This Demonstration shows the graphs of the density function of the unit period of a variance gamma process (red) and a Brownian motion process with drift (green). The variance gamma process is a three-parameter stochastic process that generalizes Brownian motion and was developed as a model for the dynamics of log stock prices. The process can...
盈利能力对通道边界处使用的打勾MAs参数的依赖性，以确定从边界处反弹的概率。
伙计们，你们看看这个！
https://demonstrations.wolfram.com/TheReturnDistributionOfTheVarianceGammaProcess/
那么，市场是100%的方差伽马过程！！！。
有一些其他的添加剂被添加到方差计算中，就是这样!
谁知道这个模型上的TS呢！！！？
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美国时段结束，亚洲时段开始。外汇市场的变化。在交易所拿起面团。关闭银行日。未完成交易的掉期应计。交易的数量 急剧下降。
波动性取决于交易的数量，或者说，取决于交易数量增加的平均速度，或者说，以手为单位的加工量，以及作为一个结果，价格增量的平均价值的增加。仿佛仪器上的 "平均温度 "增加了。价值和传播跳跃的数量增加。在伦敦会议开始时，该时期的交易数量和波动性急剧增加。在市场疲软的时刻（会议的变化等），市场的 "白噪声 "的所有频率成分的振幅只是减少到很小的不重要的值。
测试时间长吗？半年、一年、五年？
期间2018.06.18-2018.10.18和1000ms的执行延迟。一年也是可以的。
5是不太可能的，几乎没有这样一个时期的滴答声历史。
期间2018.06.18-2018.10.18和1000ms的执行延迟。一年也是可以的。
超过五次是不太可能的，在这样的时期内几乎没有滴答的历史。
你认为这不是过度优化的依据是什么？ 如果测试间隔为一年，参数不变，情况会有很大变化吗？
你认为这不是过度优化的依据是什么？
任何参数选择都是一种优化或过度优化。
在这种特殊情况下，选择背后有一些理由，所以有希望......
当然，这并不像该主题的作者那样酷，道理是经验性的--没有严格的理论。
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这个链接非常好，一切都很清楚，超级好。