我怎样才能区分外汇图表和PRNG？ - 页 10

[Vladimir Paukas]

alsu:

迪克，看看书中的定义，和我的完全一样))而你有一个马汀格尔的定义，有些SB可以通过一些操作来还原，但并不总是如此（特别是SB可以是马尔科夫的，半马尔科夫的，甚至是非马尔科夫的，有任何相关性和格林函数，等等）。

你的定义是一团乱麻，不是一个定义。但这是这本书的错。当然还有马尔科夫))

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(.... 深思熟虑，所以....)

同事们，没有虚无主义者雷谢托夫，你们是搞不清楚的。"概率论 "的情况非常糟糕，与DSP（"数字声音"）相当相似。在第一部中，科尔莫戈罗夫故意搞砸了，而在第二部中，我们亲爱的弗拉基米尔-亚历山德罗维奇（科捷尔尼科夫），顺便来自喀山，意外地、无意地把事情搞砸了。如果我们开始整理它，（考虑到哥德尔定理和丘吉尔论文，以及诸如此类的东西），就会发现，注意，所有这些 "统计定理 "和 "结论 "都只是同义 反复，与真正的问题解决无关。如果不了解这一点，我们可以在术语中游泳，直到我们脸色发青，而不了解对方。

你知道GeorgeMarsaglia 是谁吗？如果你要讨论".....PRNG，你应该知道他是谁。他沿途发表了一些评论，对于交易来说，这些评论把一切都放在了它的位置上（假设你对DSP的了解就像你对gpwr，或Privalov的了解一样，或者至少像L-SProgrammer的印度馆长一样）。

你知道奥洛夫教授是谁吗？原则上你不需要知道，只要仔细阅读雷舍托夫在这里写的关于概率问题的内容就可以了。

让我重复一遍，你们这些同事必须先就条款达成一致，然后再进行争论。在这里，在挖掘条款的过程中，会发现一个骇人听闻的废话深渊，现代 "概率论 "的专家们就在这个深渊里跳跃。例如，不存在 "马尔科夫过程"。没有，这对任何精通物理学的人来说都是清楚的，不仅仅是罗蒙诺索夫。任何系统都有PREMIERE，即国家的发展历史。顺便说一下，你的预测能力只是在对这段历史的了解，而不仅仅是 "当前状态"。奇怪的是，ALSU和GPWR（以及这个论坛上的其他一些人），我想他们在数学和DSP方面都很厉害，而且知道没有延迟（没有历史）的过滤器，在这里他们不能理解对方。

(......更周到的是.....)

基本上，如果你们在这里互相提问

"那又怎样？"

"那又怎样？"

并经常这样做，从字面上看，在每句话之后，以演员奥赫罗贝斯廷扮演医生拜科夫的口吻，你可以得出虚无主义的，但正确的结论。事实是，这将需要很长的时间。

我个人可以，但我不会这样做，对不起，我有很多工作要做。

P.S. 这些天我将在这里私下向一些受人尊敬的数学家讲述我的工作成果。

P.P.S. 同事们，你们需要更仔细地倾听你们在这里互相说的话。有些发言简直是无价之宝。这里的数学家很少。例如，GPWR在他的对话中跳过了ASLU在其他主题中的宝贵意见。 等等。

P.P.P.S. 如果这个帖子对任何人来说都是深奥的或傲慢的，我提前道歉。并非如此。

[Avals]

我很惊讶，在没有时间写作的情况下，竟然有大量的帖子无事生非））。

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Avals:
我很惊讶，当你没有时间的时候，你想写巨大的帖子，什么都不说））。

而我只是提供灯塔--在哪里看，特别是--在哪里不看。然后，一个人在疲劳时可以有1-2个小时没有灵感，对吗？还有什么，我应该只是打哈欠，看着这场小规模的战斗，如果我已经经历了很长时间？原则上，你不需要 "经历 "什么，经济学家在大学里被教导 "概率论虚无主义"。

奥尔洛夫教授几乎直接写到了这一点。

[Prival]

Demi:

在Excel上，用一个函数建立了一个伪随机系列。

它包括趋势、平盘、通道的运动、假性破损、图表模式等等，等等。

如何区分真实的报价和PRNG？

有这样一个概念，即维纳过程 ，有一个过滤器可以监测这个过程。它被称为维纳滤波器

该技术很简单。我们将分析过的过程送入过滤器的输入，然后看输出。如果过滤器叮当响（行话），那么分析的过程不是维纳的，而是与之不同......那么就轮到统计无线电工程....。有很多信，谁有兴趣，我希望他能按照链接，至少阅读一下。

Z.I. 我们曾经在无线电定位的实践课上和学员们一起解决这样的问题。 标准任务是将雷达输入的噪声与噪声+信号的混合物区分开来...

