Парный трейдинг и мультивалютный арбитраж. Разборки. - страница 102

 

рубрика "занимательная нумерология"

торговый хаос баров более-менее упорядочивается за 360 отсчётов времени, вне зависимости от выбранного таймфрейма

визуально хорошо различимый предел. 

---

только это не связано с секстантами, масонами, магическими квадратами и угловыми градусами.

просто фокус параболы в нормальном состоянии приходится на 360. А приходится он туда может от комбинаторных 6!/2!, где "пополам" возможно от разных причин (например 0 при обмене туда-обратно). Все вариации обменов произошли

тогда следующие ощутимые пороги 7!/3! = 840 , и 7!/2! = 2520

 
Maxim Kuznetsov #:

и вообще сила она в ньютонах .. сколько ньютон в 1 EUR ?

- В чем сила, брат?
- Сила в правде, а не в деньгах.

 
Grigori.S.B #:

- В чем сила, брат?
- Сила в правде, а не в деньгах.

учитывая "знание=сила", приходим к выводу "ньютон прав" :-)

 
Aleksey Nikolayev #:

Практическое изучение отличия корреляции (приращений) от коинтеграции - дело благородное, но не благодарное)

Больше смысла было бы в изучении возможной пользы от синергии пространственного арбитража с временным.

Там порог входа очень высок.
Как по скилам на уровне FPGA, так и аренде оборудования, выделенных каналов ВОЛС и т.д.
Я интересовался этой темой, даже изучал трансграничные маршруты ВОЛС биржевых ЦОД.
Чтоб арбитражить на уровне гиков профессионалов, денег это стоит не меряно на содержание всей инфраструктуры. 
А простой брокерский арбитраж, малоэффективен. И это не про дилинговый арбитраж.
А на дилингах давно уже этой рыбы нет. Если и найдёшь такого дилера что мало вероятно уже, то сразу станешь клиентом токсиком.
Которого будут реквотить и не отдавать заработанное. Даже если использовать скрытый арбитраж, всё равно вычисляют со временем.
Сначала тебя ставят в категорию прибыльных клиентов и наблюдают, анализируя твои сделки.
И всё. Быстро ставят тебе плагин, и переводят в категорию убыточных клиентов. ))
Я наоборот бы охарактеризовал дилинговый арбитраж как дело не благодарное.
А то что анализ приращений вносит свои оконные косяки да, тут что то другое надо использовать.

 
Если дилинг ставит палки арбитражникам, то там нельзя торговать никакой ТС. Дилинг с хорошим потоком арбитражить не так просто, то есть качество сервиса само уже обезопашивает его от того, чтобы стать токсичным для своих провайдеров ликвидности, если они вообще есть. Если поток хороший - значит есть. Но у них тоже карманы не бездонные, всегда могут отключить вашу руку без объяснения причин. В итоге ты потратишься на инфраструктуру, соответственно и зарабатывать должен больше, а тебя просто отключат.

Наиболее «легальный» - это внутрибиржевой арбитраж. Когда биржа внутри себя сводит разных поставщиков и предлагает арбитражные аккаунты. Не уверен какая им от этого польза, может что-то по типу маркет мейкинга, может быть просто замануха, не пробовал.

Наиболее эффективный по затратам - арбитраж ДЦ и выяснение с ними отношений, иногда в вашу пользу. Это почти бесплатно :) и ваши начальные ср-ва почти всегда вернут, но попросят больше не пользоваться их услугами.

Арбитраж дц стал неэффективным, в основном, что есть довольно большая арб тусовка, представители которой бегают из конторы в контору, открывают сотни аккаунтов. Это большая нагрузка, у них просто столько нету, чтобы выплатить. А это же сотни и тысячи % за короткое время.

Просто надо понимать, что деньги не образуются из воздуха, а перетекают из кармана в карман.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Просто надо понимать, что деньги не образуются из воздуха, а перетекают из кармана в карман.

По большей части из карманов трейдеров в карман ДЦ/брокера.

 
Grigori.S.B #:

По большей части из карманов трейдеров в карман ДЦ/брокера.

Ну это их бизнес 
 

Цепочка рассуждений, вместо записной книжки

можно ведь торговать не одна валюта против другой, а одна против всех. То есть выбранная валюта, против прочей мультивалютной корзины.

и тут получается очень любопытно при закрытии.

Вариантов закрытий ведь два : 1) закрыть всё, забрать прибыль/убыток 2) закрытие встречной сделкой. 

получается что они не вполне равнозначны - при торговле корзинами, во втором варианте, в суммарной корзине будут остатки/недостачи и они будут не сбалансированы (вне зависимости от способа) 

предположим на рынке и торгуют корзинами, то

   a) измение курса например USD к взвешенной корзине вызовет существенные расхождения/подвижки между остальными, потому-что остатки; даже если разворот определили с задержкой

   б) рассуждая по аналогии (другие в корзине кроме USD и далее рекурсивно), можно определить пару валют между которыми вероятней резкое движение (более быстрое чем прочие).

направление расхождения неизвестно, но пару в торговлю можно определить

 
Maxim Kuznetsov #:

Цепочка рассуждений, вместо записной книжки

Мысли интересные и возможно правильные.. 
Тут нужен сверх быстрый тестер стратегий и разные АМО.. 

У МТ есть только тестер... 

Так что тут надо переходить но нормальный ЯП с МО и писать тестер на с++ 
Или писать все АМО для МТ но не писать тестер


 
mytarmailS #:
Мысли интересные и возможно правильные.. 
Тут нужен сверх быстрый тестер стратегий и разные АМО.. 

У МТ есть только тестер... 

Так что тут надо переходить но нормальный ЯП с МО и писать тестер на с++ 
Или писать все АМО для МТ но не писать тестер


С корзинами вообще всё любопытно..

Предположим что вообще инвестируем в одну корзину, то есть покупаем взвешенную корзину валют. Через время T цена корзины изменится и нарушится баланс.

Пере-балансировка опять-же делается тремя способами: 1) в пропорциях долить недостающее, 2) перераспределить имеющееся 3) в пропорциях снять излишки

Это в свою очередь приводит к существованию "жадного" алгоритма : если общая цена корзины выросла больше X%, и лидер(наиболее выигрывший) в отрыве, то с него снимается часть объёма (и прибыли); если упала больше X% то следует доливка(снятие?) в наименее проигравший.

а сводя перечень в корзине в пределе к минимальным 3, можно получить алгоритм "им.Рената" ; но 3-мями придётся долго сидеть в засаде

Причина обращения: