从理论到实践 - 页 681

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Vladimir:
我们谈论的是模拟看涨和看跌期权的价格http://elib.bsu.by/handle/123456789/9487， 两者都会随时间变化https://cfocafe.co/options-greki/。

这是可以理解的，这很有趣 -- 我同意。但我说的不是看涨和看跌，我说的是这个公式。

首先你要记住数学期望值的定义。

然后弄清楚什么是线性函数的极限。

一句话：要么是错误，要么不是其经典定义中的数学期望，而是其他东西。

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还有一件事：看涨和看跌的模型是否适用于外汇是一个大问题。

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为了更好地了解:

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[Vladimir]

Олег avtomat:

这是可以理解的，这很有趣 -- 我同意。但我说的不是看涨和看跌，我说的是这个公式。

首先你要记住数学期望值的定义。

然后弄清楚什么是线性函数的极限。

底线是：要么是错误，要么不是其经典定义中的数学期望，而是其他东西。

在模型的框架内，价格预期MO与时间T线性相关：对于满足条件0<=T<Tend的集合的所有T点，MO=a+b*T，Tend是到期日。 Tend点是该集合的极限点，函数MO(T)对其所有点都有定义，当T趋于Tend时MO(T)极限存在，等于a+b*Tend。

问题是什么？

在概率论中，在计算期望值时，通过试验（实现）的数量，采取另一种限制。顺便说一下，亚历山大，这是一个确定性的加法（我会说是线性趋势的考虑），统计特征的值，包括非参数的，都与T相对于Tend的位置有关--所需的分叉点或趋势逆转。

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Vladimir:

MO与时间T有线性关系：MO=a+b*T，对于满足条件0<=T<Tend的集合中的所有T点，Tend是期权的到期 期限。 Tend点是这个集合的极限点，函数MO(T)对其所有点都有定义，当T从左边趋向Tend时，极限MO(T)存在，等于a+b*Tend。

有什么问题呢？

在概率论中，在计算期望值时，通过试验（实现）的数量，采取另一种限制。

没有问题;)

但对于外汇来说，它并不适用，至少因为没有Tend。

好吧，再玩一年这个分配......。最主要的是，这将是有趣的;))

[Vladimir]

Олег avtomat:

没有任何麻烦;)

你为什么认为这是一个错误https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page681#comment_9100392， https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page681#comment_9100499？

你让我 "然后算出线性函数的极限是什么 "是出于什么目的？

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Vladimir:
你为什么认为这是个错误https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page681#comment_9100392， https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page681#comment_9100499？

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从理论到实践

Oleg avtomat, 2018.10.22 23:27

这是可以理解的，有趣的 -- 我同意。但我说的不是看涨和看跌，我说的是这个公式。

首先你要记住 数学期望的定义。

然后弄清楚什么是线性函数的极限。

一句话：要么是错误，要么不是其经典定义中的数学期望，而是其他东西。

你真的要这样拼命吗？

而不知为何，你只看到了结论的一半......还有另一半。

[Vladimir]

Олег avtomat:

我是否必须像这样拼出...

对于T参数的限制，我已经解释得很清楚了。错在哪里呢？

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Vladimir:

我似乎已经用参数T的限制很好地解释了它。错误在哪里？

俗话说的T参数在哪里？

关于交易、自动交易系统和策略测试的论坛

从理论到实践

Alexander_K, 2018.10.22 23:04

...

...

而且有可能以不同的方式进行解释。

不仅对T，而且对其余的参数也有可能引入限制。你是否明白，这使情况发生了巨大的变化？该函数立即从线性转换为非线性。因此，其行为、分析和综合都发生了根本性的变化。你难道不明白吗？

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Novaja:
奥列格，我们去睡觉吧，已经很晚了））。

告诉我什么是线性函数的极限。 然后你就可以安息了；））。

弗拉基米尔。

你问我 "然后算出线性函数的极限等于什么 "的目的是什么？