我怎样才能区分外汇图表和PRNG？ - 页 8 123456789101112131415...30 新评论 Alexey Subbotin 2013.01.29 06:31 #71 C-4: 好吧，假设我们生成一个ACF与实际相同的序列。下一步是什么？有可能在真实市场的ACF上赚钱吗？我试过了--即使没有佣金，也失败了。所以问题是--这种知识的力量是什么？我们无法通过这种指示来区分SB和市场，但我们仍然无法赚钱。 好吧，ACF并不是所有的特征，谁说我们已经正确地定义了它。 至于挣钱，那是在噪音水平允许的情况下，这并不总是这样。 Vasiliy Sokolov 2013.01.29 06:32 #72 内格拉，默默地吃醋吧。到目前为止，你是唯一一个在这里胡说八道的人。不要再认为你会白白得到银盘上的一切。如果你分不清，并不意味着别人要教你。 此外，我没有说我能或能做什么。我所提供的是任何愿意玩游戏的人（在这个主题的前几页，黛米试图这样做）。但迪米始终对我的提议避而不见--但这是他的权利。 [删除] 2013.01.29 06:33 #73 C-4:内格拉，嫉妒 吧。你是唯一一个在这里胡说八道的人。不要再认为你会白白得到这一切。如果你分不清，并不意味着别人要教你。 此外，我没有说我能或能做什么。我所提供的是任何愿意玩游戏的人（在这个主题的前几页，黛米试图这样做）。但迪米始终对我的提议避而不见--但这是他的权利。 对什么，你的逻辑？它被占领了，那里有一个金发碧眼的嫉妒者。PS：好一个碟子，理论家。我不希望这样。 Дмитрий 2013.01.29 06:40 #74 C-4: 内格拉，默默地吃醋吧。到目前为止，你是唯一一个在这里胡说八道的人。不要再认为你会白白得到银盘上的一切。如果你分不清，并不意味着别人要教你。 此外，我没有说我能或能做什么。我所提供的是任何愿意玩游戏的人（在这个主题的前几页，黛米试图这样做）。但迪米始终对我的提议避而不见--但这是他的权利。 谢谢，但我不玩游戏--我已经长大了。 Sceptic Philozoff 2013.01.29 08:45 #75 C-4: 在真实市场的ACF上有可能赚钱吗？我已经试过了--即使没有委托，也失败了。 是啊，那是不可能的。仅有ACF显然是不够的。一般来说，有限的数据量不足以做出这种100% 的自信区分。特别是少量的。2 Topekstarter: 你的努力是可以理解的，也是当之无愧的。然而：你确定你清楚地看到了统计数字，如果这两个系列常规匹配的话，这些统计数字足以有条件地识别它们？在这里，你需要对任务本身非常严格和明确。只有这样，你的尝试才是有效的。我以前写过，比较PRNG和真实系列的标准更多在于与交易策略本身有关的领域，这些策略直接使用这些统计数据。粗略地说：对于 "双马赫 "策略，有一套统计数字，而对于 "布林+ATR "策略，则有其他统计数字。 Avals 2013.01.29 10:31 #76 1.没有办法从一个任意的行中确定它正好是SB。2.有一些方法可以将 一些行 分类为非随机（非SB）。因此，问题可以重新表述如下--从提供的信息中找出真实的信息。其他的将是值得怀疑的--它们不能归于非SB，也不能归于非SB))。P.S. 但你必须事先确定什么是SB。只是对方向缺乏记忆？简单地说，你可以用波动性的记忆重复生成真实的系列，然后在意志中的记忆仍然存在，但在增量的方向没有记忆。牛市中的记忆不仅是它的日内周期性频率，还包括聚类效应，例如。它也显示在每日周期上。 Alexey Subbotin 2013.01.29 13:12 #77 Avals: 指非随机这里的许多人似乎对 "随机系列"、"随机漫游 "和 "可预测性 "等基本概念明显感到困惑。为了以防万一，让我提醒你。"随机变量 "绝对是指其数值无法准确预测的任何东西。换句话说，即使你有99.9%的把握认为明天的马铃薯价格将与今天的价格相同，该数值仍然是随机的，因为原则上存在一些不确定性（可能数值的概率分布）。"随机漫步 "是一个随机数列（随机变量的序列），它以一种特殊的方式形成，即通过对一些给定的随机变量（通常具有零期望值）的连续值进行加总。我们所说的 "可预测性"（存在规律性，赚钱的可能性）是指在预定的时刻（可能，但不一定，甚至在任何时刻）指定一个置信区间 的可能性，在这个区间内，系列的价值将以可接受的概率下降，并且（如适用于我们的案例）使交易系统的预期利润，基于这些区间，几乎肯定大于零。