从理论到实践 - 页 435

[Alexander_K2]

Evgeniy Chumakov:

我怀疑，在时间窗口中计算时，你只使用高于/低于某个值的增量。对吗？

[Alexander_K2]

如果是这样的话，我越来越倾向于相信，应该接受时间间隔（均匀或指数）>=的tick数据，这样每个tick都>=0.0001。

这样的解决方案在物理上和数学上都是合理的。

[Renat Akhtyamov]

Alexander_K2:

是的，gmt+3。

尤金，我有点不对劲......我认为，你比我更快地找到了圣杯，你的价格转变很巧妙--与我的相似，但还是不一样。

例如，我没有设法抓住通道的上断点，只抓住了下断点。

好样的!

伙计，如果你是瑞纳，我会尖叫的。"把圣杯给我--我是他的爸爸！"但在这里我只是，恭恭敬敬地把帽子摘下来。

)

当然，爸爸，我甚至不会去争论

[Renat Akhtyamov]

Evgeniy Chumakov:

你的服务器时间是多少？ gmt+3 ?

我检查了这一对，我有以下图片。

首先你突破了下层通道，然后立即突破上层通道。

从结果来看，你应该在第一次突破后进场。 按突破蜡烛的大小停止，取两倍大。

忽略第二支蜡烛，要么是因为前一支蜡烛，要么是....，我没有去看过滤器，我把时间花在其他专家身上。

更加令人信服。

吉安尼，你毕竟是个美人！你是个美人。

去写你的芯片了。

[Alexander_K2]

雷纳，不开玩笑--圣杯 已经找到了。

事实上，看一下时间滑动窗口中的增量之和，我们有一个回归平均值的奥恩斯坦-乌伦贝克过程。

你只需密切关注工艺参数，当当前参数与经典的O-U-表参数之间存在差异时，你就会发现。不要交易。

喜悦的泪水和对金钱的热爱正从我的眼睛里涌出....

[Renat Akhtyamov]

Alexander_K2:

雷纳，不开玩笑--圣杯已经找到了。

事实上，看一下时间滑动窗口中的增量之和，我们有一个回归平均值的奥恩斯坦-乌伦贝克过程。

你只需密切关注工艺参数，当当前参数与表格中的参数有差异时，就会出现典型的O-U-U-U的情况。不要交易。

喜悦的泪水和对金钱的热爱正从我的眼睛里涌出....

等一下，我正在进入它。

比方说，到目前为止，我已经得到了这个，找不到错误的地方。

[Olga Shelemey]

Renat Akhtyamov:

等一下，我正在进入它。

比方说，到目前为止我已经得到了这个，我找不到错误。

方差的计算似乎是正确的。

时间窗口中的增量之和不是。一直都是<0，这是怎么回事？

[Renat Akhtyamov]

Olga Shelemey:

方差的计算似乎是正确的。

时间窗口中的增量之和不是。一直都是<0，这是怎么回事？

我发现了一个错误。

在这里，它是。

那么，同样的事情也可以在蜱虫身上自然进行。

[Olga Shelemey]

这东西应该在任何时间窗口都能发挥作用。它越小，交易就越大。你只需要把置信区间 缩小一点。

不要忘记关注秘密参数:))哪一个？阅读关于O-Y过程及其特点，事实上，它提供了一个返回到平均水平的机会。

但是，尤金有更糟糕的想法。但是，我无法解释他的转变--我不明白。

[Renat Akhtyamov]

Olga Shelemey:

这东西应该在任何时间窗口都能发挥作用。它越小，交易就越大。你只需要把置信区间 缩小一点。

不要忘记关注秘密参数:))哪一个？阅读关于O-Y过程及其特点，事实上，它提供了一个返回到平均水平的机会。

但是，尤金有更糟糕的想法。但是，我无法解释他的转变--我不明白。

经检查，自6月15日以来，在EuR上有3笔交易，均为加价。