There are several representations of the VG process that relate it to other processes. It can for example be written as a Brownian motion with drift subjected to a random time change which follows a gamma process (equivalently one finds in literature the notation Γ ( t ; γ = 1 / ν , λ = 1 / ν ) {\displaystyle \Gamma (t;\gamma =1/\nu...
我认为他还没有真正出来？
他只是在真正的测试。
那不是我，是薛定谔的猫。现在让他告诉我，圣杯在哪里？
我对圣杯 不感兴趣。)))
他只是在现实生活中进行测试。
但这个话题没有发展？
但是一直没有发展这个话题？
它正在一点一点地演变，而不是在开始和中间的时候。我对圣杯不感兴趣。)))
好的。更为严肃的是。
调查了维纳和奥恩斯坦-乌伦贝克过程模型，以确定其与 "回归平均 "战略市场的匹配度。
目前，真实的结果是7个月的交易（大约100次交易）的利润为"-3%"。
原因是什么？
- 缺少市场的反生存参数。分布的Hurst系数、偏度和峰度都不起作用。
现在正在运行中。
1.过程https://en.wikipedia.org/wiki/Variance_gamma_process。
2.江恩理论。
而不幸的是。直到一个具体的交易系统从理论到实践，在我看来是不可能的。
在找到市场持久性/反持久性的可靠参数之前，一切都只是废话和浮云。
在找到市场持久性/反持久性的可靠参数之前，一切都只是废话和浮云。
在找到可靠的 内幕消息之前，这都是无稽之谈和浮云。
前院没有内部人员
否则就会发现，买入不等于卖出，其他的花招就会出现......