简而言之，"随机 "并不意味着 "不可预测"，反之亦然。让我们使用一个通用的术语。 Avals 2013.01.29 13:32 #78 alsu: 看来，"随机数列"、"随机行走 "和 "可预测性 "等基本概念明显被混淆了。为了以防万一，让我提醒你。 "随机变量 "绝对是指其数值无法准确预测的任何东西。换句话说，即使你有99.9%的把握认为明天的马铃薯价格将与今天的价格相同，该数值仍然是随机的，因为原则上存在一些不确定性（可能数值的概率分布）。 "随机漫步 "是一个随机数列（随机变量的序列），它以一种特殊的方式形成，即通过对一些给定的随机变量（通常具有零期望值）的连续值进行加总。 我们所说的 "可预测性"（模式的存在，赚钱的可能性）是指在某些预先确定的时刻（可能，但不一定，甚至在任何时刻）指定一个置信区间的可能性，在这个区间内，系列值将以可接受的概率下降，并且（如适用于我们的案例）使基于这些区间的交易系统的预期利润几乎肯定大于零。简而言之，"随机 "并不意味着 "不可预测"，反之亦然。让我们使用常见的术语。 我写得很简单，因为对大多数人来说，这很清楚。我在括号里指明了，供那些知道术语的人参考。如果你使用 "马丁格尔"、"边际 "等术语，大多数人不会理解，也不会对它感兴趣。 Vladimir 2013.01.29 13:51 #79 Negr:http://forum.alpari.ru/showthread.php?t=70386&page=44 第439号帖子。也固执地不回应黛米的日子。PS：虽然dayhare也有高低位统计。而且有定期的银行业务，每周每月每季都有。 谈论这些日子并不有趣。大多数人在较小的时间框架上进行交易，在那里更容易找到模式。将统计数据应用于整个系列，并推理出这个系列与另一个系列的相似性是很愚蠢的。在一个系列中可能有可以用于交易的模式，而统计学会断言这个系列的自相关函数和矩与随机漫步的自相关函数和矩是一样的。因此，这位理论家将向自己证明，一个人不可能在外汇上赚钱。 Дмитрий 2013.01.29 14:01 #80 gpwr:谈论日记并不有趣。 大多数交易者在较小的时间框架上进行交易，在那里更容易找到模式。 将统计数据应用于整个系列，并争论这个系列与另一个系列的相似性是愚蠢的。 在一个系列中可能有可以用于交易的模式，而统计学会说这个系列的自相关函数和矩与随机漫步的自相关函数和矩是一样的。因此，这位理论家将向自己证明，一个人不可能在外汇上赚钱。 而根据统计数据，他们中的大多数人都输了。因为他们使用模式进行交易，但不是用来赚钱的。是的，这些理论家的问题在于.............................................但实际上，这个主题的目的是不同的。 123456789101112131415...30 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
好吧，假设我们生成一个ACF与实际相同的序列。下一步是什么？有可能在真实市场的ACF上赚钱吗？我试过了--即使没有佣金，也失败了。所以问题是--这种知识的力量是什么？我们无法通过这种指示来区分SB和市场，但我们仍然无法赚钱。
好吧，ACF并不是所有的特征，谁说我们已经正确地定义了它。
至于挣钱，那是在噪音水平允许的情况下，这并不总是这样。
内格拉，嫉妒 吧。你是唯一一个在这里胡说八道的人。不要再认为你会白白得到这一切。如果你分不清，并不意味着别人要教你。 此外，我没有说我能或能做什么。我所提供的是任何愿意玩游戏的人（在这个主题的前几页，黛米试图这样做）。但迪米始终对我的提议避而不见--但这是他的权利。
对什么，你的逻辑？它被占领了，那里有一个金发碧眼的嫉妒者。
PS：好一个碟子，理论家。我不希望这样。
内格拉，默默地吃醋吧。到目前为止，你是唯一一个在这里胡说八道的人。不要再认为你会白白得到银盘上的一切。如果你分不清，并不意味着别人要教你。 此外，我没有说我能或能做什么。我所提供的是任何愿意玩游戏的人（在这个主题的前几页，黛米试图这样做）。但迪米始终对我的提议避而不见--但这是他的权利。
谢谢，但我不玩游戏--我已经长大了。
是啊，那是不可能的。仅有ACF显然是不够的。
一般来说，有限的数据量不足以做出这种100% 的自信区分。特别是少量的。
2 Topekstarter: 你的努力是可以理解的，也是当之无愧的。然而：你确定你清楚地看到了统计数字，如果这两个系列常规匹配的话，这些统计数字足以有条件地识别它们？
在这里，你需要对任务本身非常严格和明确。只有这样，你的尝试才是有效的。
我以前写过，比较PRNG和真实系列的标准更多在于与交易策略本身有关的领域，这些策略直接使用这些统计数据。粗略地说：对于 "双马赫 "策略，有一套统计数字，而对于 "布林+ATR "策略，则有其他统计数字。
1.没有办法从一个任意的行中确定它正好是SB。
2.有一些方法可以将 一些行 分类为非随机（非SB）。
因此，问题可以重新表述如下--从提供的信息中找出真实的信息。其他的将是值得怀疑的--它们不能归于非SB，也不能归于非SB))。
P.S. 但你必须事先确定什么是SB。只是对方向缺乏记忆？简单地说，你可以用波动性的记忆重复生成真实的系列，然后在意志中的记忆仍然存在，但在增量的方向没有记忆。牛市中的记忆不仅是它的日内周期性频率，还包括聚类效应，例如。它也显示在每日周期上。
Avals:
指非随机
这里的许多人似乎对 "随机系列"、"随机漫游 "和 "可预测性 "等基本概念明显感到困惑。为了以防万一，让我提醒你。
"随机变量 "绝对是指其数值无法准确预测的任何东西。换句话说，即使你有99.9%的把握认为明天的马铃薯价格将与今天的价格相同，该数值仍然是随机的，因为原则上存在一些不确定性（可能数值的概率分布）。
"随机漫步 "是一个随机数列（随机变量的序列），它以一种特殊的方式形成，即通过对一些给定的随机变量（通常具有零期望值）的连续值进行加总。
我们所说的 "可预测性"（存在规律性，赚钱的可能性）是指在预定的时刻（可能，但不一定，甚至在任何时刻）指定一个置信区间 的可能性，在这个区间内，系列的价值将以可接受的概率下降，并且（如适用于我们的案例）使交易系统的预期利润，基于这些区间，几乎肯定大于零。
简而言之，"随机 "并不意味着 "不可预测"，反之亦然。让我们使用一个通用的术语。
看来，"随机数列"、"随机行走 "和 "可预测性 "等基本概念明显被混淆了。为了以防万一，让我提醒你。
"随机变量 "绝对是指其数值无法准确预测的任何东西。换句话说，即使你有99.9%的把握认为明天的马铃薯价格将与今天的价格相同，该数值仍然是随机的，因为原则上存在一些不确定性（可能数值的概率分布）。
"随机漫步 "是一个随机数列（随机变量的序列），它以一种特殊的方式形成，即通过对一些给定的随机变量（通常具有零期望值）的连续值进行加总。
我们所说的 "可预测性"（模式的存在，赚钱的可能性）是指在某些预先确定的时刻（可能，但不一定，甚至在任何时刻）指定一个置信区间的可能性，在这个区间内，系列值将以可接受的概率下降，并且（如适用于我们的案例）使基于这些区间的交易系统的预期利润几乎肯定大于零。
简而言之，"随机 "并不意味着 "不可预测"，反之亦然。让我们使用常见的术语。
http://forum.alpari.ru/showthread.php?t=70386&page=44 第439号帖子。
也固执地不回应黛米的日子。
PS：虽然dayhare也有高低位统计。而且有定期的银行业务，每周每月每季都有。
谈论这些日子并不有趣。大多数人在较小的时间框架上进行交易，在那里更容易找到模式。将统计数据应用于整个系列，并推理出这个系列与另一个系列的相似性是很愚蠢的。在一个系列中可能有可以用于交易的模式，而统计学会断言这个系列的自相关函数和矩与随机漫步的自相关函数和矩是一样的。因此，这位理论家将向自己证明，一个人不可能在外汇上赚钱。
谈论日记并不有趣。 大多数交易者在较小的时间框架上进行交易，在那里更容易找到模式。 将统计数据应用于整个系列，并争论这个系列与另一个系列的相似性是愚蠢的。 在一个系列中可能有可以用于交易的模式，而统计学会说这个系列的自相关函数和矩与随机漫步的自相关函数和矩是一样的。因此，这位理论家将向自己证明，一个人不可能在外汇上赚钱。
而根据统计数据，他们中的大多数人都输了。因为他们使用模式进行交易，但不是用来赚钱的。
是的，这些理论家的问题在于.............................................
但实际上，这个主题的目的是不同的。