从理论到实践 - 页 434 1...427428429430431432433434435436437438439440441...1981 新评论 Andrei01 2018.07.06 14:26 #4331 Evgeniy Chumakov: 没有使用任何泥浆。 因此，通道是通过对窗口长度上的增量求和来计算的，对吗？ Evgeniy Chumakov 2018.07.06 14:37 #4332 Alexander_K2: 我正在调查一个课题--在一个滑动的时间窗口中接收ticks的方法。 我已经使用了指数和对数以及二朗，但最好的结果是由统一的读数显示的。怎么说呢？我不会假装是真的，但尽管如此! 在这里关于虱子的论文是什么： -"虱子的形成对每个经纪人来说是不同的，它们在单位时间内的数量可能不同。" 我想类似的事情已经讨论过了等等。 如果是这样，那就按各种对数之类的方法来读--这就像用同样的方法尝试荞麦，你可以挑选大多数谷物，也可以得到更多的垃圾。 然后想知道为什么粥不好吃。 更有意义的是，如果我至少均匀地取 一个谷物，那么挑选好谷物的机会就更大。 为了做出美味的东西，你必须使用优质的产品。然后自然是厨师的技术。 这与你的提卡是一样的，在你加工它们之前，你必须用优质的产品喂养它们，不能有垃圾，等等。 到目前为止，我可以为你提供几个建议。 1.- 梳理蜱虫，即只考虑那些增长超过既定限度的蜱虫。 2.- 读取来自不同经纪商的ticks，然后通过某种方法比较来自不同经纪商的流量，将有用的信号与噪音分开。 Evgeniy Chumakov 2018.07.06 14:39 #4333 Andrei: 所以通道的计算是通过对窗口长度上的增量进行求和，对吗？ 在该EA中，我做了一个完全不同的方法来构建通道。 Alexander_K2 2018.07.06 18:09 #4334 因此，在我开始长篇独白之前，我计划今晚开始，在交易周结束之后，我想演示最后一次交易。当然，是在真实的情况下。 AUDCAD。 好吧，这只是为了说明我还没有放弃。然而，在三个月的交易中，余额/权益一直停滞在同一个地方。到目前为止，对利润的预期严格来说=0，就像我用我的愚蠢硬币预测的那样。 但现在我们手中多了一件武器--趋势/浮动参数，希望它能帮助扭转趋势。 进一步，我们将考虑如果我们使用每3秒统一读取报价的方式（现在我使用指数间隔，p=0.5，即平均2秒），这个交易的参数将如何变化。让我们看看增量之和和这个秘密参数的概率分布，并试图得出一些结论。 这将是有趣的。再见。 igrok333 2018.07.06 18:18 #4335 Alexander_K2: 就像你做的那样，用你那愚蠢的硬币。这并不愚蠢。这是理论家的基本原理）。 Evgeniy Chumakov 2018.07.06 23:09 #4336 Alexander_K2: 虽然在三个月的交易中，余额/权益停滞在一个地方。到目前为止，对利润的期望值严格来说=0。 因此，有亏损的交易，一个亏损涵盖了几个盈利的交易。他们说TP/SL=2/1，这不是没有道理的。 如果我想在硬币中更多地得到老鹰，硬币上有老鹰的那一面必须更重。但这也可能取决于翻转的角度，等等。 igrok333 2018.07.07 01:40 #4337 Alexander_K2:你也可以尝试线性回归 和多项式回归，而不是混搭。 火鸡。 附加的文件： LinearRegression.zip 2 kb PolynomialRegression.zip 3 kb Alexander_K2 2018.07.07 07:55 #4338 我想对指数型和等距型报价时间的交易进行比较分析，并在此基础上进行分析。有了第二个想法。1.