Первая часть названия статьи с несущественным изменением пунктуации – цитата из поста https://www.mql5.com/ru/forum/108164. самая строгая математика тоже может оказаться лженаукой в руках «исследователя», решившего поиграться красивыми формулами, не имеющими никакого практического применения. Скепсис автора цитаты, даже смягченный тремя...
对于涉猎,我纯粹是从这个主题中获得的想法。勾勒出了一个带箭头的指标。
如果你偷懒就踢我。
我在库兹米纳找到了方差-伽马过程(VG)的生成算法,谁能帮忙把它们翻译成Excel?)))))
首先,我们产生一个标准的布朗运动
a) 标准正态分布(很明显)。
(b)不是很清楚。谁能做到这一点?
http://elib.bsu.by/handle/123456789/9487
PS 看到这个奇迹很有趣))
我还认为我应该补充:你为之奋斗的东西,你得到的东西)))))))。
我在这里发现了方差-伽马过程(VG)的生成算法,来自Kuzmina,谁能帮助把它翻译成Excel?)))))
首先,我们产生一个标准的布朗运动
a) 标准正态分布(很明显)。
(b)不是很清楚。谁能做到这一点?
http://elib.bsu.by/handle/123456789/9487
PS 看到这个奇迹很有意思))。
在不清楚的地方或需要做的地方给我一个完整的报价......比如说我,我太懒了,不能下载一个PDF文件并进行搜索。许多其他人可能也不是这样 :-(.
PS/程序员并不懒惰--他们是最佳人选
即,期望值==时间的线性函数? 不是常数?或者是一个错误?
和诺贝尔一起冷静下来,并使用你的大脑。我懒得下载一个PDF文件来查。许多人可能也是这样 :-(
PS/程序员并不懒惰--他们是最佳人选
它在最后一页,在参考文献列表之前,有两张图。你不需要下载它,它直接进入谷歌
有几种建立分散伽马过程模型的方法[4], [6].以下是本工作中使用的分散伽马过程模型的算法。
这些公式是平方的,不可能在这里粘贴。
有最后一页,在参考文献列表之前,还有两张图表,如果你不是太懒的话)))。
第二部分有什么不清楚的? 当然是研究生写的,如果你很幸运的话......:-)
在第一列 - G
第二栏--写v=正常分布的数字(0.0 1.0)。
在第三列中,W[0]=0,然后 "公式已给出" :-)
我不是第一次看到你发的照片。
问题是--这是什么!?
是10次。
伙计们,我在担心一些问题,谢谢CheGevara,方向正确。什么是主要的,MM或所有相同的MO>0? 如果我们把在所有的市场是随机的假设,指数(在离散性方面的几何)随机漫步模型不会给任何利润的异常值(或一个小的偏差,在传说中的2%的非随机性,由总传播覆盖),在最后给出零或约,那么在使用MM时的随机事件的概率有利于它。或者反过来说:市场给了一个机会,然后用MM的所有力量按比例增加机会。
"要检查一个TS,你应该先用固定的手数进行尝试。如果你对数学期望值感到满意,你可以通过资本管理来 提高盈利能力"。
利润率对在渠道边界使用的蜱螨虫参数的依赖性,以确定从边界反弹的概率。
为什么是100次? 止损将触发2次,止盈将触发20次。
10次。
在我看来,没有必要去模拟什么。
大家已经很清楚,市场是一个方差伽马过程。
我再次提请注意这个过程的差异性。
回顾一下,根据爱因斯坦,对于布朗运动,平均位移=sqrt(2*sigma*t)。
如果我们有(theta^2)*nu=(sigma^2),我们就会有爱因斯坦的公式。
但我们有两个过程的叠加,伽马和维纳。
对于维纳一,我们计算通常的西格玛。
对于伽马,我们仍然需要学习如何计算方差=(theta^2)*nu。
然后,我们从这个过程的预期回报中减去所获得的数值,瞧,这就是圣杯!这就是圣杯。而且不需要计算愚蠢的定量。
兄弟们,准备好你们的口袋!
兄弟们,准备好你们的口袋吧!
在哪里发送账户号码?:-)
PS/ 作为一个随机过程的内部(和现在),人们无法可靠地预测它的未来(这就是为什么它是随机的)。 人们可以定义统计特征,在其基础上做出假设,但它将具有相同的概率性质,不会有质量上的提高。
黑格尔,辩证法,非生物--混沌中的秩序 :-)