市场现象 - 页 71

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Dr.M.:

我不想写代码来逼近高斯（或者说是寻找它，它就在某个地方），所以我只是画了一个高斯，平均值为0，西格玛为3，这里在同一个图形上用蓝色叠加。

嗯...几乎是一个高斯:-)所以。形状上有一些差异，一个小的。尾巴更重。但这并不令人惊讶。令人惊讶的是，当你看直方图的音调越来越低时，中心出现的现象。

正是这个 "几乎 "杀死了这一切。:)

而且在中心没有任何现象。如果你接受 "tic-formation "的过程与 "gau-formation "的过程完全不同。

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同事们，不是重点。这个问题不是关于稍微非高斯的问题。问题是，当你绘制价格对数增量的直方图时，在中心出现了什么样的怪异现象，直方图的步幅很小。

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解释一下你对 "无现象 "的想法。

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解释了它，就在那里。而且我在很多页之前就解释过了。这些是不同的过程，尽管图片很相似。

[Sceptic Philozoff]

Dr.M.: 问题不在于什么是轻微的非高斯现象。问题是，如果你绘制一个价格对数增量的直方图，直方图的步幅很小，那么在中心会产生什么样的奇怪现象。

再一次：用拉普拉斯而不是普通的方法进行近似计算。困惑会消失，"现象 "本身也会随之消失：尾巴都会符合（它们是最重要的东西），而且在零附近。

而直方图的小步子也很难说得过去。虽然，是的，这种谨慎性在一些乐器中是存在的。

[Avals]

Dr.M.:
同事们，不是重点。问题不在于什么是轻微的非高斯现象。问题是，如果你绘制一个价格对数增量的直方图，而且直方图的步幅很小，那么在中心会出现什么样的怪异现象。

悬垂的部分是资产高度相关的时期，重尾部分是负相关。我们毕竟是在处理资产价格的比率。

有两种资产：A和B。我们与A/B合作。如果资产A和B的增量有很高的正相关，那么A/B的增量将有很小的方差（波动性），并集中在零附近。这就是提供飙升的原因，因为大多数时候，资产之间的相关性很高。但是有的时候，相关性不仅会下降，而且会变成负值。分散性/波动性急剧上升。粗略地说，增量的分布是两个分布的总和--一个是资产高度相关的时期，一个是资产负相关的时期

[TheXpert]

Avals:

悬垂部分是资产高度相关的时期，重尾部分是负数。我们毕竟是在处理资产价格的相关性。

不是低波动的时期？

[Avals]

TheXpert:
不是低波动的时期吗？

是的。我说的是低波动性的原因。基本上，搬家是对资产的配给。例如，虽然欧元和英镑是高度相关的，但欧元兑英镑将是低波动性和平坦的。换句话说，这些资产在大多数时候 是高度相关的，偶尔也会反过来。一种分叉--正相关阶段和负相关阶段，以及低波动和高波动的技术表现。

[Hide]

Avals:

悬垂部分是资产高度相关的时期，重尾部分是负数。我们毕竟是在处理资产价格的比率。

有两种资产：A和B。我们与A/B合作。如果资产A和B的增量有很高的正相关，那么A/B的增量将有很小的方差（波动性），并集中在零附近。这就是提供飙升的原因，因为大多数时候，资产之间的相关性很高。但是有的时候，相关性不仅会下降，而且会变成负值。分散性/波动性急剧上升。也就是说，大致上，增量的分布是两个分布的总和--一个是资产高度相关的时期，一个是资产负相关的时期。

我们谈论的是货币 的汇率吗？

[Петр]

jelizavettka:

发现一个现象！外汇市场的现象之一是Svinozavr!))

所以我没有隐瞒--我已经发过帖子："斯维诺扎夫是一个无法解释的现象，也许！甚至！，无法解释！" // ABS

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我向主持人发誓，我不明白这种（在此占用的）方法的意义。灾难理论显然更接近。