Парный трейдинг и мультивалютный арбитраж. Разборки. - страница 110
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Коинтеграция на фин. рынках - очередной миф,
А между базовым активом и его фьючерсом нет коинтеграции?
ну приведите пример
Тут на форуме биржевики неоднократно приводили примеры торговли.
Ну фора - это конечно рынок, но не совсем финансовый, а скорее инфобизный
стат арбитраж между индексами, фьючерсами и прочими деривативами - можно условно назвать некоторые из них коинтегрированными, но эти инструменты заранее специально создавались такого вида, иначе в них не было бы смысла. И там доходности небольшие.
Связь между базовым и вторичным инструментом вроде как должна быть всегда, доходности там (между базой и деривативом) не могут быть большие, так же как и убытки, если конечно базовый актив не рухнет/взлетит, это не расчет справедливой цены относительно реальной чего угодно))) И для валют, или для тех же индексов это не подъемно. Акции, товарка локально, в целом тоже слишком объемно и не однозначно часто. И производные от них первого, или максимум второго порядка, скажем так))) Это еще как то осилить можно)))
Круче всех у Рены. )))
если видел, то даже не напоминай
сами пусть ищут
Связь между базовым и вторичным инструментом вроде как должна быть всегда, доходности там (между базой и деривативом) не могут быть большие, так же как и убытки, если конечно базовый актив не рухнет/взлетит, это не расчет справедливой цены относительно реальной чего угодно))) И для валют, или для тех же индексов это не подъемно. Акции, товарка локально, в целом тоже слишком объемно и не однозначно часто. И производные от них первого, или максимум второго порядка, скажем так))) Это еще как то осилить можно)))
Ну это связь искусственная, я бы не считал эти инструменты коинтегрированными, потому что это по сути одно и то же. И торговать их можно и через корреляцию в том числе :)
имхо, конечно
Ну это связь искусственная, я бы не считал эти инструменты коинтегрированными, потому что это по сути одно и то же. И торговать их можно и через корреляцию в том числе :)
имхо, конечно
Немного не понял про искусственную связь, связь (коинтеграция) либо есть либо ее нет. Корреляция это подтверждение этой связи, но никак не абсолютный признак связи. Холивар не понятен. Понятно, что если есть корреляция, то не плохо бы найти, почему и причины этой корреляции, но это уже не теханализ, это дебри реала)))
может конечно чего то не знаю)))
Можно конечно утрировать, что постоянное свойство линейной связи между рядами предполагает некую причинную связь, может даже не выявленную, но постоянство намекает, что связь есть))))
Немного не понял про искусственную связь, связь (коинтеграция) либо есть либо ее нет. Корреляция это подтверждение этой связи, но никак не абсолютный признак связи. Холивар не понятен. Понятно, что если есть корреляция, то не плохо бы найти, почему и причины этой корреляции, но это уже не теханализ, это дебри реала)))
может конечно чего то не знаю)))
Можно конечно утрировать, что постоянное свойство линейной связи между рядами предполагает некую причинную связь, может даже не выявленную, но постоянство намекает, что связь есть))))
Пропадает значимость понятия коинтеграция, когда производный инструмент повторяет все свойства оригинального, но немного отличается. И так всем понятно, что это ряды одинаковые.
для этого не обязательно строить график z-score, чтобы торговать стат арбитраж. Можно делать другими способами.
Обратная картина - взяли 2 акции из одного сектора и доказали, что они коинтегрированы. Или какие-нибудь макроэкономические показатели.Valeriy Yastremskiy #:
Можно конечно утрировать, что постоянное свойство линейной связи между рядами предполагает некую причинную связь, может даже не выявленную, но постоянство намекает, что связь есть))))
Это обычно называется мультиколлинеарностью. Она практически всегда присутствует на рынке и сильно портит жизнь при составлении портфелей, поэтому есть очень много статей по этой теме.
Коинтеграция же - это совсем другое, она позволяет получать портфель со стационарной ценой.