Парный трейдинг и мультивалютный арбитраж. Разборки. - страница 104

Новый комментарий
 
Grigori.S.B #:

Т.е. будем сливать как и прежде.



пока да..но надеюсь что нет 

ну и заодно про генерацию алгоритмов : торговые алгоритмы не должны быть полностью симметричны. Точнее у них должен быть не-зеркальный тип симметрии (а типов симметрии более чем 1)

то есть в примере с корзинами, одновременный запуск двух противоположных алгоритмов (купить корзину, продать корзину) не ведёт к тому что просто один у другого покупает и в общей сумме гарантийный 0. 

 
Maxim Kuznetsov #:

пока да..но надеюсь что нет 

ну и заодно про генерацию алгоритмов : торговые алгоритмы не должны быть полностью симметричны. Точнее у них должен быть не-зеркальный тип симметрии (а типов симметрии более чем 1)

то есть в примере с корзинами, одновременный запуск двух противоположных алгоритмов (купить корзину, продать корзину) не ведёт к тому что просто один у другого покупает и в общей сумме гарантийный 0. 


  Все так , но не верно.
одновременного запуска нет, корзини включаются по очереди,  в зависимости от того как себя ведет толщина канала  

//DIFF for CROSSes und GAPs :-)
//GAP1
  if(css1_width < (css2_width+css3_width)/2 && css1_width < css2_width && 100*master_delta1<100)
  GAP1=1111;
  else  GAP1=0;
//CROSS1   
   if(css1_width > (css2_width+css3_width)/2 && css1_width > css2_width && 100*master_delta1<100)
   CROSS1=2222;
   else  CROSS1=0;
//CROSS2    
   if(css1_width > (css2_width+css3_width)/2 && css1_width > css2_width && 100*master_delta1>100)
   CROSS2=3333;
   else  CROSS2=0;
//GAP2   
   if(css1_width < (css2_width+css3_width)/2 && css1_width < css2_width && 100*master_delta1>100)
  GAP2=4444;
   else  GAP2=0;
 
Maxim Kuznetsov #:


иначе балансировка будет себе в убыток: начальный портфель 100k рост на 1% = 101k и ребалансируем. Далее падение на 1% и мы в минусе от начальной величины. 

сходный фокус у паммеров-спамеров и сигнальщиков-обманщиков..

оригинальный алг. торгуется через виртуальное окружение, при росте экви локируется прямо или через другие пары.

Чтобы при обратном падении не получался 0 или минус. Получается "консерва", которая раскрывается когда надо показать прибыль в балансе.

Внутри двойной учёт, реальная экви и экви минус локи и торговля мизерными лотами. Снаружи разумные объёмы на сделку, рост баланса и эквити лидирует. 

 
Alexander Pryakha #:
Еще есть стратегия для очень ленивих трейдеров, в режиме алготрейдинга. Тема такая : торгуешь корзину от максимальной ширини канала - с точки разворота и до максимального сжатия. Для таймфрейма Н4, ето где-то одна-две недели ходу. 
Сначала молотишь в одну сторону на сжатие канала, когда он виравнивается на 100% ширини, тогда уже в обе сторони торговля с испоьзованием мартина, но не злой мартин, и он откривается только по повторному сигналу.  Используешь трейлинг-стоп и тейкпорофит, и по итогу на максимальном сжатии канала. випригиваешь или сидишь дальше. Убитки не закриваешь, стопа нет только тейк. Єквіті растет бистрее просадки.По итогу к концу второй недели с полузалоченой корзиною приходишь к центру канала, и потом останавливаешь торговлю , и пересиживаешь до момента когда канал опять расширится до 100%. Вот на скрине, результат за сегодня.
С мартином нельзя торговать 
 

немного фундамента и про важность часов реального времени:

Особенностью расчётов через CLS является то, что в отличие от традиционной схемы межбанковских корреспондентских отношений, в которой контрагенты по сделке переводят друг другу проданные валюты через свои банки-корреспонденты, контрагенты, использующие данную платёжную систему, осуществляют расчёты по своим сделкам через счета специализированного расчетного учреждения по конверсионным операциям — CLS Bank. Действуя по принципу PvP (платёж против платежа), CLS Bank осуществляет выплату купленной валюты только в случае получения проданной валюты. Данный механизм практически полностью устраняет риск потери основной суммы сделки[4].

Учредители банка имеют мультивалютный счёт в CLS Bank и они напрямую посылают банку инструкции о проведении расчётов по сделкам, которые незамедлительно выполняются. Все остальные пользователи системы вынуждены проводить расчёты через участников, имеющих счета в CLS банке. Для каждой валюты время совершения обменных операций указано по местному времени валюты[4]. Платежи через банк проходят в несколько этапов. В 00:00 по центральному европейскому времени (CET) дилеры посылают в CLS Bank подробные инструкции о проведении расчетов. В 06:30 CET на основании инструкций CLS Bank рассчитывает нетто-позицию игроков по каждой валюте и рассылает всем дилерам таблицы запланированных платежей. С 07:00 по 12:00 CET банк проводит все расчеты.

В течение операционного дня CLS Bank может пользоваться услугами семи национальных RTGS-систем. В Австралии расчеты осуществляются в течение специальной вечерней сессии. Платежи между членами-пользователями и CLS Bank проводятся на нетто-основе, а между банком и участниками расчетов — на брутто-основе[3].

цитата из https://ru.wikipedia.org/wiki/CLS_(платёжная_система)

это порядка 50% (заявляется про 55-60) вообще мирового валютного оборота, данные могли устареть. Но даже и 30 это нихрена себе

 

как коммерческая идея - "индикатор" который покажет подобную картинку с отметками периодичных событий ,национальных и биржевых сессий и переход одних в другие +-10 часов был-бы толковой вещью. 

В отличии от прочих. С учётом часовых поясов и переходов зимнее/летнее воообще

потому-что это важнее SMA

 
Кстати, если купить и продать 2 кросса, и продать мажор, то баланс будет не нулевым, например покупаем eurusd , продаём gbpusd , продаем eurgbp, то ноль со временем исчезнет
 
Vladislav Vidiukov #:
Кстати, если купить и продать 2 кросса, и продать мажор, то баланс будет не нулевым, например покупаем eurusd , продаём gbpusd , продаем eurgbp, то ноль со временем исчезнет

потому что потому...

короче говоря читаю-читаю

и мнение такое

никто не въехал


 
Renat Akhtyamov #:

потому что потому...

короче говоря читаю-читаю

и мнение такое

никто не въехал


со стр 77 пока все как обычно:

https://www.mql5.com/ru/forum/448777/page77#comment_50177000

Парный трейдинг и мультивалютный арбитраж. Разборки. - Используйте индикатор мультиинструмент, который высчитывает максимальный размер раздвижки между двумя выбранными постоянно одними и теми же
Парный трейдинг и мультивалютный арбитраж. Разборки. - Используйте индикатор мультиинструмент, который высчитывает максимальный размер раздвижки между двумя выбранными постоянно одними и теми же
  • 2023.10.26
  • www.mql5.com
Разница между двумя реализациями отличается только выбором инструментов для торговли. То есть основная ошибка, которая прослеживается в попытках торговать парный трейдинг - не верный выбор инструментов для торговли
 
Renat Akhtyamov #:

потому что потому...

короче говоря читаю-читаю

и мнение такое

никто не въехал


Вот распределение корзин , см схемку.
На кроссе стопордер, на гєпе - лимитний
1...979899100101102103104105106107108109110111...236
Новый комментарий
Причина обращения: