实验 - 页 21

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sibirqk:

我们可以进行一个投机实验--让一个货币对上有一个TS。TP等于SL，SL实现的概率 - 48%，TP - 52%。初始存款为1000美元，杠杆率为1：100，我们进行100美元的交易。如果我们进行1000次这样的交易，那么我们就会得到存款变化的轨迹，事实上，它是在整个交易过程中获得的点数值。如果我们进行500个这样的集合，我们会得到以下的图片。


如果对10个不同的货币对使用相同的TS，并打破交易量，即在每个货币对中输入10美元，那么在一个瞬间的总存款负荷将是相同的，但余额变化看起来更漂亮。


当然了。最大化结果数量（多样化）的权宜之计来自于增加具有负预期的玩家的赌注的悖论。一个预期赔率为正的玩家应该反其道而行之：增加结果的数量，减少投注量，因为获胜的概率随着系列的大小而增长。

毁掉一个球员的问题

 
vladavd:

当然了。将结果数量最大化（多样化）的权宜之计来自于为预期报酬为负的玩家增加赌注的悖论。一个预期赔率为正的玩家做相反的事情是合理的：增加结果的数量，减少赌注，因为获胜的概率随着系列的大小而增长。

赌徒的断背问题

许多小批量的交易，有积极的获胜预期？

小量买入和卖出一只成长股的几次（多次，越多越好），是否比买入整只股票要好？
 
Account_:
大量的小批量交易，并有积极的获胜预期？

小量买入并卖出数次（多次，越大越好）的成长股，是否比买入整个切入的股票更好？

你不知道在你进入后股票是否会立即上涨。可能会有一次回调，把你抛出市场，然后股票会继续其预期的上涨，只是你不会再参与其中。

看看上一页的图表，尽管有正的MO，但在资产负债表上有许多变现已经变成了0。这就是为什么你不应该在整个切面上赌博的答案，即使赢的概率大于0.5。 这只是运气不好，而且存款已经结束。如果赌注大小较小--其中一些输掉的变现会回到正值，越大的部分赌注大小就越小。

 
sibirqk:

我们可以进行一个投机实验--让一个货币对上有一个TS。TP等于SL，SL实现的概率是48%，TP-52%。初始存款为1000美元，杠杆率为1：100，我们进行100美元的交易。如果我们进行1000次这样的交易，那么我们就会得到存款变化的轨迹，事实上，它是在整个交易过程中获得的点数值。如果我们进行500个这样的集合，我们会得到以下的图片。


如果对10个不同的货币对使用相同的TS，并打破交易量，即在每个货币对上输入10美元，那么，瞬间存款的总负荷将是相同的，但余额变化看起来更漂亮。


唤醒你的意识，开始用你的头脑思考。

上述图表与多样化和10个货币对的交易没有关系。无非是个人的蟑螂。

我们没有10个独立的配对。而最重要的是--图表本身的计算方式是2号，它是关于交易一个货币对时手数的选择（你刚刚得到一个10步的样本）。

因此，结果是：如果获胜的概率高于0.5，那么当用较小的手数进行交易时，就比较难输。这并不奇妙。

 
vladavd:

你不知道在你进入后股票是否会立即上涨。可能会有一次回调，把你抛出市场，然后股票将继续其预期的上涨，只是你不再参与其中。

看看上一页的图表，尽管有正的MO，但在资产负债表上有许多变现已经变成了0。这就是为什么你不应该在整个切面上赌博的答案，即使赢的概率大于0.5。 这只是运气不好，而且存款已经结束。如果赌注大小较小--其中一些输掉的变现会回到正值，越大的部分赌注大小就越小。

这很奇怪。我的意思是，例如，我想在没有杠杆作用的情况下买入一只股票。我在市场上以50,000便士买入vtb股票。而股价是一次性的？)
 
Account_:
这很奇怪。我的意思是，比如说，我想在没有杠杆的情况下买入一只股票。我在市场上以50,000便士买入vtb股票。而股价是一次性的？)

"整块肉 "并不是没有杠杆作用，它意味着高风险和大的可能利润。各种各样的事情都会发生，例如，公司有时会破产，股东得到的不是钱，而是一坨油和3分钱的钱。

总之，这是一个一般的原则和一系列结果的概率，而不是一个特定的案例。

 
sibirqk:

