苏尔托诺夫回归模型（SRM）--声称是市场的数学模型。 - 页 26

新评论
 
tara:

那就不要 :)

成为或不成为，这就是问题所在!

;)

 
avtomat:

成为或不成为，这就是问题所在!

;)


是否要做人。Budmo!
 
tara:

一切都是要的。Budmo!
并立即饮用...(с)
 
gpwr:

问题是什么？谈话是关于正态分布的价格，而不是随机游离，这是两码事。

随机的价格游离最终会给你一个正常分布的价格--这是肯定的。

;)

 
avatara:

随机游走的价格最终会给你一个正常分布的价格-- 这是肯定的。

;)

图......如果你看得更仔细，价格更有拉普拉斯的分布......。- 无可否认的是 :)
 
Aleksander:
图......如果你更仔细地看，价格更有拉普拉斯分布......。- 无可否认的是 :)

顺便说一下，（18）中的准星t只不过是时间t在拉普拉斯变换中的表示，因此，如前面所示https://c.mql4.com/forum/2012/07/qwzi3.JPG，RMS完美描述了拉普拉斯分布http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_mathematics/2650/ЛАПЛАСА。

P(t) = P0 +D*Hammasp(t/t;n+1;1;1)，正如微软所解释的那样。

 
Aleksander:
图......如果你更仔细地看，价格更有拉普拉斯分布......。- Adnazno :)

实际价格分布、拉普拉斯分布和正态分布是三种 不同的东西...)

而SB和正态分布是一回事。正如我写的那样。

随机的价格游离会给你一个正态分布的价格，在最后....。

或者你不这么认为？

好在价格并没有随意徘徊。

;)

 
avatara:

实际价格分布、拉普拉斯分布和正态分布是三种 不同的东西...)

而SB和正态分布是一回事。和写的一样。

或者你不这么认为？

这是一件好事，因为价格不会随意徘徊。

;)


随机漫步的价格增量 是由正态分布描述的，而不是价格本身。两件不同的事情。SB没有返回平均值的趋势，可能有偏离其原始值的趋势。一个正态分布的价格有100%的保证会回到平均值。
 
gpwr:
一个正态分布的价格有100%的保证回到平均值。
那我们从哪里得到它呢？
 
yosuf:

顺便说一下，（18）中的准星t只不过是时间t在拉普拉斯变换中的表示，因此，如前面所示https://c.mql4.com/forum/2012/07/qwzi3.JPG，RMS完美描述了拉普拉斯分布http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_mathematics/2650/ЛАПЛАСА。

P(t) = P0 +D*Hammasp(t/t;n+1;1;1)，正如微软所解释的那样。


是的，（18）中包含的Gamma raps描述了Laplace和许多其他分布的函数，但不是随机变量本身。这是一个很大的区别，你显然不明白。同样，人们可以认为Exp(-x^2/sigma)是最好的白噪声回归函数，因为它描述了它的统计（高斯）分布。胡说八道!

1...192021222324252627282930313233...47
新评论