (Teil 3): Implementierung eines modellbasierten Handelsalgorithmus

Entwicklung eines Handelsroboters in Python (Teil 3): Implementierung eines modellbasierten Handelsalgorithmus

Wir setzen die Serie von Artikeln über die Entwicklung eines Handelsroboters in Python und MQL5 fort. In diesem Artikel werden wir einen Handelsalgorithmus in Python erstellen.
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Datenwissenschaft und ML (Teil 31): CatBoost AI-Modelle für den Handel verwenden

Datenwissenschaft und ML (Teil 31): CatBoost AI-Modelle für den Handel verwenden

CatBoost-KI-Modelle haben in letzter Zeit aufgrund ihrer Vorhersagegenauigkeit, Effizienz und Robustheit gegenüber verstreuten und schwierigen Datensätzen in der Community des maschinellen Lernens stark an Popularität gewonnen. In diesem Artikel werden wir im Detail erörtern, wie man diese Art von Modellen in einem Versuch, den Forex-Markt zu schlagen zu implementieren.
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Algorithmus zur chemischen Reaktionsoptimierung (CRO) (Teil II): Zusammenstellung und Ergebnisse

Algorithmus zur chemischen Reaktionsoptimierung (CRO) (Teil II): Zusammenstellung und Ergebnisse

Im zweiten Teil werden wir die chemischen Operatoren in einem einzigen Algorithmus zusammenfassen und eine detaillierte Analyse seiner Ergebnisse präsentieren. Wir wollen herausfinden, wie die Methode der chemischen Reaktionsoptimierung (CRO) mit der Lösung komplexer Probleme bei Testfunktionen zurechtkommt.
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Neuronale Netze leicht gemacht (Teil 95): Reduzierung des Speicherverbrauchs in Transformermodellen

Neuronale Netze leicht gemacht (Teil 95): Reduzierung des Speicherverbrauchs in Transformermodellen

Auf der Transformerarchitektur basierende Modelle weisen eine hohe Effizienz auf, aber ihre Verwendung wird durch hohe Ressourcenkosten sowohl in der Trainingsphase als auch während des Betriebs erschwert. In diesem Artikel schlage ich vor, sich mit Algorithmen vertraut zu machen, die es ermöglichen, den Speicherverbrauch solcher Modelle zu reduzieren.
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Neuronales Netz in der Praxis: Pseudoinverse (I)

Neuronales Netz in der Praxis: Pseudoinverse (I)

Heute werden wir uns damit beschäftigen, wie man die Berechnung der Pseudoinverse in der reinen MQL5-Sprache implementiert. Der Code, den wir uns ansehen werden, wird für Anfänger viel komplexer sein, als ich erwartet hatte, und ich bin noch dabei herauszufinden, wie ich ihn auf einfache Weise erklären kann. Betrachten Sie dies also als eine Gelegenheit, einen ungewöhnlichen Code zu lernen. Ruhig und aufmerksam. Obwohl es nicht auf eine effiziente oder schnelle Anwendung abzielt, soll es so didaktisch wie möglich sein.
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Neuronale Netze leicht gemacht (Teil 94): Optimierung der Eingabereihenfolge

Neuronale Netze leicht gemacht (Teil 94): Optimierung der Eingabereihenfolge

Wenn wir mit Zeitreihen arbeiten, verwenden wir die Quelldaten immer in ihrer historischen Reihenfolge. Aber ist das die beste Option? Es besteht die Meinung, dass eine Änderung der Reihenfolge der Eingabedaten die Effizienz der trainierten Modelle verbessern wird. In diesem Artikel lade ich Sie ein, sich mit einer der Methoden zur Optimierung der Eingabereihenfolge vertraut zu machen.
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Integrieren Sie Ihr eigenes LLM in EA (Teil 5): Handelsstrategie mit LLMs(II)-LoRA-Tuning entwickeln und testen

Integrieren Sie Ihr eigenes LLM in EA (Teil 5): Handelsstrategie mit LLMs(II)-LoRA-Tuning entwickeln und testen

Angesichts der rasanten Entwicklung der künstlichen Intelligenz sind Sprachmodelle (language models, LLMs) heute ein wichtiger Bestandteil der künstlichen Intelligenz, sodass wir darüber nachdenken sollten, wie wir leistungsstarke LLMs in unseren algorithmischen Handel integrieren können. Für die meisten Menschen ist es schwierig, diese leistungsstarken Modelle auf ihre Bedürfnisse abzustimmen, sie lokal einzusetzen und sie dann auf den algorithmischen Handel anzuwenden. In dieser Artikelserie werden wir Schritt für Schritt vorgehen, um dieses Ziel zu erreichen.
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Ordinale Kodierung für Nominalvariablen

Ordinale Kodierung für Nominalvariablen

In diesem Artikel erörtern und demonstrieren wir, wie man nominale Prädiktoren in numerische Formate umwandelt, die für Algorithmen des maschinellen Lernens geeignet sind, und zwar sowohl mit Python als auch mit MQL5.
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Klassische Strategien neu interpretieren (Teil IX): Analyse mehrerer Zeitrahmen (II)

Klassische Strategien neu interpretieren (Teil IX): Analyse mehrerer Zeitrahmen (II)

In der heutigen Diskussion untersuchen wir die Strategie der Analyse mehrerer Zeitrahmen, um zu erfahren, in welchem Zeitrahmen unser KI-Modell am besten abschneidet. Unsere Analyse führt uns zu dem Schluss, dass die monatlichen und stündlichen Zeitrahmen Modelle mit relativ niedrigen Fehlerquoten für das EURUSD-Paar ergeben. Wir haben dies zu unserem Vorteil genutzt und einen Handelsalgorithmus entwickelt, der KI-Prognosen auf dem monatlichen Zeitrahmen erstellt und seine Handelsgeschäfte auf dem stündlichen Zeitrahmen ausführt.
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MQL5-Assistenten-Techniken, die Sie kennen sollten (Teil 41): Deep-Q-Networks

MQL5-Assistenten-Techniken, die Sie kennen sollten (Teil 41): Deep-Q-Networks

Das Deep-Q-Network ist ein Reinforcement-Learning-Algorithmus, der neuronale Netze bei der Projektion des nächsten Q-Wertes und der idealen Aktion während des Trainingsprozesses eines maschinellen Lernmoduls einsetzt. Wir haben bereits einen alternativen Verstärkungslernalgorithmus, Q-Learning, in Betracht gezogen. Dieser Artikel stellt daher ein weiteres Beispiel dafür vor, wie ein mit Reinforcement Learning trainierter MLP in einer nutzerdefinierten Signalklasse verwendet werden kann.
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Verschaffen Sie sich einen Vorteil gegenüber jedem Markt (Teil V): FRED EURUSD Alternative Daten

Verschaffen Sie sich einen Vorteil gegenüber jedem Markt (Teil V): FRED EURUSD Alternative Daten

In der heutigen Diskussion haben wir alternative tägliche Daten der St. Louis Federal Reserve zum Broad US-Dollar Index und eine Reihe anderer makroökonomischer Indikatoren verwendet, um den zukünftigen EURUSD-Wechselkurs vorherzusagen. Obwohl die Daten nahezu perfekt zu korrelieren scheinen, konnten wir leider keine wesentlichen Verbesserungen der Modellgenauigkeit feststellen, was uns möglicherweise zu der Annahme veranlasst, dass Anleger stattdessen besser auf gewöhnliche Marktnotierungen zurückgreifen sollten.
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Beispiel eines neuen Indikators und eines Conditional LSTM

Beispiel eines neuen Indikators und eines Conditional LSTM

Dieser Artikel befasst sich mit der Entwicklung eines Expert Advisors (EA) für den automatisierten Handel, der technische Analyse mit Deep Learning-Vorhersagen kombiniert.