没有人允许我对 "趋势/浮动 "参数进行评论。而这里也有人理解它（见我以前的帖子中的图表3），事实上，他们推荐它进行测试。没有他们的祝福，这将是极其不正确的。2.同样重要的是。在过去的50多个小时里，我为AUDCAD货币对 的分析收集了以下信息a) 63170个报价值，每3秒定期读取一次（其中41776个是真正的刻度，其余的是假的报价，只是填充偶数系列）。b) 平均每2秒指数式读出94878个报价值（其中48951个是真正的ticks，其余的是伪报价，不仅填补了一些数字序列，还创造了一个马尔科夫事件序列）。现在这是关键的一点。如果在第二种情况下，分子与重粒子的混乱碰撞（作为市场参与者对价格本身的影响的模拟）被建模，并对这种事件流应用扩散方程，在第一种情况下，它只是一些充满了真实刻度的一些数字系列与垃圾混合在一起。就好像佩林每隔3秒观察一次布朗运动，发现真正的碰撞时间deltaT并不趋向于0时，会感到惊恐：）））。我认为在这种情况下，布朗运动的理论就不会被创造出来。结论：在均匀读数的情况下，有必要在时间间隔>=10秒的情况下工作，在这种情况下，当然会失去寻找进入交易的极值的准确性。我坚持我的观点：当使用扩散方程（事实上--相对于数学预期的通道交易）来描述市场上的价格变动时，指数读数是获得报价的最正确方法。谢谢你的关注。 Evgeniy Chumakov 2018.07.07 11:41 #4339 你的服务器时间是多少？ gmt+3 ? 检查了这一对，我有以下图片。 首先是下层通道的崩溃，然后是上层通道的崩溃。 从结果来看，我们应该在第一次突破后进场。 止损应该根据突破蜡烛的大小来设置，取其两倍大。 第二支蜡烛应该被忽略，要么是因为前一支蜡烛，要么是....，我没有达到过滤器，我把时间花在其他专家身上。 Alexander_K2 2018.07.07 12:09 #4340 Evgeniy Chumakov:你的服务器时间是多少？ gmt+3 ?检查了这一对，我有以下模式。首先是下行通道的崩溃，然后立即是上行通道的崩溃。从结果来看，我们应该在第一次崩溃后进入。忽略第二个蜡烛图，要么是因为前一个蜡烛图，要么是....，我没有达到过滤器，我把时间花在其他专家顾问上。是的，gmt+3。 尤金，我对这个感到不舒服......我认为你用你聪明的价格转换--与我的相似，但仍然不一样--比我更快地找到圣杯。 例如，我没有设法抓住通道的 上部突破，只抓住了下部的突破。 好样的! 伙计，如果你是瑞纳，我会尖叫的。"把圣杯给我，我是他爸爸！"，但只是恭敬地向你致敬。 1...427428429430431432433434435436437438439440441...1981 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
没有使用任何泥浆。
我已经使用了指数和对数以及二朗，但最好的结果是由统一的读数显示的。怎么说呢？
我不会假装是真的，但尽管如此!
在这里关于虱子的论文是什么： -"虱子的形成对每个经纪人来说是不同的，它们在单位时间内的数量可能不同。"
我想类似的事情已经讨论过了等等。
如果是这样，那就按各种对数之类的方法来读--这就像用同样的方法尝试荞麦，你可以挑选大多数谷物，也可以得到更多的垃圾。 然后想知道为什么粥不好吃。 更有意义的是，如果我至少均匀地取 一个谷物，那么挑选好谷物的机会就更大。
为了做出美味的东西，你必须使用优质的产品。然后自然是厨师的技术。
这与你的提卡是一样的，在你加工它们之前，你必须用优质的产品喂养它们，不能有垃圾，等等。
到目前为止，我可以为你提供几个建议。
1.- 梳理蜱虫，即只考虑那些增长超过既定限度的蜱虫。
2.- 读取来自不同经纪商的ticks，然后通过某种方法比较来自不同经纪商的流量，将有用的信号与噪音分开。
