从理论到实践 - 页 357 1...350351352353354355356357358359360361362363364...1981 新评论 Yuriy Asaulenko 2018.05.08 16:56 #3561 Renat Akhtyamov:我和A_K2之间有一段关于Kolmogorov的对话，我今天也有点疯狂了。要把他们从催眠中解脱出来并不容易）。 Renat Akhtyamov 2018.05.08 17:05 #3562 Yuriy Asaulenko:我和A_K2之间有一段关于Kolmogorov的对话，我今天也有点疯狂了。要把他们从催眠中解脱出来并不容易）。你来算算看。 0.01 * 0.01 = 0.0001 - 这是在尾部。 5 * 5 = 25 - 这是在中心。分布是什么？- hgngnh 让他们得到一个正常的，否则他们已经对科学望而却步了。//对物理学和薛定谔只字不提...... 然后我们将听取高级科学家的意见，当然... Yuriy Asaulenko 2018.05.08 17:14 #3563 Renat Akhtyamov:想一想吧。 0.1 * 0.1 = 0.01 - 这是在尾部。 5*5=25--它在中心位置。分布是什么？- 我不知道。 让他们得到正常的，因为他们不以拥有圣杯和科学为耻。//更不用说物理学和薛定谔...为了什么？对于任何预测来说，对分布的类型根本没有要求。对静止性的要求只是在该条的框架内，而不是在一般情况下。 关于交易、自动交易系统和交易策略测试的论坛 从理论到实践 Yuriy Asaulenko, 2018.05.08 15:09 这一点都不重要。早在1940年科尔莫戈罗夫的那篇臭名昭著的文章中，就对分布形式完全没有要求。那里对系列只有一个要求--静止性。而文章只考虑了静止的时间序列的可能性和预测条件，而且是专门针对静止的时间序列。 主题中的规范性要求是怎么来的？- 我不知道））。 HZ文章中根本没有考虑预测非平稳序列的可能性，也就是说，文章中关于这种序列的内容根本没有说。它绝对不意味着不可能预测非稳态序列，而是简单地，就非稳态序列而言，根本就不意味着什么。 但文章中还有其他必要条件，这里没有提到（或者说甚至没有怀疑））。而这篇文章正是关于这些条件。而他们肯定不会得到满足，不管有什么花样）。 Alexander_K2 2018.05.08 17:37 #3564 我请尊敬的交易员再一次重读科尔莫戈罗夫。没有感情。 请注意，这是唯一一部 由世界知名的科学家专门研究预测的作品。自然界中没有其他方法来自于与科尔莫戈罗夫智力相当的人。 把这一切付诸实践是很诱人的。 在这里，我不得不同意Yury Asaulenko的观点--没有一个字提到正态分布。只有静止性与相关函数的附加条件。 是否有可能通过Erlang流将BP转化为静止形式？没有人能够证明这一点。 为什么由Erlang流？还有什么？ 嗯，我刚刚又重读了费曼。他顺便提到，预测市场价格是件好事。然后立即开始用事件进行类比--雨滴、盖革计数器等。认为tau=时间/事件的数量。结论是，最佳模型是事件的泊松流。立即用概率振幅覆盖一切。瞧，可怕的三重积分描述了这个或那个事件的概率。 此外，他建议在 "相当大的 "时间内工作。他没有解释它们有多大。 如果对Erlang的流程的承诺不会给我带来任何东西--我将洗手不干。但必须把它带到合乎逻辑的结论。 附加的文件： g._u._nivdr28oae_9qnmuv6holkbi0zr_a_yv4xl7w5vyy1spgra_07uqect5vch1_mvzmilsyi_u2dxaijfb92av0dvq21.zip 851 kb Renat Akhtyamov 2018.05.08 17:46 #3565 Alexander_K2:我请尊敬的交易员再一次重读科尔莫戈罗夫。没有感情。 请注意，这是唯一一部 由世界知名的科学家专门研究预测的作品。自然界中没有其他方法来自于与科尔莫戈罗夫智力相当的人。 把这一切付诸实践是很诱人的。 在这里，我不得不同意Yury Asaulenko的观点--没有一个字提到正态分布。只有静止性与相关函数的附加条件。 是否有可能通过Erlang流将BP转化为静止形式？没有人能够证明这一点。 为什么由Erlang流？还有什么？ 嗯，我刚刚又重读了费曼。他顺便提到，预测市场价格是件好事。然后立即开始用事件进行类比--雨滴、盖革计数器等。认为tau=时间/事件的数量。结论是，最佳模型是事件的泊松流。然后用概率振幅覆盖一切。