关于价格上涨或下跌的不平等概率 - 页 9 12345678910111213141516...184 新评论 [删除] 2020.01.02 22:14 #81 Mikhael1983: 我给你的建议是不要过度沉迷于除夕夜的饮料。 从理论到实践的转变 CHINGIZ MUSTAFAEV 2020.01.02 23:01 #82 Mikhael1983: 谢谢你。 这不完全是这样。更确切地说，根本没有。让我实时展示这个技巧。截至莫斯科时间2020年1月3日00:00，让我们在M5 tf中绘制后半天的数据，即欧洲美元（ED）和英镑（PD）。 以某种萨满教的方式，我们还绘制了另外两条曲线：EDq和PDq。具有以下特性：它们的相关系数corr(EDq, PDq) = 1。严格来说，让我们注意到，不是近似的，而是直截了当的正好是1。 因此，它们可以作为参考曲线（可以说，给我们一个参考点）。我们看到的是：ED与EDq的向下偏差比PD与PDq的向下偏差更大。我就不写数字了，你可以在图表上看到一切。 结论：我们开出一对交易：在第8卷买入欧元兑美元，同时在第3卷卖出英镑兑美元（为什么--因为EDq和PDq的波动性是如此相关）。而且我们可以轻松地等待利润。 P.S.我预见到会有爆炸性的呐喊声，说将没有利润。但是，我们注意到，这一招是实时显示的。让我们来看看。 如果以某种 "萨满教 "的方式构建参考曲线，使数据中不存在这种分歧，那会怎样？然后，估计的客观性又如何呢？创建参考曲线的意义何在？每个人都可以按照自己的意愿构建它们，看到自己想看到的东西。而事实上，相关系数是1......嗯，有什么好惊讶的呢......这是同样的数据......同样的仪器，大致上说，只是在轮廓上......那么，总的来说，你首先是如何计算波动率的？你刚刚计算过吗？在什么时期？基于报告的哪个时期？...嗯，像往常一样，有很多问题... Maxim Kuznetsov 2020.01.02 23:18 #83 Martin CHEguevara: 如果我们 以某种 "萨满教 "的方式构建参考曲线，就不会观察到这种数据的分歧？然后，估计的客观性又如何呢？创建参考曲线的意义何在？每个人都可以按照自己的意愿构建它们，看到自己想看到的东西。 至于相关系数为1......是的......有什么好惊讶的......这是同样的数据......。同样的乐器，大致上是这样，但在轮廓上... 最后，你首先是如何计算出波动率的？你刚刚计算过吗？在什么时期？基于报告的哪个时期？ ...嗯，像往常一样有很多问题......。 bzdyn - 对于两个任意的专业（也许也有交叉，但我在专业上做了手脚），你可以建立这样一条曲线，即abs(Pearson)0.75-0.9几乎总是如此 。但不是永远，而且很突然 :-) 其实所有的题目都是旋即把这个 "几乎 "减少到 "完全 "那个，并从大的时期的相关关系中获取利润的 那个二。从大量的主题来看，它是一个真正的坚果。 PS/，而且人们非常怀疑相关的方法和公式并不适合。要么是数值的离散性，要么是时间的离散性，但有些地方出了问题 :-) Mikhael1983 2020.01.03 00:19 #84 Maxim Kuznetsov: ...某个地方出了问题 :-) 等待。截至莫斯科时间凌晨3点10分的比赛状况。 Mikhael1983 2020.01.03 11:53 #85 莫斯科早上7点左右睡觉了，现在才回来看市场。我们看到了什么（不是半天，而是一天）。 错位并没有减少，而是增加了。嗯，当然没有人禁止这样做。让我们再次在同一方向开盘：在手数8比3的比例下，分别是欧元兑美元--买入，英镑兑美元--卖出，并等待盈利。 P.S. 严格来说，利润已经有了--只是很小的利润--因为打开交易时错位很小--而且有可能也有必要关闭，但当时我正在睡觉。这个时刻（当黑色曲线接近红色曲线时，对应于上述图表中的参考i大约=180）。 [删除] 2020.01.03 12:02 #86 Mikhael1983:莫斯科早上7点左右睡觉了，现在才回来看市场。我们看到了什么（不是半天，而是一天）。 错位并没有减少，而是增加了。嗯，当然没有人禁止这样做。让我们再次向同一方向开盘：在手数8比3的比例下，分别是欧元兑美元--买入，英镑兑美元--卖出，并等待盈利。 P.S. 严格来说，利润已经有了--只是很小的利润--因为打开交易时错位很小--而且有可能也有必要关闭，但当时我正在睡觉。这个时刻（当黑色曲线接近红色曲线时，对应于上述图表中的参考i大约=180）。 在最大背离时做交易，在收敛时关闭。 Mikhael1983 2020.01.03 12:25 #87 Vladimir Baskakov: 有必要在最大背离时进行交易，并在收敛时关闭交易。 当然了。而 "差异 "的大小在统计学上是清楚的，不难用以前观察到的差异的百分比来直接表示这一切。比方说，在历史上80%的时间里，进入市场的差异都比较小。然而，我并不是想让利润最大化，我的目的是展示技巧。最主要的不是优化，而是利润这一事实本身。在我在这里发帖描述这样做的原因前不久，我打开了第一对交易。然后我把它填满了。然后我刚刚打开另一个交易，看到了一个明显的分歧。目前，我的六笔交易是这样的（我还使用了大约100-150点4个标志的止损，随着价格的变动，我不时地转移这些标志）。 因此，重要的是会有利润，而不是市场进入的优化程度) P.S. 