我们可以进行一个投机实验--让一个货币对上有一个TS。TP等于SL，SL实现的概率是48%，TP-52%。初始存款为1000美元，杠杆率为1：100，我们进行100美元的交易。如果我们进行1000次这样的交易，那么我们就会得到存款变化的轨迹，事实上，它是在整个交易过程中获得的点数值。如果我们进行500个这样的集合，我们会得到以下的图片。

如果对10个不同的货币对使用相同的TS，并打破交易量，即在每个货币对中输入10美元，那么在一个时刻的总存款负荷将是相同的，但余额变化看起来更漂亮。

根本不是这个问题。
是的，而且是非常肮脏的 "实验"，其结果是 "理论 "将与实践相去甚远。交易工具的行为不是白噪声的行为。任何两个工具的相互关联函数（交叉 关联） 的行为也不例外。

denis.eremin:

他不知道什么是交易中的多样化，也不知道它的用途--什么更多的投机性实验....。

:)) 无可奉告...

 
Maxim Kuznetsov:

我们没有10个独立的配对。而最重要的是--图表本身是2号的计算方式，它是关于交易一个货币对时手数的选择（你刚刚得到一个10步的样本）。

很明显，在第二种情况下，平衡图是建立在独立行上的，它是平庸的--明显的。第一张和第二张图片，是两个限制性案例--所有其他可以建立在具有不同程度相关的系列上的案例都在它们之间。如果在第二个图表中采用100%相关的系列，那么情况就会退化到第一个--在一个货币对上同时开出10笔小手和1笔大手的交易，它们之间将没有任何区别。

如果我们对第一张和第二张图片的所有集合进行平均，它们将大致重合，因为它们是由初始SL/TP概率决定的。随着行数的增加和地段的相应分割，图片将缩小到该平均值。

优素福有34对，当然它们在不同程度上是相关的，首先是通过美元指数。但由于大量的交易对，如果预测系统有一定的合理性，交易会变得积极。
。

 

Nikolai Semko:


这根本不是为了这个。
是的，而且也是一个非常混乱的 "实验"，其结果是 "理论 "将与实践相差甚远。交易工具的行为不是白噪声的行为。任何两个工具的相互相关函数（交叉相关） 的行为也不是如此。

肮脏是以什么方式表达的？

在我看来，恰恰相反，从实用的角度来看，非常有用的建模。假设你发明了一些超级系统，能够以54/46的体面概率预测4小时条形图的收盘方向。然后你改进它，它能够以大致相同的概率对其他9对进行预测。你需要了解在每个货币对上应该输入多少量，以避免失败损失。你计算交易对的相关性，成交量权重，并建立一个类似的模拟。

 
sibirqk:

很明显，在第二种情况下，平衡图被绘制在独立的系列上，它是平庸的-明显的。第一张和第二张图片是两个限制性案例--所有其他可以建立在具有不同程度相关的系列上的案例都在它们之间。如果在第二个图表中采用100%相关的系列，那么情况就会退化到第一个--在一个货币对上同时开出10笔小手和1笔大手的交易，它们之间将没有任何区别。

如果我们对第一张和第二张图片的所有集合进行平均，它们将大致重合，因为它们是由初始SL/TP概率决定的。随着行数的增加和地段的相应分割，图片将缩小到该平均值。

优素福有34对，当然它们在不同程度上是相关的，首先是通过美元指数。但由于大量的货币对，如果预测系统有任何理性，交易将在加。
。

再次强调，最主要的是：你没有分散投资的图片。你有在P！=0.5时用不同手数进行交易的图片。

只有在上图（#1）中，交易量大，连续交易次数为X次，而在第二张图（#2）中，交易量较小，交易次数为X次。

相关性是第二个问题...

这种 "实验 "有很多弊端。他们没有考虑到交易的同时性/非同时性/不同的密度/长度。 他们没有考虑到0的致命性不是在收盘时，而是在过程中（止损）。
当用10个工具进行交易时，有必要考虑保证金要求。我们不能没有它--股权已经下跌，但我们还在加码，保证金已经没有了，我们不能开新单。

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