瞧，可怕的三重积分描述了这个或那个事件的概率。 此外，他建议在 "相当大的 "时间内工作。他没有解释它们有多大。 如果对Erlang的流程的承诺不会给我带来任何东西--我将洗手不干。但它必须达到其合乎逻辑的结论。 关于交易、自动交易系统和交易策略测试的论坛 Zigzag指标和神经网络 私人, 2007.12.01 23:54 这里我不同意你的观点。 有这些作品， 只是它们应该适用于外汇市场。 "在人类学会思考之前，机器不会学会思考" 离散时间过滤理论的第一个基本结果是由苏联科学家A.N. Kolmogorov[1]（1941年）获得的，而在连续时间中，由美国科学家N. Wiener[2]（1942年）获得。R.E.Kalman和R.S.Bucy[3]（1960，1961）获得了关于离散和连续时间的高斯过程的线性过滤理论的完整结果。非线性滤波理论的基本成果属于苏联科学家G.L.Stratonovich，他从1959年开始研究马尔科夫随机过程的非线性滤波理论[4,5,6等]。 还有Levin B.R.http://www.computer-museum.ru/connect/levin.htm 和 Tikhonov V.I. 的作品。 我想把所有的诺贝尔奖都给斯特拉诺维奇，因为他的伟大 方程式。我只是认为人们应该能够为外汇准备它（方程式）。这就是我现在正在努力做的事情。 Kolmogorov A.N. 静态过程的内插和外推。-俄罗斯科学院院刊，数学系列1941，第5期，第3-14页。 Wiener N. 静止时间感觉的外推、内插和舒缓。New-York: John Wiles.1949. Kalman R.E., Bucy R.线性滤波和预测理论的新成果, ASME trans, J.Basic Ehg, March, 1961, V-83D, p.95-108. Stratonovich R.L. Conditional Markov processes.-莫斯科：莫斯科国立罗蒙诺索夫大学，1966。 Stratonovich R.L. About a priori-conditioned quasi-optimal filters.- Radiotekhnika i elektronika.1981. Stratonovich R.L. 适应性接收的原则。-M: 苏联广播电台，1973年。 Zigzag指标和神经网络 From theory to practice Zigzag indicator and neural Yuriy Asaulenko 2018.05.08 18:01 #3566 Alexander_K2:我请尊敬的交易员再一次重读科尔莫戈罗夫。没有感情。 请注意，这是唯一一部 由世界知名的科学家专门研究预测的作品。自然界中没有其他方法来自与科尔莫戈罗夫的智力相当的人。好吧，好吧。不，没有。但自20世纪40年代初以来，已经有许多关于预后的工作。我还不能说出作者的名字，但他们都是众所周知的。并同时考虑了静止和非静止过程。你认为他们为什么都疯了，而且都在同一时间？ 亚历山大_K2。是否有可能通过Erlang流将BP转化为静止形式？相反的情况并没有被任何人证明。 为什么是Erlang流？还有什么？ .... 如果这个Erlang流的事情不成功，我就洗手不干了。但是，必须把它带到合乎逻辑的结论。 不会的。只要把它写在某个地方供你记忆）。 secret 2018.05.08 18:37 #3567 Alexander_K2:我请尊敬的交易员再一次重读科尔莫戈罗夫。没有感情。 请注意，这是唯一一部 由世界知名的科学家专门研究预测的作品。自然界中没有其他方法来自于与科尔莫戈罗夫智力相当的人。 把这一切付诸实践是很诱人的。你臭名昭著的Kolmogorov描述了一个常见的自回归模型。他可能是一个先驱，但到现在，这类模型已经以各种可以想象的形式体现了无数次。任何关于系列分析的教科书中都有描述。谷歌是帮助。SanSanych在该主题中间的某个地方写到了这一点。但这不是问题的关键。 Alexander_K2 2018.05.08 18:46 #3568 bas:你臭名昭著的Kolmogorov描述了一个普通的自回归模型。他可能是一个先驱者，但现在这类模型已经以各种可以想象的形式体现出来了。任何关于系列分析的教科书中都有描述。谷歌是帮助。SanSanych在该主题中间的某个地方写到了这一点。但这不是问题的关键。那就这样吧。其他的预测方法我还没有找到，唉......(任务是找到一个真正杰出的人的作品）。 