Парный трейдинг и мультивалютный арбитраж. Разборки. - страница 173

[Sergey Chalyshev]

Renat Akhtyamov #:

я на реале, больше 10ти лет

хоть и не твое это дело

;)))

Конечно не мое дело.

Но переживаю за тебя, 10 лет демо тестируешь, треугольники мерещатся)

[Renat Akhtyamov]

Sergey Chalyshev #:

Конечно не мое дело.

Но переживаю за тебя, 10 лет демо тестируешь, треугольники мерещатся)

если мерещатся, проспись

ну и согласен, слушай музычку перед сном

;)

[Roman Shiredchenko]

Maxim Kuznetsov #:

Наподобии програмно-отчётного

----

№0 - все пары расходятся. Всё "сужения, возвраты, схлопывания" обусловлены a) народной любовью к оконным функциям и "возврату к средней" б) колебаниям волатильности 

№0 c хвостиком - в больших периодах год-два-три расхождение 3-5%

1. валютные пары приведённые к общей базе, движутся в основном синхронно, с темпом O(ln).

И в логарифм.графике они все соизмеримы и по колебаниям близки

1.1 и легко пересчитываются в иную базу или кроссы (кросс это просто разница между линиями )

1.2 таким нехитрым образом можно отображать пару на "чуждом графике", соблюдая привяку времени

1.3 синтетики a/ln(a)+-b/ln(b) по своим свойствам будут идентичны натуральным инструментам

2. Конечно инструменты имеют различия, которые для относительно небольших промежутков (месяц-два-три)

могут быть выражены и вычислены костантами. Для мажорных валют константы весьма близки к 1.0. 

3. не рассмотрены с O(log) tick_volume. В обычных графиках: отклонения цены за время ~= sqrt(sum(tick_volume))

но ф-ция накапливает ошибки при резких движениях и соотв. на больших тайм-фреймах расходится

3.1. Если в DC не прослеживается чётко эта зависимость или нет отлонений при импульсах - вас имеют. Котировки подделаны/синтезированы

4. не рассмотрены вообще сезонки, по крайней мере внутрисуточные привязки. Без этого - рынка в цифрах пока ещё нет и всё пока про абстрактные данные. 

проделав 1-4 можно наконец-то будет выразить пары или валюты в относительных нормированных величинах (как доли корзины), начать строить роботов и отдать уже в NN/ML :-)

Так и захотелось и к этому посту и к ветви сообщить - ииииии..... ну- иииииии...... ;-)

Типа где рост эквити под 45-60 гр к горизонту... ;-)

Спс. За сводку информационную...

Также - может где то уже обсуждали - делаю пока на стартовом роботе при тесте за год за два в общем сбор статистики разбежек в абсолютных  значениях  пунктов между двумя символами - пока придумал через приращения.... другого способа пока не нашел....т.к. цены понятно разные и символы разные в чистом виде не пересекаются типа евробакс и еврофунт. Зашел издаля ;-)  сначала на мт 4 там есть символы....

Так вот - зная размер разбежек их типа считать в диапазонах 100-200    200-300.... от 1000 пп это пипсы и их колво в этих диапазонах уже можно оценить когда усреднять - через сколько пп и где ставить сл. Например.

Короче по статистике смотрю.....

Вход на схлоп.

Если разбежек к примеру за 3 года в тесте было до 100 пп  это пункты  300 шт. То можно усреднять одинаковыми обьемами типа с 20-30  пп вход и далее  раза 3  на 50 на 80 и на 100 пп. Если разбежка идет больше - то СЛ. Выход на схлопе.

[Roman Shiredchenko]

Коллеги - кто еще не в нирване.... ;-)

Если что по-мимо основы в роботе тут на 16 вроде стр. Есть еще тут в архиве - тоже посмотрю.....

https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page221#comment_3220563

[Roman Shiredchenko]

Имхо- вот как торговать золото-серебро надо (по шаблону) пересиживая убытки и не париться... градус 45-60 - уже ОК!!!!

 ;-)

Ну - ка ;-) топик стартер - есть есть робот киньте отчет сюда за 12 мес такой торговли

https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page231#comment_3220667

Вот на посмотреть

торговые критерии на Вход/выход...

