Парный трейдинг и мультивалютный арбитраж. Разборки. - страница 103
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Предположим что вообще инвестируем в одну корзину, то есть покупаем взвешенную корзину валют. Через время T цена корзины изменится и нарушится баланс.
Да, это надо отслежывать и возможно прогнозировать
Пере-балансировка опять-же делается тремя способами: 1) в пропорциях долить недостающее, 2) перераспределить имеющееся 3) в пропорциях снять излишки
По класике портфеля вроди все делаеться как в пункте 2)
есть выделеная сумма скажем 100к и все распределяеться перераспределяеться в рамках этой суммы
Maxim Kuznetsov #:
а сводя перечень в корзине в пределе к минимальным 3, можно получить алгоритм "им.Рената" ; но 3-мями придётся долго сидеть в засаде
Есть хоть один факт который доказывает что его система существует?
в закрытий ведь два : 1) закрыть всё, забрать прибыль/убыток 2) закрытие встречной сделкой.
получается что они не вполне равнозначны - при торговле корзинами, во втором варианте, в суммарной корзине будут остатки/недостачи и они будут не сбалансированы (вне зависимости от способа)
предположим на рынке и торгуют корзинами, то
a) измение курса например USD к взве
1 Набирать корзину сразу и закривать ее сразу - неправильно. Ордера откриваются и закриваются по сигналам алгоритма кода соблюдаются условия.
Даже в пятицу можна не закривать корзину. Будет сигнал -тогда и закритие.
2 При закритии ордера -встречная сделка откривается не всегда. Нужно использовать 2 таймфрейма - оптимально мажор 240 и минор 15
3. Тейк профит и стопп лосс ставить не надо или ставить его только на дальняк t=10080; t=43200; (помните может срив по CHF в 2014 году?)
4. Если каких то ордеров в корзине нету -ето не значит что корзине неполноценна. Обично такого не бивает -в работе всегда нормальное количество ордеров. Ордер закрился, открился.
Мартингейл тоже можна использовать, но с закритием по сигналу если против тренда. Мартин откривается вообще-то редко если алгоритм не "дребезжит" .
Дребезжание индикатора лечится алгоритмическими формулами с плавающими динамическими коеффициєнтами.
5. Определять биструю валюту смисла нету - висчитивается импульс всего ринка, пари которие бегут бистрее -того и берем,
все ордера откриваются с одинаковим риском, а значит разними лотами.
Да, это надо отслежывать и возможно прогнозировать
По класике портфеля вроди все делаеться как в пункте 2)
есть выделеная сумма скажем 100к и все распределяеться перераспределяеться в рамках этой суммы
Есть хоть один факт который доказывает что его система существует?
портфель, не вполне только перераспределением внутри. Цена портфеля выросла на 1000 usd, часть снимается, часть перераспределяется чтобы соблюсть баланс (и что-то уходит в расход/спред/комиссии). В итоге в кармане 800, в сбалансированном портфеле всё те-же 100k.
иначе балансировка будет себе в убыток: начальный портфель 100k рост на 1% = 101k и ребалансируем. Далее падение на 1% и мы в минусе от начальной величины.
Почти алгоритм:
1. создаём корзину на основе днёвок и ln(x)
2. при отклонении цены корзины вверх, снимаем часть объёма лидера в его национальную сессию (при максимуме внутри-дневной волатильности)
3. при отклонении цены вниз доливаем в наименее отстающего, вне его нац.сессии (при минимуме внутри-дневной волатильности)
под "отклонением" понимаем именно статистическое отклонение, а не просто изменение цены
дело за малым : расчёт корзины, пределов отклонений и объёмов пополнений/снятий :-) и совсем малость - запрограммить
---
PS/ если алгоритм более-менее рабочий, то заодно покажет как изымаются деньги из нац.экономик в США.
В национальные сессии в общем объёме есть не только спекулятивная часть и она тоже попадает в снятия, а пополнения происходят вне сессий из спекулятивной мошны.
PPS/ а если пополнения происходят под вечер, то ещё и чередуются вслед за солнцем, то дополнительно собирают более одной (до 2,5) учётной ставки за день. Деньги переливаются широким потоком
Деньги переливаются широким потоком
Ну всё, выбирайте себе яхты!
не выйдет...это скорее алг.очень богатых дядь(и тёть).
1) мы не получатели ставки а наоборот минус их разница 2) у нас ни инсайда, ни влияния на события, ни тех.возможностей и войдём/перебалансируем последними. 3) требования по проценту прибыли у нас высокие и комиссионные тоже. 4) большое плечо не позволяет длительных сделок
наша стезя - выискивать наиболее резкие движения и с максимальным риском их брать.
для нас алг. носит скорее академический характер.
создаём корзину на основе дневок
1. в корзине должно бить 4 подкорзини!
если не соблюдать условие №1 -слив депозит обеспечен, бистро или медленно - єто не важно.
подкорзини делятся на 4 типа
gap1,gap2, cross1, cross2 - (сжатие/растяжение и ширина канала сколько больше 100%/меньше 100%) писал пару страниц назад об етом.
нацсессии -мягко говоря до спини, брать надо когда сигнал, ето может бить на токио, а может днем ето не важно.
2. в корзинах есть дифференциал! что покупать слабого или покупать сильного , продавать слабого или продавать сильного -
ето надо делать тогода когда для етого есть определенние условия, но правильно ето делать конкретно в зависимости от того какое движение. Корзин должно бить 4.
Если у вас не будет измеяться условия на откритие ордеров в зависимости от gap1,gap2, cross1, cross2 -то слив депо в мультиторговой корзине обеспечен.
не выйдет...это скорее алг.очень богатых дядь(и тёть).
наша стезя - выискивать наиболее резкие движения и с максимальным риском их брать.
Т.е. будем сливать как и прежде.
Еще есть стратегия для очень ленивих трейдеров, в режиме алготрейдинга. Тема такая : торгуешь корзину от максимальной ширини канала - с точки разворота и до максимального сжатия. Для таймфрейма Н4, ето где-то одна-две недели ходу.
)))
серйезная статистика