实验 - 页 20

新评论
 
Алексей Тарабанов:

经典的说法是，当一个结构的自然频率突然与该结构的外部影响的频率相吻合。

可怕的力量。

世界各地武装部队的一般军事条例明确禁止在过桥时踩 "步"，直到今天。曾经有一个被证实的案例，一座石桥就是因为这样而倒塌的。

我知道这一点）。

 
对讽刺的理解似乎与对话者的智力水平密切相关 )
 
Andrei Trukhanovich:
对讽刺的理解似乎与对话者的智力水平密切相关)

安德烈，你能给我们一些业务吗？

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
我知道）但总的来说，你走到这一步已经非常酷了，也许你走得更远......和多个货币对，即三角形以任何方式改善交易？
明显好转。
 
Nikolai Semko:
你在争论什么呢？ 雷纳特是对的，这已被证明是基本的。
分析成功的多货币交易 的历史，将其分解为每种货币的权益线。很明显，在这场股权竞争中会有一个领导者。
因此，如果我们只交易一种主导货币，但在资产负债表上的负载与多货币交易相同，结果会更好，也就是说，其他货币对只是减缓了最终结果。

我要回答的是，这是一种假象，而且是非常暂时的，如果这是真的，那么在一定的时间范围内只选择一种货币会更正确。
在任何情况下，在同一时间交易一种以上的货币不可能比在某一时间只交易一种货币更有利可图。
只是，还是那句话--最主要的是做出正确的选择。:))


"但你们祷告的时候，不要多说话，像外邦人那样，因为他们以为多说话就能听见"
马太福音6：7
;))

只是你忘了一件事，你说的是一个完美的策略。 但有时我们会说有一对输掉了。而且，如果交易规模分散在各个货币对上，波动将不那么明显。如果一个货币对是最有利可图的，价格甚至可以达到科利亚叔叔。
毕竟，如果你不在主要货币对上增加很多，就不会像在几个货币对上的总数量超过在一个货币对上的工作那样有利可图。
 
Scarick:

你唯一忘记的是，你说的是一个完美的策略。 但有些时候，假设有一对是输的。而且，如果交易规模分散在各个货币对上，波动将不那么明显。如果一个货币对是最有利可图的，价格甚至可以达到科利亚叔叔。
毕竟，如果你不在主要货币对上增加很多，就不会像在几个货币对上的总成交量超过一个货币对的成交量那样有利可图。

我说的是经过深思熟虑的战略，而不是基于标准指标。
让我举一个简单的原始例子。
即使在一个简单的MA上，创建一个有利可图的平坦策略和一个有利可图的趋势策略 也是非常容易的。你不需要很高的智商就可以做到这一点。
但当这些策略同时使用时，差价几乎可以保证成为损失的原因，因为这些策略是对立的。
当然，我们可以玩弄这两种策略的MA期，使其适应某一历史时期，这样总和结果就会是正数。但这在未来是行不通的。

创建第三个策略，以超过55%的概率预测趋势或平局，并切换这两个策略，使这两个策略不能同时发挥作用，则要困难得多。
在这里，程序员需要有较高的智商（>130）和相当水平的知识和使用现代编程技术的经验。
，否则，一切都将是在沙盘上的挑衅和情绪的周期性爆发--"一切！"。我已经发明了一辆自行车！！"


 
Nikolai Semko:

我说的是一个健全的策略，而不是基于标准指标。
让我举一个简单的原始例子。
即使是用一个简单的MA，也很容易创建一个有利可图的平坦策略和一个有利可图的趋势策略。你不需要很高的智商就可以做到这一点。
但当这些策略同时使用时，差价几乎可以保证成为损失的原因，因为这些策略是对立的。
当然，我们可以玩弄这两种策略的MA期，把它们调整到某个历史时期，这样总和结果就会是正数。但这在未来是行不通的。

创建第三个策略，以超过55%的概率预测趋势或平局，并切换这两个策略，使这两个策略不能同时发挥作用，则要困难得多。
在这里，程序员需要有较高的智商（>130）和相当水平的知识和使用现代编程技术的经验。
，否则，一切都将是在沙盘上的挑衅和情绪的周期性爆发--"一切！"。我已经发明了自行车！！"


那里有什么，基本的东西nyht fershtein，至少解释一个，同样的事情100年。唯一让人困惑的是像;)直到炫耀的门槛，就像豌豆撞墙。这就是外汇的意义所在。
还有就是，可能有可能把趋势和平坦结合起来。更准确地说--是的，你可以。但利润仍然不大。你马上就会想到自己是个初学者，而收益水平非此即彼。你必须努力使面团变得真正有趣。
 
Nikolai Semko:

在任何情况下，在同一时间交易多种货币不可能比在特定时间只交易一种货币更有利可图。
只是，还是那句话--最主要的是做出正确的选择。:))

你可以做一个投机实验--让一个货币对上有一个TS。TP等于SL，SL实现的概率是48%，TP - 52%。初始存款为1000美元，杠杆率为1:100，我们以100美元进入交易。如果我们进行1000次这样的交易，那么我们就会得到存款变化的轨迹，事实上，它是在整个交易过程中获得的点数值。如果我们进行500个这样的集合，我们会得到以下的图片。


如果对10个不同的货币对使用相同的TS，并打破交易量，即在每个货币对中输入10美元，那么在瞬间的存款总负荷将是相同的，但余额变化看起来更漂亮。


 
sibirqk:

我们可以进行一个投机实验--让一个货币对上有一个TS。TP等于SL，SL实现的概率是48%，TP-52%。初始存款为1000美元，杠杆率为1：100，我们进行100美元的交易。如果我们进行1000次这样的交易，那么我们就会得到存款变化的轨迹，事实上，它是在整个交易过程中获得的点数值。如果我们进行500个这样的集合，我们会得到以下的图片。


如果我们在10个不同的货币对上使用相同的TS，并打破交易量，即在每个货币对上输入10美元，那么在一瞬间，存款的总负荷将是相同的，但余额变化看起来更漂亮。


他不知道什么是交易中的多样化，也不知道它的用途--还有什么投机性的实验....。

 

顺便说一下，同样的图片显示，如果优素福的交易算法 至少有轻微的统计优势，至少是51/49，如果将交易量分成34对，余额将缓慢但稳定地增长。但现在的情况是，他只是输在了差价上，也就是说，他实际上是在一毛钱上开盘。

1...131415161718192021222324252627...277
新评论