Первая часть названия статьи с несущественным изменением пунктуации – цитата из поста https://www.mql5.com/ru/forum/108164. самая строгая математика тоже может оказаться лженаукой в руках «исследователя», решившего поиграться красивыми формулами, не имеющими никакого практического применения. Скепсис автора цитаты, даже смягченный тремя...
抽搐也是有道理的...
我不是第一次看到你发的照片。
问题是--这是什么？
它不会起作用，2-3个月后会发现什么，这只对这部分历史起作用，因为同样我们会寻找统计规律，我们已经处理过这个问题：https://www.mql5.com/ru/articles/1530
我不想重复我在不同主题中写的内容，但简而言之：技术分析和经济学更接近于伪科学，而不是科学调查，但这是我的个人观点，是我个人形成的，))))
我不知道））我的日程表总是有一个我还不能解决的问题......其他的事情都已经做了很久了）而且不管是什么时候都是如此......当然也有危机，但无论如何我都会看到它们......而且及时地
问题是......这是最基本的......。
例如，跌幅很小，你已经损失了比如说20美元，如何在不增加手数的情况下增加平均利润，使风险不增加或至少保持在一个可接受的水平......？
这就是为什么从长远来看，缩减（例如由止损固定）总是影响盈利能力，有时它还会滚雪球般地变成手数和风险的增长，因为你必须收回这种缩减。 当然，这不是关于信号，而是关于打开和关闭交易的方法。如果能在这里讨论，或者给我发一个链接，让我看到一个人提出了一些关于如何做的想法的分支，那就很酷了......
地段的增加实质上是减少了与0线的距离...
我只想说，解决这个问题在外汇和一般的任何市场中都是30%的收益工作，没有区别。
它不会起作用，2-3个月后会发现什么，这只对这部分历史起作用，因为同样我们会寻找统计规律，我们已经处理过这个问题：https://www.mql5.com/ru/articles/1530
我不想重复我在各种主题中写过的东西，但简而言之：技术分析和经济学更接近于伪科学，而不是科学研究，但这是我的个人观点，是我个人形成的，而且))
经济学不仅仅是预测，它有很多东西可以提供
我不能透露我所知道的事情......我也不需要。我不能透露我所知道的......我也没有必要......因为你所关注的轨道可能比我开得更多......但出于对Novaja、Aleksandr_K等人的尊重，我将给出一个提示......在这里，你看到蜱量的增长......我没有看到一个模式......。我不是在谈论信号，我是说随机性在98%的情况下都是随机的......但考虑到红线之后形成了粗大的尾巴，随机运动的特征可以给出一些重要的东西。Novaja大约知道我的意思）我不是根据交易量本身来的，只是那些与任何交易量无关的信号，特别有利可图，大约与那些红线所在的地方重合......不是在所有的地方都有这条线......这是可以理解的......但正是其中一条红线的位置。
将之前的事件分析与已经发生的事情建立关联，你会看到你需要看到的东西和你需要看到的地方。
答案：不可能!
唉，比例：止损/获利*手--这就是风险，我还会在这个公式中 "加上 "入市的 频率......。但我们现在先不谈这个问题。
而我们无论如何都需要在未来进行交易以弥补损失。如果我们改变手数，我们会得到马丁格尔和平均数，如果我们改变止损，我们会得到损失的重叠，如果我们改变止盈，我们会减少数学期望值......)
我完全同意你的观点。
如果TP/SL=0.98怎么办?)
Lot = const ?
部分地段关闭？ 不知道什么可能在那里工作？我认为，为了检查TS，应该首先用固定的1手进行测试，如果数学期望值令人满意，那么资本管理可以提高盈利能力。
我在上面举了一篇文章的例子，来自同一个系列，第一篇是https://www.mql5.com/ru/articles/1526。
SZS: 我曾经和6ETrader在Skype上聊天，他公开说他交易期货的原则是：他开了一个订单，价格过了10-15个点，然后他关闭2/3的订单，情况就好了，唉，MM更重要;)
是的）你是对的，只是当我提前抓住厚厚的尾巴时......订单系统在任何一个方向都运行良好......但有时损失只是因为价格在 "摇晃 "或没有足够的运动......统计风险，在给定的存款风险下，我可以利用市场情况并赚取......然后我必须增加风险......或只是等待并希望下一个交易时段的总利润足以快速弥补损失......
我的交易机器人每年获得约100-150%的收益，但由于我写的上述事实，损失可以长期吞噬总利润的30%-50%，由于我的机器人试图弥补这些相同的损失，风险增加，风险控制模块当然不会让他这样做...
我注意的是 "足够快地阻止损失"，因为你损失的时间越长，即使是小的损失，碰到对交易不愉快的事情的机会也会不断增加......而当出现局部危机时，当市场噪音开始炸到厚尾的极限时，你就无法从中获得任何利润.....。
而绿色的利润走廊非常狭窄......并且在时间上快速趋向于0......+ 损失将累积，这增加了交易中不断增加的风险和自我锁定的机会。
是的）你是对的，只是当我提前抓到胖尾巴时......订单系统对我来说在任何一个方向都运行良好......但有时价格的损失只是 "摇晃 "超过了统计风险，当我可以使用市场情况与给定风险的存款和赚......然后我不得不增加风险......或只是等待并希望接下来的交易时段将是足够的利润总额，以弥补损失足够快......
好吧，你可以把它称为马丁格尔法或风险管理...但本质是一样的，每次入市 都有风险，所以你以较高的风险入市，然后通过部分平仓来降低风险，有一个关于 "反鞅 "的话题，有计算表明，如果你使用反鞅，TS在历史上变得更加可行（亏损的交易会减少手数）。
但市场多年来一直平淡无奇，现在系统的工作是风险计算和损失等待或平均化，如果市场有趋势，就很难发挥作用。
ZS：上面关于日内波动的帖子，嗯，这是整个历史上唯一的模式，而且可能会一直如此;)
问题不在于白天发生了什么，问题在于它之前发生了什么--及时抓住这样的波动是不真实的--不可避免地，你会得到一个碰撞或价格稳定)
但这并不是问题所在 =)很久以前有一个关于 "反马太效应的胜利 "的主题，有计算表明，如果使用反马太效应，TS在历史上会变得更有生存能力（在亏损的交易中，手数会减少）。
这将是非常有趣的)
我使用的是半亏损...即我...机器人...。采取一半的损失，然后关闭另一半，以此类推）效果很好）也许这将有助于...嗯...。
咳咳...
当然，很难读懂冈恩......
但是，第一印象是这样的。
1.关于分布和定量，冈恩从 "一次都没有 "就没有想过。
2.潜意识里，与爱因斯坦一样，他使用 "位移平方~时间 "的比例，但不是针对分子，而是针对价格。这再一次证明了我关于布朗运动理论对价格的适用性的观点。
3.信心区间 是根据移动窗口中的价格差（高-低）计算的。
4.价格半径向量和时间轴之间的角度是我正在寻找 的神奇钥匙。
关于 "位移平方~时间 "的比例和布朗运动理论对价格的适用性。https://www.mql5.com/ru/articles/1530。
一个建立了点位切换TS的交易员通常对亏损交易的频率抱有幻想。这种错觉的根源在于收盘价过程是虚幻的，爱因斯坦的布朗运动公式是正确的："如果我们采取SL=20，TP=2，那么（20/2）^2=100倍的概率小于触发开盘价的获利概率，这意味着TS一定是盈利的"。这个概念的错觉是，这个过程不是维纳过程，而相应的概率相差远小于100倍！这就是为什么我们要把这个过程称为维纳过程。