截图中的服务器时间比莫斯科时间少1小时。 Vitaly Muzichenko 2020.01.03 12:29 #88 Vladimir Baskakov: 我们应该在最大背离时进行交易，在收敛时关闭交易。 收敛并不保证利润，仍然可以减去。关于交换，也是一个有趣的观点，但不是关于这个的 khorosh 2020.01.03 12:30 #89 Vladimir Baskakov: 你必须在最大的分歧处进行交易，并在收敛处关闭。 如果你能确定最大背离的时刻，那么有什么能阻止你确定价格的最大值或最小值--任务几乎是相同的，那么配对交易将是不必要的）。 [删除] 2020.01.03 12:32 #90 khorosh: 如果你能确定最大背离的时刻，那么有什么能阻止你确定价格的最大值或最小值--任务几乎是相同的，那么配对交易将是不必要的）。 那是TS的问题，不是我的问题。但最佳的进入点就在那里。它将如何确定，我不知道。如果他学会了，他就会发财。 12345678910111213141516...184 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我给你的建议是不要过度沉迷于除夕夜的饮料。
谢谢你。
这不完全是这样。更确切地说，根本没有。让我实时展示这个技巧。截至莫斯科时间2020年1月3日00:00，让我们在M5 tf中绘制后半天的数据，即欧洲美元（ED）和英镑（PD）。
以某种萨满教的方式，我们还绘制了另外两条曲线：EDq和PDq。具有以下特性：它们的相关系数corr(EDq, PDq) = 1。严格来说，让我们注意到，不是近似的，而是直截了当的正好是1。
因此，它们可以作为参考曲线（可以说，给我们一个参考点）。我们看到的是：ED与EDq的向下偏差比PD与PDq的向下偏差更大。我就不写数字了，你可以在图表上看到一切。
结论：我们开出一对交易：在第8卷买入欧元兑美元，同时在第3卷卖出英镑兑美元（为什么--因为EDq和PDq的波动性是如此相关）。而且我们可以轻松地等待利润。
P.S.我预见到会有爆炸性的呐喊声，说将没有利润。但是，我们注意到，这一招是实时显示的。让我们来看看。
如果我们 以某种 "萨满教 "的方式构建参考曲线，就不会观察到这种数据的分歧？然后，估计的客观性又如何呢？创建参考曲线的意义何在？每个人都可以按照自己的意愿构建它们，看到自己想看到的东西。
bzdyn - 对于两个任意的专业（也许也有交叉，但我在专业上做了手脚），你可以建立这样一条曲线，即abs(Pearson)0.75-0.9几乎总是如此 。但不是永远，而且很突然 :-)
其实所有的题目都是旋即把这个 "几乎 "减少到 "完全 "那个，并从大的时期的相关关系中获取利润的 那个二。从大量的主题来看，它是一个真正的坚果。
PS/，而且人们非常怀疑相关的方法和公式并不适合。要么是数值的离散性，要么是时间的离散性，但有些地方出了问题 :-)
Maxim Kuznetsov:
...某个地方出了问题 :-)
等待。截至莫斯科时间凌晨3点10分的比赛状况。
莫斯科早上7点左右睡觉了，现在才回来看市场。我们看到了什么（不是半天，而是一天）。
错位并没有减少，而是增加了。嗯，当然没有人禁止这样做。让我们再次在同一方向开盘：在手数8比3的比例下，分别是欧元兑美元--买入，英镑兑美元--卖出，并等待盈利。
P.S. 严格来说，利润已经有了--只是很小的利润--因为打开交易时错位很小--而且有可能也有必要关闭，但当时我正在睡觉。这个时刻（当黑色曲线接近红色曲线时，对应于上述图表中的参考i大约=180）。
莫斯科早上7点左右睡觉了，现在才回来看市场。我们看到了什么（不是半天，而是一天）。
错位并没有减少，而是增加了。嗯，当然没有人禁止这样做。让我们再次向同一方向开盘：在手数8比3的比例下，分别是欧元兑美元--买入，英镑兑美元--卖出，并等待盈利。
P.S. 严格来说，利润已经有了--只是很小的利润--因为打开交易时错位很小--而且有可能也有必要关闭，但当时我正在睡觉。这个时刻（当黑色曲线接近红色曲线时，对应于上述图表中的参考i大约=180）。
有必要在最大背离时进行交易，并在收敛时关闭交易。
当然了。而 "差异 "的大小在统计学上是清楚的，不难用以前观察到的差异的百分比来直接表示这一切。比方说，在历史上80%的时间里，进入市场的差异都比较小。然而，我并不是想让利润最大化，我的目的是展示技巧。最主要的不是优化，而是利润这一事实本身。在我在这里发帖描述这样做的原因前不久，我打开了第一对交易。然后我把它填满了。然后我刚刚打开另一个交易，看到了一个明显的分歧。目前，我的六笔交易是这样的（我还使用了大约100-150点4个标志的止损，随着价格的变动，我不时地转移这些标志）。
因此，重要的是会有利润，而不是市场进入的优化程度)
P.S. 截图中的服务器时间比莫斯科时间少1小时。
我们应该在最大背离时进行交易，在收敛时关闭交易。
收敛并不保证利润，仍然可以减去。关于交换，也是一个有趣的观点，但不是关于这个的
你必须在最大的分歧处进行交易，并在收敛处关闭。
如果你能确定最大背离的时刻，那么有什么能阻止你确定价格的最大值或最小值--任务几乎是相同的，那么配对交易将是不必要的）。
如果你能确定最大背离的时刻，那么有什么能阻止你确定价格的最大值或最小值--任务几乎是相同的，那么配对交易将是不必要的）。