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Demi:

在Excel上，用一个函数建立了一个伪随机系列。

它包括趋势、平盘、通道的运动、假性破损、图表形态等等，等等。

如何区分真实的报价和PRNG？

我也可以回答吗？

你不能。

伪随机数生成器在任何方面都与报价没有区别，除了长度，期间。这在交易中早已为人所知。在杰克-施瓦格的书中，一位著名的交易员用一个简单的问题表达了这一点，这个问题在华尔街的分析师中很有名。

"英格兰的海岸线有多长？"

正确答案是 "它是无限的"。你研究的海岸线越详细，海岸线就越长。这一切都取决于你的仪器的分辨率。这就是不确定性中的 "随机性"。SProgrammer（他的上司对模型和交易模型问题很了解）以前在这里说过，但大家都 让它从耳朵里溜走了。

两者都有自相关，只是你不能总是计算它，这就是 "随机性 "的作用。因此，正如Eugene Slutsky的工作所熟知的那样，如果你要区分随机变量和随机漫步，那么棘手的问题仍然是关于随机变量之间的相关性的发生。这使一切变得不同。因为如果它存在，任何相关的随机变量在滑动求和（或任何过滤）的情况下，都会得到一个具有可区分的正弦 "谐波 "种类的系列。这就是无线电操作员投其所好，然后不明白为什么他们会蹦蹦跳跳，而不是像雷达中那样跳华尔兹。

[Дмитрий]

AlexEro:

我也可以回答这个问题吗？

没有。

"英格兰的海岸线有多长？"

两者都有自相关，只是你不能总是计算它，这就是 "随机性 "的作用。因此，正如尤金-斯卢茨基的工作所熟知的那样，如果你把随机变量和随机漫步区分开来，那么棘手的问题仍然是关于随机变量之间有多少关联性。这使一切变得不同。因为如果存在相关性，任何相关的随机变量都会产生一个滑动求和序列，其中有可区分的正弦 "谐波 "的种类。这就是无线电操作员投其所好，然后不明白为什么这些人在那里疯狂地跳来跳去，而不是像在雷达中那样跳华尔兹。

1.英格兰海岸--这是关于所谓的市场分裂性吗？

2.计算gpsc业绩和市场报价的自 相关问题是什么？我已经计算了这两种情况下的相关性。有些变现能力强于市场报价，有些则弱于市场报价。

[PapaYozh]

Demi:

2.计算gpsc业绩和市场报价的自相关问题是什么？我已经计算过了--它在两者中都存在。有些变现能力强于市场报价，有些则弱于市场报价。

计算（而不是计算）自 相关的问题是对窗口大小的选择。

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Demi:

1.英格兰海岸--这是关于所谓的市场分裂性吗？

2.计算gpsc业绩和市场报价的自相关问题是什么？

1.那么一般来说，是的，你可以称之为 "分形"。

2.没问题。

为此，你必须熟知俄罗斯 院士在无线电工程领域的作品，熟知斯卢茨基的作品原件，熟知麦克斯韦学派的科学家在20世纪初的作品，最好是熟知马萨利亚的声明，以及其他东西。如果你不知道，并开始用传统的或稳健的或非参数方法 "计算自相关"，你会得到一些结果，但绝不是零售外汇所需的0.1%的准确性。

[Дмитрий]

AlexEro:

1.那么一般来说，是的，你可以称之为'分形'。

2.没问题。

为此，你应该熟知俄罗斯 院士在无线电工程领域的作品，熟知斯卢茨基的原作，熟知20世纪初麦克斯韦学派科学家的作品，最好是熟知马萨利亚的声明，以及其他东西。如果你不知道，并开始用传统的或稳健的或非参数方法 "计算自相关"，你会得到一些结果，但绝不是零售外汇所需的0.1%的准确性。

2.神不烧锅。这有点牵强，不是吗？我相信世界上很少有成功的交易者 知道这一切。你可以说，除非你研究自建造切普斯金字塔时起的数学史，否则你无法使用乘法表。