所以通道的计算是通过对窗口长度上的增量进行求和，对吗？
在该EA中，我做了一个完全不同的方法来构建通道。因此，在我开始长篇独白之前，我计划今晚开始，在交易周结束之后，我想演示最后一次交易。当然，是在真实的情况下。
AUDCAD。
好吧，这只是为了说明我还没有放弃。然而，在三个月的交易中，余额/权益一直停滞在同一个地方。到目前为止，对利润的预期严格来说=0，就像我用我的愚蠢硬币预测的那样。
但现在我们手中多了一件武器--趋势/浮动参数，希望它能帮助扭转趋势。
进一步，我们将考虑如果我们使用每3秒统一读取报价的方式（现在我使用指数间隔，p=0.5，即平均2秒），这个交易的参数将如何变化。让我们看看增量之和和这个秘密参数的概率分布，并试图得出一些结论。
这将是有趣的。再见。
Alexander_K2:
就像你做的那样，用你那愚蠢的硬币。
这并不愚蠢。这是理论家的基本原理）。
因此，有亏损的交易，一个亏损涵盖了几个盈利的交易。他们说TP/SL=2/1，这不是没有道理的。
如果我想在硬币中更多地得到老鹰，硬币上有老鹰的那一面必须更重。但这也可能取决于翻转的角度，等等。
你也可以尝试线性回归 和多项式回归，而不是混搭。
火鸡。
我想对指数型和等距型报价时间的交易进行比较分析，并在此基础上进行分析。有了第二个想法。
1.没有人允许我对 "趋势/浮动 "参数进行评论。而这里也有人理解它（见我以前的帖子中的图表3），事实上，他们推荐它进行测试。没有他们的祝福，这将是极其不正确的。
2.同样重要的是。
在过去的50多个小时里，我为AUDCAD货币对 的分析收集了以下信息
a) 63170个报价值，每3秒定期读取一次（其中41776个是真正的刻度，其余的是假的报价，只是填充偶数系列）。
b) 平均每2秒指数式读出94878个报价值（其中48951个是真正的ticks，其余的是伪报价，不仅填补了一些数字序列，还创造了一个马尔科夫事件序列）。
现在这是关键的一点。如果在第二种情况下，分子与重粒子的混乱碰撞（作为市场参与者对价格本身的影响的模拟）被建模，并对这种事件流应用扩散方程，在第一种情况下，它只是一些充满了真实刻度的一些数字系列与垃圾混合在一起。就好像佩林每隔3秒观察一次布朗运动，发现真正的碰撞时间deltaT并不趋向于0时，会感到惊恐：）））。我认为在这种情况下，布朗运动的理论就不会被创造出来。
结论：在均匀读数的情况下，有必要在时间间隔>=10秒的情况下工作，在这种情况下，当然会失去寻找进入交易的极值的准确性。
我坚持我的观点：当使用扩散方程（事实上--相对于数学预期的通道交易）来描述市场上的价格变动时，指数读数是获得报价的最正确方法。
谢谢你的关注。
你的服务器时间是多少？ gmt+3 ?
检查了这一对，我有以下图片。
首先是下层通道的崩溃，然后是上层通道的崩溃。
从结果来看，我们应该在第一次突破后进场。 止损应该根据突破蜡烛的大小来设置，取其两倍大。
第二支蜡烛应该被忽略，要么是因为前一支蜡烛，要么是....，我没有达到过滤器，我把时间花在其他专家身上。
你的服务器时间是多少？ gmt+3 ?
检查了这一对，我有以下模式。
首先是下行通道的崩溃，然后立即是上行通道的崩溃。
从结果来看，我们应该在第一次崩溃后进入。
忽略第二个蜡烛图，要么是因为前一个蜡烛图，要么是....，我没有达到过滤器，我把时间花在其他专家顾问上。
是的，gmt+3。
尤金，我对这个感到不舒服......我认为你用你聪明的价格转换--与我的相似，但仍然不一样--比我更快地找到圣杯。
例如，我没有设法抓住通道的 上部突破，只抓住了下部的突破。
好样的!
伙计，如果你是瑞纳，我会尖叫的。"把圣杯给我，我是他爸爸！"，但只是恭敬地向你致敬。