关于价格上涨或下跌的不平等概率 - 页 14

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Mikhael1983:

如果你能直接交易均线图，那就有可能了...然而，你可以开出一系列的交易，相当于在均线上开出交易，但在平仓方面会有问题。这种交易的其他方法会因为SMA的滞后而受到阻碍。所以...很好的尝试，但是没有。

所以你也有同样的问题）你有实质性的答案吗？有历史吗？

 
Aleksey Mavrin:

所以你也有同样的问题）你有实质性的答案吗？你有一个故事吗？

我没有这个问题，因为我没有尝试用均线交易差价。
 
Mikhael1983:
对你来说，一切都很清楚。

你的手数差异太大，目前在我的指标中，手数比例应该是0.441。显然，波动率的计算方式不同。你是按什么时间间隔来计算波动率的？

 
Mikhael1983:
我没有这个问题，因为我不是要用均线来交易差价。

你的想法很狭隘，同样的问题不是关于MA的（我没有特别提到SMA，MA只是一个例子，你的重点是它）。但总的来说--关闭和滞后的问题。

这就是为什么我说--如果你想说点什么，就把故事展示出来，否则就什么都不是。在这个意义上，它没有实际价值。试图增加百万美元格子间的寿命？让我看看你成功到什么程度。

既然你没有故事，你还没有兴趣 :)

 
khorosh:

你的手数差异太大，目前在我的指标中，手数比例应该是0.441。显然，我们计算波动率的方法不同。你是按什么时间间隔来计算波动率的？

我在M30上使用ATR进行240条的交易。

P.S. 这就是结果


 
khorosh:

在什么时间范围内计算波动率？

我没有计算波动率，我设定了它。不依赖变幻莫测的自然界，而是控制它，这要方便得多。EDq和PDq波动率的一个方便比率（允许满足其他条件，包括相关性=1）结果是0.375，即3/8。

 
Mikhael1983:

我不计算波动率，我设定它。不依赖自然界的奇思妙想，而是管理它，这要方便得多。EDq和PDq的波动率的一个方便比率是0.375，即3/8。

所以你控制了市场？你也会设定市场的方向吗？

 
Vitaly Muzichenko:

所以你控制了市场？你也会设定市场的方向吗？

我理解你的不相信。然而，只要想一想就会发现，如果你自己构建额外的EDq和PDq曲线，那么没有什么能阻止你提前确定其波动率的理想比率。
 
Vitaly Muzichenko:

我指望着ATR在M30上的240条。

P.S. 这就是结果。


是的，每个人都以自己的方式计算，这就是为什么结果会有所不同。什么是正确的方法？至于标记，不幸的是，没有标准。我不知道该怎么做。

 
khorosh:

是的，每个人的计数方式不同，所以结果也会不同。什么是正确的方式？不幸的是，没有标准，也不可能有标准。每个人都可以自由选择自己的区间来计算波动率。

最好是根本不选择任何间隔。你不明确控制的参数越少越好。你不会认为，在我向你展示的焦点中，EDq的增量与PDq的增量的关系是0.37500000000，因为我挑选了一些区间，对吗？)我可以用不同的波动率比例构建其他的附加曲线。而且会以不同的手数比例，在不同的时间进入市场，并在不同的时间退出。

除了最后的利润，什么都不重要。

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