Symbol_1=GOLD
Symbol_2=SILVER
Обратная_корреляция=0
VOL.PeriodATR=30
// Ind 2 Line+1
MA_slow=8
MA_fast=4
ma_method=3

applied_price=6

Обнуляем_фазу_при_тренде=true (если индикатор Ind 2 Line+1 меняет свое направление, сбрасываем сигнал)

Входить_при_откате=4 (Вход на открытии новой свечи, когда откат профита составит 4$)

Сигналом для входа является начало схождения линий МА в инд. Ind 2 Line+1, далее ждем отката.

Усреднений нет. Тралов нет. Выход: если профит на открытии новой свечи >= 0.

[Roman Shiredchenko]

Если что я о тестере на  МТ 5- если есть робот киньте отчет  с тестера сюда за 12 мес.... ;-)

С какими торговыми условиями и робота основного можете тут во вложении аутуализировать в редактируемом коде.

Спасибо.

[Alexander Pryakha]

Maxim Kuznetsov #:

тут ещё зависит от с "какого момента, на что и насколько вдаль/вглубь"

:-)

так-то в принципе да, всё схоже на графиках - AUD сверху, EUR снизу..

и самый тупой вопрос "И ЧТО?"

Когда индикатор сили готов , самое время приступать к  написанию сигнального блока -алгоритма обработки данних с индикатора.
Я би мог в єтом несколько "помочь".
Не буду останавливаться на мелочах, о том как снять с 8 буферов циферки за последние 15-20 свечей , (причем ето желатєльно сделать по двум таймфреймам 1440 и 30 например).
Когда матрица на 320 чисел (8х20+8х20) готова, садитесь за написание формул.
Начать надо с того чтобІ определить долю или пай каждой валютІ.
после того как разберетесь что такое пай,  и как посчитать пай каждой валютІ в общей котлете, при изменяющейся толщине канала -должно прийти понимание что в алгоритме должно бить
4 варианта набора для корзіни cross1,cross2, gap1, gap2 в зависимости от ширини канала и что происходит с каналом -компрессия (сжатие) или єкстенсия (растяженіє).
для каждой із 4-х корзін - свои индивидуальниє условия.
например купи слабого или наоборот - как там писал Фридрих «падающего — толкни.» Was fällt, das soll man auch noch stossen!
вообщем 16 уравнений для каждого условія с подготовленними данними вам потребуются для успешной работи
 8 уравнений на откритиє и 8 на закритиє ордеров.
4х2+4х2=16.

[Alexander Pryakha]

Я би мог в єтом несколько "помочь".
Не буду останавливаться на мелочах. 

И да, добавлю об'яснєниє почему не 2 корзини -покупки и продажи, а 4 шт.?
Стоит отметить, что в пограничних местах, в районе екватора (ширина канала 100% - master_tradezone1=100 ),
а такаже в сжатом его состоянии
 master_tradezone1<99.995
при етом условіі бивает такое явление как "мантисси :-)" тянуться как спагетти на параллельних курсах в состоянии флета-и вроде как не понятно  -куда ставать.
в етих местах как-раз маркетмейкер питается вас завести в кущі, і опріходовать...
 так вот ети две корзіни gap1, cross1  как-раз и работают на сортировке - производят отстрел лосей и фиксацію небольшого профіта с перестроеніем содержимого ентой самой корзіни. 
т.е. там заработка особого на них нет,  хотя есть небольшой мелкий сап в плюс.
На єтих корзінах происходіт перестроеніє набора ордеров  - і ждем зарождения імпульса, операціі "антікотлєта" і всякіх других трюков. 

[Renat Akhtyamov]

Grigori.S.B #:

Рена, завязывай такие картинки постить. Тут у каждого подобных вагон и маленькая тележка.
Тем более нет никакой уверенности что они свежие.

Есть что показать - запили сигнал и сними все вопросы сомневающихся.
Будь мужиком!

ладно, вот тебю FREE сигнал

;)

[Sergey Chalyshev]

Renat Akhtyamov #:

ладно, вот тебю FREE сигнал

;)

Начинается шоу!

Публичный слив демо депозита!

Опять, снова, как всегда)