Парный трейдинг и мультивалютный арбитраж. Разборки. - страница 108

 
Vladislav Vidiukov #:
100% корреляция не позволяет заработать, а 80% тоже, так как это означает, что пары расходятся каждый отрезок времени на 20%, то есть неограниченно вдаль друг от друга на 20% , все больше и больше и не сходятся никогда 

Пары могут расходится и при корреляции в 99%. А могут не расходиться при корреляции менее 10%.
Для того чтобы не расходились важна коинтеграция.

 
Alexander Sevastyanov #:

Пары могут расходится и при корреляции в 99%. А могут не расходиться при корреляции менее 10%.
Для того чтобы не расходились важна коинтеграция.

 Смешно что такое надо обяснять здешним икспертам

Создателю темы например это говорили раз 30, ему по барабану, он индикаторы перебирает
 

тут кто-то кое-кто говорил что евро "ща как ломанёт вверх", и я в принципе не против...

но реставрируя старые тулзы новыми красками не мог не заметить: на EURUSD классический паттерн "Три индейца", красивый-красивый, прямо как в методичках и иллюстрациях по ТА

и фигура говорит что потуги похода вверх не состоялись и совершится полёт вниз.

впереди целая неделя - будем посмотреть

 
Maxim Kuznetsov #:

тут кто-то кое-кто говорил что евро "ща как ломанёт вверх", 

Мои инструменты показывают перегретость евры (не валютной пары, а валюты).
Очень вероятно что в течение ближайшей недели-двух нас ждет быстрый и
относительно глубокий ее обвал.

С йеной ситуация противоположная.
По идее надо готовиться к продаже EURJPY, но пока сигнала еще нет.

Термины "перекупленност/перепроданность" не совсем корректно отражают 
суть, но где-то близко.

 
Alexander Sevastyanov #:

Пары могут расходится и при корреляции в 99%. А могут не расходиться при корреляции менее 10%.
Для того чтобы не расходились важна коинтеграция.

А коинтеграции на Форексе нет 
 
Vladislav Vidiukov #:
А коинтеграции на Форексе нет 

Из этого вовсе не следует что коинтеграцию можно заменить корреляцией.
Это совершенно разные метрики, хотя названия несколько созвучны. )))

 
Alexander Sevastyanov #:

Из этого вовсе не следует что коинтеграцию можно заменить корреляцией

+++
 
Коинтеграция на фин. рынках - очередной миф, который придумали ЦОСники и подхватили инфоцыгане.

Там есть только корреляции, поэтому убыточки тоже принимать придется, а не усреднять.

В итоге все опять сведется к сеткам Ганна и вилкам Эндрюса :)

 

Так, Клайв Грейнджер и Мичио Хатанака в качестве ас- систентов Джона Тьюки (автор понятий software и бит) участвовали в проекте по использованию гармонического анализа в экономических данных. В 1964-м Грейнджер и Хатанака опубликова- ли результаты своих исследований в книге-бестселлере «Спектральный анализ экономических временных рядов». По этим же результатам Грейнджер написал статью «Типичная спектраль- ная форма экономической переменной», вышедшую несколько позже в престижном журнале «Econometrica». Обе публикации оказали значимую поддержку продвижению новых методик в практику.

В 1969-м Грейнджер в том же журнале «Econometrica» выдвинул концепцию, позже по- лучившую название «причинность по Грейнджеру». Идея предложенного подхода уже выска- зывалась ранее, в 1956 г. Норбертом Винером и заключалась в том, что, если учёт данных об одном сигнале помогает предсказывать поведение другого – это может означать, что порождаю- щий первый сигнал процесс влияет на процесс, порождающий второй сигнал.

https://www.mathnet.ru/links/8ebd6927d22de40ef05e0d5087b75137/ivp345.pdf

и носятся теперь ЦОСники с этой коинтеграцией как с писаной торбой по свету..
 
Maxim Dmitrievsky #:

Так, Клайв Грейнджер и Мичио Хатанака в качестве ас- систентов Джона Тьюки (автор понятий software и бит) участвовали в проекте по использованию гармонического анализа в экономических данных. В 1964-м Грейнджер и Хатанака опубликова- ли результаты своих исследований в книге-бестселлере «Спектральный анализ экономических временных рядов». По этим же результатам Грейнджер написал статью «Типичная спектраль- ная форма экономической переменной», вышедшую несколько позже в престижном журнале «Econometrica». Обе публикации оказали значимую поддержку продвижению новых методик в практику.

В 1969-м Грейнджер в том же журнале «Econometrica» выдвинул концепцию, позже по- лучившую название «причинность по Грейнджеру». Идея предложенного подхода уже выска- зывалась ранее, в 1956 г. Норбертом Винером и заключалась в том, что, если учёт данных об одном сигнале помогает предсказывать поведение другого – это может означать, что порождаю- щий первый сигнал процесс влияет на процесс, порождающий второй сигнал.

https://www.mathnet.ru/links/8ebd6927d22de40ef05e0d5087b75137/ivp345.pdf

и носятся теперь ЦОСники с этой коинтеграцией как с писаной торбой по свету..
Но это гораздо более прогрессивная торба, чем их обычная - поиск циклов в ценах посредством Фурье. Она лет на сто постарше коинтеграции будет.
Причина обращения: