我怎样才能区分外汇图表和PRNG？ - 页 14

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Avals:



那么，你所说的关联性是指任何依赖性，以及评估它们的不同方式？通常情况下，相关性是相当具体的依赖类型，系列成员之间存在的任何依赖关系被称为无痕性。你不喜欢这个词，那就管它呢，虽然那里没有宗派主义))

关于特维尔--我并没有建议使用它。定价模式是主要的，使用方法是次要的。如果这个模型是真实的，通常不需要太多的数学知识来使用它，也不需要在其他领域有实际应用。

并非如此。你说，当下，在有一个模型的条件下。任何模型的建立都是对其解决方法的大致期望。没有人需要通过在Vakuum中的半圆形拓扑球面上的半群马表面上滑动多次积分来解决的模型，是吗？

而这正是神圣的问题产生的地方。请以相当的数学方式--认真对待。我第一次听到这个问题是在一部好莱坞电影中，一个老黑手党问另一个黑手党，他的朋友。

"你说'不确定'？天哪，你到底能确定什么？

亲爱的！你唯一可以确定的是你的女儿对你的爱！你的女儿对你的爱。这是你可以肯定的！"

不记得电影的名字了。

因此，建立一个交易市场模型，如果一个数学家问自己这个问题就好了--关于已知的方法，他要用它来解决这个模型并做出进一步的预测。

 
Avals: 这在很大程度上取决于具体的市场。它的类型和它的微观结构。也就是说，交易规则和参与者赚取（试图）利润的方式。简而言之，谁在交易，如何交易。
然后我想补充一点，这在很大程度上取决于对同一市场的考虑尺度--日内的方法和行动是一样的，"年内 "则不同。
 
alsu:

谢尔盖，无线电定位中的随机/未知信号检测任务与报价中的随机/未知信号检测任务有本质区别，所有的字母几乎相同：对于雷达来说，计算延迟是绝对不关键的，就像脉冲持续时间本身一样（更不用说维纳滤波器理想地需要无限的观察时间和系统的严格静止性），但对于交易来说，这几乎是一场灾难。因此，第二个问题的难度要高一个数量级，并不是每个无线电工程学员都能应对。


我很高兴我们在用同样的语言交流，而不是发明新的定义和废话。在理论上需要无限的时间，这一点在无线电定位中是众所周知的。这在实践中也是不可接受的。空战是相当短暂的，没有时间在那里思考。两种阈值的Wald检测器就是针对这种情况开发的。在这个论坛的某个地方，我发了一本关于这个探测器的书。我检查了一下，效果相当好。我保证它比两辆马车的交叉点要好得多））。

Z.I. 我绝对同意应该明智地应用理论。只是令人惊讶的是，辐射定位中解决的任务与市场中解决的任务非常接近。

 

对那些知道什么是相关和自相关的人来说可能是有用的。

https://www.mql5.com/ru/code/8295

它很快就会满5岁了。

 
接下来的问题是：你如何区分图表与漂移的随机游走，是否有可能通过这种类型的运动赚钱？
 
Prival:

可能会派上用场。

https://www.mql5.com/ru/code/8295

他很快就会有五年没有躺下了。


它不能。它不会派上用场。普利瓦洛夫，当你写公式时，你至少应该统一你两行的符号，和/或写出变量的完整描述。我在某处读到，数学中也是如此，我不记得具体在哪里读到的。

普利瓦洛夫，什么是mu-small？

Privalov，什么是mu-small？


穆大的趋势是由谁、何时、如何 "消除 "的？在ACF建成之前还是之后？那里的 "x "是什么？

它说 "标准偏差"，它是什么的偏差，与什么的偏差？在什么地方--在所有可用的地方，或者在i上的窗口，或者在m上，或者可能在滑动窗口上？

普利瓦洛夫，你在哪里学会写这样的公式的？

模型本身的公式在哪里，即图中蓝色显示的分析函数？它到底在哪里建模--时间序列本身，还是它的ACF？除了你自己，谁能理解它？

啊啊啊，对不起，我没有直接意识到这是为我自己的人写的，"为那些说同样语言的人"，为物理学家或无线电操作员写的，对他们来说一切都 "微不足道 "和 "显而易见"。

 
-Aleksey-:
接下来的问题是：如何将图表与随机漂移区分开来，是否有可能从这种运动中获得收益？

很简单--采取一系列的增量并计算MO))如果漂移是恒定的（MO=const），那么就没有问题。但你从哪里得到这样一个系列？如果漂移发生变化，问题是速度有多快。追踪经常试图利用缓慢漂移变化的情况。那么问题是滑动窗口的大小或漂移检测的参考点（趋势）。当趋势成分变化缓慢而没有任何突然的飞跃时，或者当我们无法确定这些飞跃的时间点时，一个固定大小的移动窗口是合适的。如果我们可以，那么参考点，作为趋势成分的突然变化的时刻，是相关的。

这对现代市场，特别是对外汇市场来说，都是无关紧要的。

 
Prival:


我很高兴我们在用同样的语言交流，而不是发明新的定义和胡编乱造。在理论上，你需要无限的时间，这一事实在无线电定位中是众所周知的。这在实践中也是不可接受的。空战是相当短暂的，没有时间在那里思考。两种阈值的Wald检测器就是针对这种情况开发的。在这个论坛的某个地方，我发了一本关于这个探测器的书。我检查了一下，效果相当好。我保证，它比两个马什卡的交叉点要好得多））。

找到了，谢谢，我会读的。

Z.U. 事实上，明智地运用理论，我绝对同意。只是令人惊讶的是，在雷达中解决的问题与在市场中解决的问题非常接近。

如果这不是军事机密，那么现代飞机的雷达脉冲持续时间到底是多少？估计一下它的米数是多少是很有意思的，比如说，在10马赫时。
 
AlexEro:


五年来，你是第一个问的人。谢谢你。我们其余的人只是走过。但像你这样细心的读者并没有经过，而是开始问问题。因为那里不是一切都很简单。论坛上有一半的人抛出了聪明话，相关、自相关等，但他们不能正确计算。现在按照收到的问题的顺序。

穆大的趋势是由谁、何时、如何 "消除 "的？在ACF建成之前还是之后？什么是 "x"？

在建立ACF之前就被删除。(你不必删除它，形状（ACF）不会改变）。穆是直线方程y=a*x+b它是这条直线，是趋势。建议（但不是必须）从样本中去除趋势。系数a和b 由最小二乘法确定。指标应该有这个程序。"x "是正在分析的时间序列。进入算法的输入的线索。

它说 "标准偏差"，这是什么的偏差，与什么的偏差？在什么区域--在所有可用的地方，还是在i的窗口，或者m的窗口，或者可能在滑动窗口？

我有点不明白这个问题，但我会试着回答它。有一个分析的数据阵列。是哪一个并不重要（比方说班里学生的身高）。根据它，你总是可以计算出RMS（平均高度）和RMS（生长的标准偏差）。标准公式。在我们的例子中，如果我们分析了N个样本，这就是这些样本的均方根。

普利瓦洛夫，你在哪里学会写这样的公式的？

在高中时，在学校里有一点儿。你所看到的是MathCad的屏幕截图。MathCad中的公式就是这样写的（国际标准的一种...）。如果你准确地把它输入matcad，它就会被计算出来。我再次抱歉，但只有在MQL中写的东西才能在这里发布。 我也许应该把它作为Mathcad中的计算结果发布，并说明在MQL中是如何计算的。

如果我没有弄错的话，它和MQL中是一样的。Mu -v很小，它通常被称为MOL。这个公式对ACF 有一个不同的名字，但它是维基百科，我有一个mathad，做数学计算。而且据我所知，在我发布指标之前，我用matcad检查了所有的计算结果（以确保所有的东西都是一致的）。

模型本身的公式，即图表上以蓝色显示的分析函数在哪里？它到底是在那里的某个地方建模--时间序列本身还是它的ACF？除了你自己，谁能理解它？

这是最重要、最美味、最正确的问题。至少对我来说，在我来到这个论坛的所有时间里。我试着解释一下。正如你所看到的模型，那个蓝色的模型，实际上完全重复了一个真实过程（我们分析的过程）的ACF。也就是说，我们在输入端有一个报价流，其ACF的形式如红色所示。而有一个公式（模型），其形式几乎完全重复了输入的过程.....，既然有一个模型，利用它（模型）我们可以预测物体接下来会有什么表现......我们在这里都在寻找什么，一个预测的机会，并试图在上面赚钱。

我不想写得太多，我将再次提到这个论坛，我在那里发布了卡尔曼滤波，并说我把二阶的惯性链路模型放在其中。图中用蓝线表示的正是这个ACF。在这里寻找公式，或者找到蒂霍诺夫-弗拉基米尔-伊万诺维奇的书。"随机过程的转变"。 这个链接在那里有详细的描述。

就这样了。再次感谢你的问题，我很高兴有人能从我的工作中受益。

 
alsu:

找到了，谢谢，我会读的。

如果不是军事机密，现代飞机的雷达脉冲持续时间是多少？估计一下它的米数是多少是很有意思的，比如说，在10马赫时。


有些雷达有纳米脉冲。http://forums.airbase.ru/2002/01/t3307,10--fiziko-matematicheskie-osnovy-radiolokatsii-prodolzhenie.html

这些雷达的规格大致是这样的http://wikimapia.org/6807622/ru/%D0%A0%D0%9B%D0%A1-%C2%AB%D0%94%D0%BE%D0%BD-2%D0%9D%C2%BB

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