Paarhandel und Arbitrage in mehreren Währungen. Der Showdown. - Seite 90

 
Roman Poshtar #:

Bitte teilen Sie uns Ihre Beobachtungen mit. Wir werden Ihnen dankbar sein.

Als das Gleiten auftrat, haben wir am oberen Rand verkauft und Verkaufsstopps gesetzt, am unteren Rand haben wir gekauft und Kaufstopps gesetzt. Theoretisch sollte der Preis entweder konvergieren oder in die gleiche Richtung gehen, da die Preise korreliert sind, und im ersten und zweiten Fall wird es Gewinn geben.
 
Roman Poshtar #:

Ich habe nicht um einen Vortrag gebeten. Werfen Sie ihn, wenn Sie etwas zu werfen haben. Außerdem, danke für die Teilnahme.

Und wo haben Sie die Moralbelehrung gesehen?
Es war eine Frage, aber als Antwort hörte ich eine Entschuldigung.
Überanstrengen Sie sich einfach ein bisschen und schauen Sie im Internet nach, wie der Ertrag berechnet wird.
Peepeets, Worte, keine Worte.

 
Roman #:

Nun, was er auf den Bildschirmen zeigt, ist nicht dasselbe wie das, was ich auf dem Stundenchart erhalte, wenn wir über Renats Ansatz sprechen.
Er hat also sein eigenes Fahrrad der Konstruktion.
Auf diesem Bildschirm, ohne die Formel, kann ich sie immer noch nicht schreiben.
Im Moment gibt es bei einer einfachen Rendite auf Stundencharts eine solche Gabelung.


Entfernen Sie die Fenster, sie stören, verzögern und stören

 
Maxim Kuznetsov #:

Entfernen Sie die Fenster, sie stören, verzögern und bringen Unordnung ins Spiel.

Ja, das ist noch ein Entwurf, der erste Entwurf, da ich noch nicht zu den Koeffizienten gekommen bin, um zu sehen, ob es Interferenzen geben wird oder nicht.
Es kann sein, dass bei Anwendung der Formel Interferenzen und Verzögerungen verschwinden.
Ich weiß es noch nicht genau, ich bin jetzt ein bisschen mit anderen Dingen beschäftigt.

 
Roman #:

Und wo hast du Moralapostel gesehen?
Es war eine Frage, aber als Antwort hast du eine Ausrede gehört.
Überanstrenge dich ein wenig und suche im Internet, wie die Rentabilität berechnet wird.
Peepez, Worte reichen nicht aus.

Tut mir leid, Nerven. Es ist gut, dich hier zu lesen.

 
Roman #:

Und wo hast du Moralisieren gesehen?
Es war eine Frage, aber als Antwort hast du eine Ausrede gehört.
Überanstrenge dich einfach ein bisschen und schau im Internet nach, wie die Rentabilität berechnet wird.
Verdammte Scheiße, keine Worte.

Das hat gpt chat geschrieben:
Die tägliche Rendite eines Währungspaares kann mit der folgenden Formel berechnet werden:

Tägliche Rendite = ((Aktueller Kurs - Eröffnungskurs) / Eröffnungskurs) * 100%

Wenn Sie zum Beispiel eine Position auf EUR/USD zum Preis von 1,1000 eröffnet haben und der aktuelle Preis 1,1050 beträgt, beträgt die tägliche Rendite:

((1,1050 - 1,1000) / 1,1000) * 100% = 0,5%

Das bedeutet, dass Ihre Position für den Tag einen Gewinn von 0,5% aufweist. Wäre der aktuelle Kurs niedriger als der Eröffnungskurs, wäre die Tagesrendite negativ und würde einen Verlust ausweisen.
 
Maxim Kuznetsov #:

Entfernen Sie die Fenster, sie stören, verzögern und bringen Unordnung ins Spiel.

Schauen Sie sich Eugenes Bildschirm genau an, er hat keine Verzögerungen und Störungen.
Ich neige also zu der Annahme, dass alle Fugen Fenster sind, um die Koeffizienten auszugleichen.

 

damit die Mimo-Krokodile nicht sagen, wir würden hier etwas Unbekanntes erfinden:

Trendwechsel werden von "Logging Skis" begleitet, expliziten oder nicht ganz ausgeprägten Kerzen. Das ist schon eine Figur der technischen Analyse

Am 1. Tag haben die Skifahrer mit Sicherheit ihre Lieblingsfigur gefunden. Und alles, was passiert ist, wird im aktuellen Thema buchstäblich online betrachtet. Eine andere Sache, die dem Intraday-Handel gewidmet war, aber sehr erfolgreich war - sie kann in TA-Lehrbücher aufgenommen werden.

Es ist möglich, eine Methode durch eine andere zu ergänzen.

 
Roman #:

Schauen Sie sich den Bildschirm von Eugene genau an, er hat keine Verzögerungen und Interferenzen.
Ich bin also geneigt zu glauben, dass alle Fensterfugen die Koeffizienten wahrscheinlich ausgleichen.

durch die Wahl einer größeren Fenstergröße ausgeglichen werden können. Das ist ein eigenes globales Thema "Wahl der Fenstergröße je nach Bedarf" :-)

aber keine Koeffizienten, Korrekturen und dynamischen Größen können den "Fluch der Schiebefenster" vollständig beheben.

 
Maxim Kuznetsov #:

kann durch die Wahl eines größeren Fensters ausgeglichen werden. Dies ist ein separates globales Thema "Wahl der Fenstergröße je nach Bedarf" :-)

aber keine Koeffizienten, Korrekturen und dynamischen Größen können den "Fluch der gleitenden Fenster" vollständig beheben.

Eine größere Fenstergröße erhöht die Verweildauer in einer Position und führt im Großen und Ganzen zu einer zeitbasierten Verpflanzung in Positionen.
Hier sollten wir von dem ausgehen, was wir zählen. Und was wir zählen, ist die Rentabilität. Das ist die Grundlage dafür, für welchen Zeitraum wir diese Rentabilität betrachten.
Die Rentabilität wird normalerweise für einen Tag, eine Woche, einen Monat, ein Quartal, ein Jahr betrachtet. Hier werden alle Bedürfnisse berücksichtigt.
Man kann auch für 8 Stunden rechnen, wie eine Handelssitzung. Daher hat hier jeder seine eigene Wahl.

Ich weiß es nicht. Ich wiederhole, dass Eugene keine Verspätungen hat, und er hat bereits die Null auf dem Bildschirm berechnet.
Im Allgemeinen bin ich nicht von meiner Annahme überzeugt, bis ich es selbst überprüft habe.
Aber es scheint eine Logik zu geben, da die Koeffizienten bei jedem Schritt berechnet werden, was die Kurven ausgleicht,
und zu jedem Zeitpunkt alle Prozesse noch einen gemeinsamen Nullzustand ergeben)).

Grund der Beschwerde: