苏尔托诺夫回归模型（SRM）--声称是市场的数学模型。 - 页 31

新评论
 
HideYourRichess:
原则点。价格不取决于时间；价格随时间变化，但不取决于时间。价格确实取决于购买或出售的意愿。

关键是这一点。

一般来说，因变量，在这里是指价格P，据说取决于自变量t和一组参数w：P=f(w, t)，并假定参数w考虑到了其他未计算的变量的影响。 在这里，只有那些可以准确测量和估计的无数变量可以作为一个变量列入。例如，价格受到投资者、出口商的情绪、他们的欲望和机会的强烈影响，但这些指标不能作为一个独立的变量，因为它们与每个价格值对应的数值无法准确测量。传统上，在这种情况下，人们把与变量的要求相对应的时间作为独立变量。

 
faa1947:

我们处理的是有记忆的时间序列，也就是说，后续的数值取决于以前的数值。

以计量经济学中的任何回归方程为例，它们都是时间的函数。

这种记忆储存在哪里，是在时间上，还是在人身上，是人的情绪推动了价格？
 
Mischek2:

出去吧。

现在是你被禁止的时候了--你知道...

因为是破坏性的，并且是flubing的。

 
avatara:

完全正确。


米哈伊尔-安德烈耶维奇，我早就想问你了，你花了这么多年时间在sb上寻找免费的东西。当然是徒劳的。

难道你不为浪费的岁月感到遗憾吗？你可以为你的家庭花掉它们，使其受益？

 
Integer:

熊孩子们，比这更简单。不需要推理，X轴是时间，Y轴是价格，就是这样。更正确的说法是，价格不取决于时间，而是取决于Y轴--时间（在思想上不会有冲突）。依靠时间或不依靠时间，一个哲学问题。
这一点非常重要。事实上，这就是所有梅花的秘密。:)
 
yosuf:

关键是这一点。

一般来说，因变量，在这里是指价格P，据说取决于自变量t和一组参数w：P=f(w, t)，假设参数w考虑到了其他未计算的变量的影响。 在这里，只有那些可以准确测量和估计的无数变量可以作为一个变量列入。例如，价格受到投资者、出口商的情绪、他们的欲望和机会的强烈影响，但这些指标不能作为一个独立的变量，因为它们与每个价格值对应的数值无法准确测量。传统上，在这种情况下，时间被当作自变量，这与变量的要求相一致。

可变时间不符合要求。
 
avatara:

很对。

但我真诚地敦促你回到优素福那篇被吹捧得很厉害，因此没有读过的文章，跟随作者的思维。

我想他会喜欢解释《结论18》的争议性和复杂的曲折性。

马什基似乎什么都懂，但要计算加权平均数--已经很困惑了。

;)


这有什么意义？在D's里打探消息不是太荣幸了吗？这位计量经济学 副教授应该更清楚、更明白、更透明地介绍他的科学问题。我真诚地同情这位教授的学生。
 
Mischek2:

是的!在灌木丛中。和谈...
有什么可谈的呢...你的胡说八道？真的，有什么可谈的呢...... 如果你不知道复合函数的概念，你把它归类为无稽之谈...
 
Mischek2:

米哈伊尔-安德烈耶维奇，我早就想问你了，你花了这么多年时间在sb上寻找免费的东西。当然是徒劳的。

难道你不为浪费的岁月感到遗憾吗？你可以为你的家人花钱，让他们受益？

而你却把钱花在灌水和幼稚无知的言论上......。

每个人都有自己的想法。

但你不受惩罚地淹没在有趣的话题中，这才是问题所在。

有什么问题呢？

你不能做得更好吗？(

对寻找免费赠品的指责是否适用于所有论坛成员？

 
avatara:

如果时间推动了价格，而当前价格对第k个以前的价格值的依赖性比对以前的价格值的依赖性小m倍（或任何回归），那么人们只能在关键时刻谈论对时间的不依赖性，或通过自称维纳过程...

顺便问一下，在随机布朗运动中，你是否看到任何依赖性？这一切是在什么上跳舞？

:)

你永远不知道谁会在什么地方跳舞!

我说的是商数，经济序列，这被称为时间序列。在下一分钟，将出现在你的终端上的价格，不会有一个任意的数值，例如10美元，甚至2，甚至1.5，甚至1.3，甚至1.25，但它会与前一个价格相差10-20点，形成美丽的之字形。审美！和你跳舞.....

1...242526272829303132333435363738...47
新评论