但是，事实证明，唯一的一点是--只有把BP带到静止的形式才能在神经网络中得到结果。这就是我想说的。没有其他方法，也不可能有。对吗？ PS 对于目前的一般理解--基于扩散方程的TC已经被创造出来了，起作用了，我已经不感兴趣了。我想改用神经网络。也许这个分支中一般推理的这种变化会引起误解？ Yuriy Asaulenko 2018.05.08 18:51 #3569 bas:你臭名昭著的Kolmogorov描述了一个普通的自回归模型。他可能是一个先驱，但到现在，这类模型已经以各种可以想象的形式体现了无数次。任何关于系列分析的教科书中都有描述。谷歌是帮助。SanSanych在该主题中间的某个地方写到了这一点。但这并没有帮助。)))失败。这名同性恋者已经悄悄地来到我身边，尽管他从远处就可以看到。 *Squeak是一只肥胖的北极狐 * Yuriy Asaulenko 2018.05.08 18:55 #3570 Alexander_K2:但是，事实证明了一件事--只有把BP带到静止的形式才能在神经网络中产生效果。这就是我想说的。没有其他方法，也不可能有。对吗？为什么？NS一般根本不关心你的静止性。我昨天已经写了关于国家安全局需要什么。我意识到你没有得到它。这不是重点。 1...350351352353354355356357358359360361362363364...1981 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我和A_K2之间有一段关于Kolmogorov的对话，我今天也有点疯狂了。要把他们从催眠中解脱出来并不容易）。
我和A_K2之间有一段关于Kolmogorov的对话，我今天也有点疯狂了。要把他们从催眠中解脱出来并不容易）。
你来算算看。
0.01 * 0.01 = 0.0001 - 这是在尾部。
5 * 5 = 25 - 这是在中心。
分布是什么？- hgngnh
让他们得到一个正常的，否则他们已经对科学望而却步了。
//对物理学和薛定谔只字不提......
然后我们将听取高级科学家的意见，当然...
想一想吧。
0.1 * 0.1 = 0.01 - 这是在尾部。
5*5=25--它在中心位置。
分布是什么？- 我不知道。
让他们得到正常的，因为他们不以拥有圣杯和科学为耻。
//更不用说物理学和薛定谔...为了什么？对于任何预测来说，对分布的类型根本没有要求。对静止性的要求只是在该条的框架内，而不是在一般情况下。
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Yuriy Asaulenko, 2018.05.08 15:09
这一点都不重要。早在1940年科尔莫戈罗夫的那篇臭名昭著的文章中，就对分布形式完全没有要求。那里对系列只有一个要求--静止性。而文章只考虑了静止的时间序列的可能性和预测条件，而且是专门针对静止的时间序列。
主题中的规范性要求是怎么来的？- 我不知道））。
HZ文章中根本没有考虑预测非平稳序列的可能性，也就是说，文章中关于这种序列的内容根本没有说。它绝对不意味着不可能预测非稳态序列，而是简单地，就非稳态序列而言，根本就不意味着什么。
我请尊敬的交易员再一次重读科尔莫戈罗夫。没有感情。
请注意，这是唯一一部 由世界知名的科学家专门研究预测的作品。自然界中没有其他方法来自于与科尔莫戈罗夫智力相当的人。
把这一切付诸实践是很诱人的。
在这里，我不得不同意Yury Asaulenko的观点--没有一个字提到正态分布。只有静止性与相关函数的附加条件。
是否有可能通过Erlang流将BP转化为静止形式？没有人能够证明这一点。
为什么由Erlang流？还有什么？
嗯，我刚刚又重读了费曼。他顺便提到，预测市场价格是件好事。然后立即开始用事件进行类比--雨滴、盖革计数器等。认为tau=时间/事件的数量。结论是，最佳模型是事件的泊松流。立即用概率振幅覆盖一切。瞧，可怕的三重积分描述了这个或那个事件的概率。
此外，他建议在 "相当大的 "时间内工作。他没有解释它们有多大。
如果对Erlang的流程的承诺不会给我带来任何东西--我将洗手不干。但必须把它带到合乎逻辑的结论。
我请尊敬的交易员再一次重读科尔莫戈罗夫。没有感情。
请注意，这是唯一一部 由世界知名的科学家专门研究预测的作品。自然界中没有其他方法来自于与科尔莫戈罗夫智力相当的人。
把这一切付诸实践是很诱人的。
在这里，我不得不同意Yury Asaulenko的观点--没有一个字提到正态分布。只有静止性与相关函数的附加条件。
