从理论到实践 - 页 430

[Vladimir]

Evgeniy Chumakov:

要么我的计算是错误的，尽管亚历山大似乎已经看了。

2.或错误的结单算法（亚历山大懒得解释，所以我照做了）。

3.也许这个策略只对ticks和某个读数间隔起作用。

一个月后，亚历山大会告诉我在蜱虫方面的情况。

p.s. 也许，在公式3*(SUM(ABS(return))/sqrt(240))中，这个周期240应该是动态计算的，因为我无法建议。

不应触及时期，因为它并不真正只包括时间。正如我已经向亚历山大展示的那样，对于一个有4位数报价的DC，ABS(return)=10，这个公式给出了（N-每期的ticks数）。

3*(SUM(ABS(return))/sqrt(240))=3*（10*N）/sqrt（240）)= 30*N/sqrt(240)，并被刚性约束为4分钟内的刻度数。如果我们用40分钟而不是4分钟，N将增长10倍，sqrt(2400)将不是增长10倍而是3.16倍，我们将得到相当不同的数值。

[Evgeniy Chumakov]

Renat Akhtyamov:
看看最后一笔交易，怎么样？

要么以当前的缩减量平仓，要么价格越过缪斯，交易在平仓条件下平仓。 我在测试器中点击了一个止损，拍了一张截图并退出。

我在哪里可以读到亚历山大一直在说的t的根的规律？

[Renat Akhtyamov]

Evgeniy Chumakov:

要么以当前的缩减量平仓，要么价格越过缪斯，交易在平仓条件下平仓。 我在测试器中点击了一个止损，拍了一张截图并退出。

我在哪里可以读到亚历山大一直在谈论的t的根的规律？

正是我所写的内容。

该计划是盲目的。

请阅读上文关于K2之后所进行的工作。

[secret]

Evgeniy Chumakov:

我在哪里可以读到亚历山大一直在说的t的根的规律？

这里举例说明：https://ru.wikipedia.org/wiki/Винеровский_процесс

D[Wt]=t，因为RMS将是t的根。

[Evgeniy Chumakov]

bas:

这里举例说明：https://ru.wikipedia.org/wiki/Винеровский_процесс

D[Wt]=t，因为RMS将是t的根。

谢谢你!

[Vladimir]

Evgeniy Chumakov:

我在哪里可以读到亚历山大一直在说的t的根的规律？

关于外汇和亚历山大的遭遇，见https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page123#comment_6306015。 与维纳过程模型不同，不需要遍历性。正是在这种随机过程的局部属性与整体属性的区别上，https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page73#comment_6203173， 据我所知，这是 亚历山大方法的基础。一个在大的时间间隔上没有记忆（没有后遗症，马尔科夫）的过程很可能在小的时间间隔上有局部记忆。

平方根定律（SQL）在非常多的真实现象中被观察到https://www.mql5.com/ru/forum/220237/page9#comment_6129706，而 不仅仅是在布朗运动中。在https://www.mql5.com/ru/forum/193378/page2#comment_5111351，有关于外汇模型和维纳模型之间差异的解释，也有关于差异原因的假设，这与亚历山大寻找最大偏差的方法完全吻合。EQC评估市场活动的有效性显示在https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925。

[Aleksey Nikolayev]

Vladimir:

应用于外汇和亚历山大的相遇，见https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page123#comment_6306015。 与维纳过程模型不同，不需要遍历性。就在这个随机过程的局部属性与整体属性的区别上https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page73#comment_6203173， 据我所知，这是亚历山大方法的基础。一个在大区间没有记忆（没有后遗症，马尔科夫）的过程在小区间很可能有局部记忆。

平方根法则（SQL）在许多现实世界的现象中被观察到https://www.mql5.com/ru/forum/220237/page9#comment_6129706， 而不仅仅是布朗运动。在https://www.mql5.com/ru/forum/193378/page2#comment_5111351，对外汇模型和维纳模型之间的差异有一个解释，对这种差异的原因也有一个假设，这很符合亚历山大寻找最大偏差的方法。EQC评估市场活动的有效性显示在https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925。

ZOK很可能对一个非稳态过程也是成立的（也是非局部的，平均而言）。如果增量的分布在渐进的意义上存在，它当然成立。

另外，一个具有高斯独立增量的非平稳过程很可能给出一个非高斯的采样分布。

如果存在非稳态性和记忆，就不清楚该如何处理它--我们知道这个过程记住了一些东西，但我们不知道具体是什么。例如，如果 "如果 "这个词出现在一个句子中，那么 "那个 "这个词很可能也会出现在句子中。这种秩序不能用马尔科夫过程来解释，但可以用随机语法来解释。

[Evgeniy Chumakov]

我正在用不同的设置运行测试器，我不能得到积极的结果，整个问题是，中间在价格后面滑动。 是的，我们回到了中间，但中间已经从进入点下降。

[Renat Akhtyamov]

Evgeniy Chumakov:
我在测试器中用不同的设置运行，我不能得到积极的结果，整个问题是，中间在价格后面滑动。 是的，我们回到了中间，但中间已经从进入点减去了。

让我们一起试试吧

在我的帖子上给我发一个indyuq

[Evgeniy Chumakov]

Renat Akhtyamov:

让我们一起试试吧。

在我的帖子里给我扔一个铟

这个公式已经在这里写过很多次了。

double SummaReturn = 0;   // Сумма приращений в окне 240 минут
double SummaReturnAbs = 0;

for(int i = 0; i < 240; i++){
SummaReturn = SummaReturn + ( iOpen(NULL,PERIOD_M1,i) - iOpen(NULL,PERIOD_M1,i + 1) );
SummaReturnAbs = SummaReturnAbs + ( MathAbs( iOpen(NULL,PERIOD_M1,i) - iOpen(NULL,PERIOD_M1,i + 1) ) );
}


double Interval_Upper = (3 * (SummaReturnAbs/MathSqrt(240))); // верхний доверительный интервал
double Interval_Lower = -(3 * (SummaReturnAbs/MathSqrt(240)));  // нижний доверительный интервал

这是代码。 这是亚历山大的第二个图表上的内容。 没有亚历山大的允许，我不会公布第三个图表，因为他没有在这里写任何东西。