从理论到实践 - 页 687

 
Alexander_K:

在那里,我发现了一种计算过程方差的新方法,简单地说就是平均数周围的通道宽度。

这个公式的天才和简单之处在于,你根本不需要考虑量值问题。一切都是自己计算的。

我仍然在测试它。

我也都是自己算的,根本就没有电视。

而且一切工作都很顺利。没有计算期,甚至所有东西都是自己运作的。

在这里,欢迎你使用它。我没有看到过比这更好的交易场所,也许永远也不会有。

对我来说,这在实践中真的很有效。

与理论不同。

你所需要的是:

a) 在当前图表上开始计算条形图

b) 分析的时间框架

离当前条形图开始计算的时间越远,对价格运动的最大适应概率就越高。适应本身的 "调整 "只需要把计算的起点从当前的柱子上移开1000多根柱子即可。

一切。
附加的文件:
 

这条线上有很多有才华的人,我们为什么不最后转入实践呢?)并利用这个机会发挥集体智慧?

因为我不认为,我甚至有99%的把握,在接下来的100页中,你会发现比这个算法好得多的东西。

我可以让它变成多时间框架,这样它就可以显示所有TF上的最后一个通道的所有最新水平。

但我已经做了......这对机器人没有什么用处。这就是为什么我干脆把这个想法扔掉,不再使用它。

 
Martin Cheguevara:


谢谢你,兄弟!但是,我个人不需要现成的解决方案(如AUTOMATIC_CHANNEL.ex4)。我需要想法,或研究任务。

你的大部分建议都与MM有关。我只对市场的物理学和数学感兴趣。

你可以在这个主题中发布任务:调查什么,有什么目的,我,如果我有能力,当然会帮忙。

 


在对抗真相的过程中,妄想暴露了自己...

我明白了...好的。

我真诚地祝愿你有一天能有所收获......我只能祝愿你在你所选择的这样一条危险的道路上盲目地寻找好运......。

 
Martin Cheguevara:


在对抗真相的过程中,妄想暴露了自己...

我明白了...好的。

我真诚地祝愿你有一天能有所收获......我只能祝愿你在你所选择的这样一条危险的道路上盲目地寻找好运......。

尽管如此。阿门。

 
Martin Cheguevara:

我还把一切都算在自己身上,根本没有电视。

而一切工作都很顺利。甚至没有计算期,一切都在自行运作。

在这里,欢迎你使用它。我没有看到过比这更好的交易场所,也许永远也不会有。

对我来说,这在实践中确实有效。

与理论不同。

你所需要的是:

a) 在当前图表上开始计算条形图

b) 分析的时间框架

离当前条形图开始计算的时间越远,对价格运动的最大适应性的概率就越高。适应 "定居 "本身,我们只需要把开始计算的时间从当前条形图上移开1000多条。

一切。

嗯,是的。这很清楚--我们越晚开始了解这个过程,就越早了解它。

 
Renat Akhtyamov:


你的公式中没有时间

而这也是正确的做法。每个人都听说过kagi,但你也可以仅仅通过时间来交易,价格会被隐藏。

 
Alexander_K:

好的。更为严肃的是。

调查了维纳和奥恩斯坦-乌伦贝克过程模型与 "回归平均 "战略市场的相关性。

目前,真实的结果是7个月的交易(大约100次交易)的利润为"-3%"。

原因是什么?

- 缺少市场的反生存参数。分布的Hurst系数、偏度和峰度都不起作用。

现在正在运行中。

1.过程https://en.wikipedia.org/wiki/Variance_gamma_process。

2.江恩理论。

你需要什么参数?

要看过去一段时间的图表,确定它是趋势还是平缓?

好吧,用你自己的眼睛看一下这个图,试着判断它是有趋势的还是平坦的。然后把你的理解转移到机器码上。
 
Alexander_K:

我第五百次出版《圣杯》。

这个过程的差异对我来说是有意义的。

sigma^2是滑动窗口增量分布的通常方差。

theta^2是一个不寻常的方差,即=2*(b^2),其中


nu是伽马分布的一个阶数,如果我们谈论的是拉普拉斯分布,nu=1。

但期望,愿雷霆击打我,我不清楚......。

我重读了Automat和Vladimir之间的对应关系--选项、饱和度功能......。晕倒了,睡着了...

我试着建立一个相对于MA和中位数的方差通道,结果提高了大约+10%,但这是不一样的...错了,因为它是...

继续蠢蠢欲动...

这只是更多的废话,也就是说,它是一个用于娱乐的玩具,但不是一个工作的工具。

 
Alexander_K:

要读。

https://elis.psu.ru/node/337977

同样的事情 -- 废话。

它不是市场工作的工具。