从理论到实践 - 页 438

新评论
 
在这里，唯一能发表民谣演讲的受教育程度最低的人是bas。他有时也是个不错的演讲者。显然，在他睡着的时候。在睡梦中，他有一个顿悟。有时读起来很有意思。
 
khorosh:

不，价格超调并不是一切。对于箭头的出现，需要最后两个柱子形成的方向发生变化，并且最后一个柱子的值高于阈值。并非所有的信号都用于交易，因为它们也被趋势指标 所过滤。

认可

我将完成过滤

 
Alexander_K2:

我怀疑，在时间窗口中计算时，你只使用高于/低于某个值的增量。对吗？

不，我采取的是改造后的价格的所有增量。
 
Andrei:


让我们不带感情色彩地交谈。因为，我的目标毕竟不是与论坛成员的好/坏关系，而是圣杯。

从某个初始时间点开始，所有增量的积分+初始价格=价格的当前值。

因此，增量的总和是观察的滑动时间窗口中的价格，起点=0

我已经完全排除了任何平均价格本身。他们让我很生气。移动窗口中唯一稳健的期望值估计是中位数。

但即使与之相关，如果我们看一下概率分布，我们最多会看到拉普拉斯分布。

绝对没有正式的理由来 "回到平均值"。

再一次--使用任何移动平均线 都无法将过程简化为奥恩斯坦-乌伦贝克过程。

而你需要它，就像需要空气一样！！。

因此，如果我们考虑移动窗口中的增量之和，即相对于0的价格，并观察其概率分布，我们会看到一个非常正常的分布，而且这样一个过程的增量的移动分布是严格对称的。

在这种情况下，我们有理由断言，如果在当前的移动窗口中，转换后的价格超过了置信度，而当前的概率分布-->为正态，再加上一个函数，你和bas都知道，那么价格肯定会回到期望值，回到0。

你只需要密切关注上述参数。

在测试中，我的所有交易都是 "盈利 "的。

但实践...是的，我们将在下周看到。

 
Renat Akhtyamov:

好的

完成过滤

那么，剩下的错误箭头被止损剔除了）。

 
Evgeniy Chumakov:
不，我采取的是改造后的价格的所有增量。


不仅如此，我还把乘数从方差公式中移除。只是Abs(Return)/Sqrt(TimePeriod)，但是当我看了一下乘数，我看到增量并不在通道之外，所以我决定把它去掉。

 
Evgeniy Chumakov:


不仅如此，我还把乘数从方差公式中移除。只是Abs(Return)/Sqrt(TimePeriod)，但是当我看了一下乘数，我发现增量没有走出通道，所以我决定把它删除。

我明白了。那是在会议记录上吗？

 
Alexander_K2:

再一次--使用任何移动平均线 都无法将过程简化为奥恩斯坦-乌伦贝克过程。

为什么不能使用移动平均线？

下面是一个使用这一理论的指标帖子的截图。

关于交易、自动交易系统和策略测试的论坛

从理论到实践

khorosh, 2018.07.07 21:33

6月14日没有任何的拨款。在M15上是这样的。


这是我的截图，使用了移动平均线（增量），垂直线显示匹配信号，没有筛选出虚假信号。


 
Alexander_K2:

我明白了。会议记录上有吗？


是的。

 
Alexander_K2:
唯一能在这里发表科尔霍兹尼言论的最低教育水平的人是巴斯。


并非如此。我是这里受教育程度最低的人，所以我很难消化这里所写的一切；我根本不理解其中的99%。


这就像UFO已经给了我一个飞碟的蓝图，但我却一直坐着马车到处跑。
1...431432433434435436437438439440441442443444445...1981
新评论