是否有可能通过Erlang流将BP转化为静止形式？没有人能够证明这一点。
为什么由Erlang流？还有什么？
嗯，我刚刚又重读了费曼。他顺便提到，预测市场价格是件好事。然后立即开始用事件进行类比--雨滴、盖革计数器等。认为tau=时间/事件的数量。结论是，最佳模型是事件的泊松流。然后用概率振幅覆盖一切。瞧，可怕的三重积分描述了这个或那个事件的概率。
此外，他建议在 "相当大的 "时间内工作。他没有解释它们有多大。
如果对Erlang的流程的承诺不会给我带来任何东西--我将洗手不干。但它必须达到其合乎逻辑的结论。
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私人, 2007.12.01 23:54
这里我不同意你的观点。 有这些作品， 只是它们应该适用于外汇市场。
"在人类学会思考之前，机器不会学会思考"
离散时间过滤理论的第一个基本结果是由苏联科学家A.N. Kolmogorov[1]（1941年）获得的，而在连续时间中，由美国科学家N. Wiener[2]（1942年）获得。R.E.Kalman和R.S.Bucy[3]（1960，1961）获得了关于离散和连续时间的高斯过程的线性过滤理论的完整结果。非线性滤波理论的基本成果属于苏联科学家G.L.Stratonovich，他从1959年开始研究马尔科夫随机过程的非线性滤波理论[4,5,6等]。
还有Levin B.R.http://www.computer-museum.ru/connect/levin.htm 和 Tikhonov V.I. 的作品。
我想把所有的诺贝尔奖都给斯特拉诺维奇，因为他的伟大 方程式。我只是认为人们应该能够为外汇准备它（方程式）。这就是我现在正在努力做的事情。
我请尊敬的交易员再一次重读科尔莫戈罗夫。没有感情。
请注意，这是唯一一部 由世界知名的科学家专门研究预测的作品。自然界中没有其他方法来自与科尔莫戈罗夫的智力相当的人。
好吧，好吧。不，没有。但自20世纪40年代初以来，已经有许多关于预后的工作。我还不能说出作者的名字，但他们都是众所周知的。并同时考虑了静止和非静止过程。你认为他们为什么都疯了，而且都在同一时间？
是否有可能通过Erlang流将BP转化为静止形式？相反的情况并没有被任何人证明。
为什么是Erlang流？还有什么？
....
如果这个Erlang流的事情不成功，我就洗手不干了。但是，必须把它带到合乎逻辑的结论。
不会的。只要把它写在某个地方供你记忆）。
我请尊敬的交易员再一次重读科尔莫戈罗夫。没有感情。
请注意，这是唯一一部 由世界知名的科学家专门研究预测的作品。自然界中没有其他方法来自于与科尔莫戈罗夫智力相当的人。
把这一切付诸实践是很诱人的。
你臭名昭著的Kolmogorov描述了一个常见的自回归模型。
他可能是一个先驱，但到现在，这类模型已经以各种可以想象的形式体现了无数次。任何关于系列分析的教科书中都有描述。谷歌是帮助。
SanSanych在该主题中间的某个地方写到了这一点。但这不是问题的关键。
你臭名昭著的Kolmogorov描述了一个普通的自回归模型。
他可能是一个先驱者，但现在这类模型已经以各种可以想象的形式体现出来了。任何关于系列分析的教科书中都有描述。谷歌是帮助。
SanSanych在该主题中间的某个地方写到了这一点。但这不是问题的关键。
那就这样吧。其他的预测方法我还没有找到，唉......(任务是找到一个真正杰出的人的作品）。
但是，事实证明，唯一的一点是--只有把BP带到静止的形式才能在神经网络中得到结果。这就是我想说的。没有其他方法，也不可能有。对吗？
PS 对于目前的一般理解--基于扩散方程的TC已经被创造出来了，起作用了，我已经不感兴趣了。我想改用神经网络。也许这个分支中一般推理的这种变化会引起误解？
你臭名昭著的Kolmogorov描述了一个普通的自回归模型。
他可能是一个先驱，但到现在，这类模型已经以各种可以想象的形式体现了无数次。任何关于系列分析的教科书中都有描述。谷歌是帮助。
SanSanych在该主题中间的某个地方写到了这一点。但这并没有帮助。
)))失败。这名同性恋者已经悄悄地来到我身边，尽管他从远处就可以看到。
*Squeak是一只肥胖的北极狐 *
但是，事实证明了一件事--只有把BP带到静止的形式才能在神经网络中产生效果。这就是我想说的。没有其他方法，也不可能有。对吗？
为什么？NS一般根本不关心你的静止性。我昨天已经写了关于国家安全局需要什么。我意识到你没有得到它。这不是重点。