样本相关性为零并不一定意味着没有线性关系 - 页 48 1...414243444546474849505152535455...60 新评论 [删除] 2013.04.10 05:08 #471 C-4: 没有比这更好的说法了：结论是毫不含糊的：你应该在I（0）上计算QC，而且只在I（0）上计算。 (是时候我们放慢这个跑进森林的速度了......)让我们脚踏实地。问题是，你在马虎地 跳TwiSt舞。你不经意地抛出公式、词语、定义和结论。谁 "需要"？ 你个人？或 "一般情况下，总是 "或 "对于时间序列"？在TwiSt科学中（在卡尔的时代，以及皮尔逊的时代），过去和现在都没有一个统一的方法来解决问题，就像其他数字方法一样。TwiSt有一套方法，其中大部分都可靠地适用于根据卡尔（高斯）的说法，属于正态分布的随机变量。因此，把测量结果塞进哪个公式并不重要，重要的是在这些计算中，两个逻辑上相关的推理是什么。这就是现代理论化的 "问题"。TwiSt科学只是测试假设。为了不在推理过程中失去这个假设--有必要对整个，我重复整个计算链进行反复检查，以确保与设定的目标（和假设）一致。提出假设，以及目标。你的假说是什么？那就是行与行之间有联系？让我们假设。你的目标是什么？当下一个酒吧进来时，你打算做什么决定？账户链应该告诉你什么？没有任何联系，却出现了？或者说，它本来很小，后来变成很大？如果你不与假设和目标进行核对，你所构建的算术链可能包含一个缺陷，或一个草率的结论，或过于笼统的结论，它将导致一个错误。 Vasiliy Sokolov 2013.04.10 05:23 #472 Demi:这就对了。对你有好处。而由于金融市场上的价格序列的I(0)是不相关的，或者是相关度极低的，所以QC根本就不应该被计算在内。... 这不是真的。相关性将是显著的。如果你深入到QC公式的底部，你就会意识到，在两个过程都向同一方向发展的区段上，出现单向增量的概率大于50/50。 Дмитрий 2013.04.10 05:29 #473 C-4: 这不是真的。相关性将是显著的。如果你深入到QC公式的底部，你会意识到，在两个过程都向同一方向发展的区段上，单向增量的概率将高于50/50。 在一个部分，是的。对于任何增量，我都能找到KK接近于+1的一段。或者我可以找到一段KK接近-1的地方。或者我可以找到一个接近于0的段。这就是事实。 Vasiliy Sokolov 2013.04.10 05:51 #474 AlexEro:(是时候我们放慢这个跑进森林的速度了......)让我们脚踏实地。问题是，你在马虎地 跳TwiSt舞。你不经意地抛出公式、词语、定义和结论。谁 "需要"？ 你个人？或 "一般情况下，总是 "或 "对于时间序列"？在TwiSt科学中（在卡尔的时代，好比皮尔逊），过去和现在都没有一个统一的方法来解决类似于其他数字方法中的问题。TwiSt有一套方法，其中大部分都可靠地适用于根据卡尔（高斯）的说法，属于正态分布的随机变量。因此，把测量结果塞进哪个公式并不重要，重要的是在这些计算中，两个逻辑上相关的推理是什么。这就是现代理论化的 "问题"。TwiSt科学只是测试假设。为了不在推理过程中失去这个假设--有必要对整个，我重复整个计算链进行反复检查，以确保与设定的目标（和假设）一致。提出假设，以及目标。你的假说是什么？那就是行与行之间有联系？让我们假设。你的目标是什么？当下一个酒吧进来时，你打算做什么决定？账户链应该告诉你什么？没有任何联系，却出现了？或者说，它本来很小，后来变成很大？如果你不与假设和目标进行核对，你所构建的算术链可能包含一个缺陷，或一个草率的结论，或过于笼统的结论，它将导致一个错误。 我是一个自学成才的交易员，离假说很远。但我非常了解我所使用的公式和我的 "R "绘制的图表的本质。如果我不理解它们，我要么不使用它们，要么尝试去理解它们。我理解I(0)上的QC。I(1)上的那个系数算什么，我不知道。如果你需要在区间-1.0 1.0上得到一些随机数，那么你可以在I(1)上计算QC，但调用 rand()会更容易。 Vasiliy Sokolov 2013.04.10 05:54 #475 Demi:在一个部分，是的。对于任何增量，我都能找到KK接近于+1的一段。或者我可以找到一段KK接近-1的地方。或者我可以找到一个接近于0的段。这只是一个弄清楚的问题。 但你永远不会在I(0)上找到这样一个段。而与此同时，如果I(0)系列的相关性真的存在，它将是显著的。而这正是所需要的。 [删除] 2013.04.10 06:00 #476 正弦和余弦在某些片段上向一个方向发展。也就是说，它们在一个短段上的线性相关性将大于零。(这个数字是在这个主题的上面)....然后他们去了不同的方向。因此，当在长段 上CONNECTED时，结果发现它们之间的相关性为零，它们被认为是正交的。这就是那种源于所有资源都是有限的，而主要资源是测量段的长度，即时间的矛盾。 Vasiliy Sokolov 2013.04.10 06:03 #477 AlexEro:(是时候放慢这个进入森林的速度了......）让我们脚踏实地地谈谈。问题是，你在马虎地 跳TwiSt舞。你在马虎地抛出公式、词语、定义和结论。谁 "需要"？ 你个人？或 "一般情况下，总是 "或 "对于时间序列"？ 在TwiSt的科学中（在卡尔的时代，以及皮尔逊的时代），过去和现在都没有一个统一的方法来解决类似于我们在其他数字方法中的问题。TwiSt有一套方法，其中大部分都可靠地适用于根据卡尔（高斯）的说法，属于正态分布的随机变量。因此，把测量结果塞进哪个公式并不重要，重要的是在这些计算中，两个逻辑上相关的推理是什么。这就是现代理论化的 "问题"。 TwiSt科学只是测试假设。为了不在推理过程中失去这个假设--有必要重新检查整个，我重复整个计算链是否符合既定目标（和假设）。 形成一个假设，也是一个目标。你的假说是什么？那就是行与行之间有联系？比方说。目标是什么？当下一个酒吧进来时，你打算做什么决定？账户链应该告诉你什么？没有任何联系，却出现了？或者说，它本来很小，后来变成很大？如果你不以假设和目标进行检查，你建立的算术链可能包含一个缺陷，或一个草率的结论，或过于笼统的结论，它将导致一个错误。 顺便说一句，你在这里说得太早了，存在相关关系并不意味着有因果关系--我也很清楚。但我们必须建立在一些东西之上。到目前为止，我使用交叉相关--我不知道/不了解其他方法。因此，如果你对建立因果关系的方法有任何了解，请说出来，我在这个问题上完全是个空白。 anonymous 2013.04.10 06:17 #478 C-4: 所以，如果你对因果法有任何了解，请说出来，我对这个问题完全是空白。 最著名的方法是格兰杰因果关系测试。你也可以看一下转移熵 [删除] 2013.04.10 06:18 #479 C-4: 顺便说一下，你在这里说得太早了，相关的存在并不意味着因果关系--这一点我也很清楚。但我们必须从某个地方开始。到目前为止，我使用交叉相关--我不知道/不了解其他方法。因此，如果你有关于建立因果关系的方法的知识，请说出来，我在这个问题上完全是个空白。 没问题。让我们明确一下动机，或者说动机的不同。你，我的同事，作为一个从业的交易员，在价格序列图中寻找联系，（通过看或不看）计算交叉关系，并从一种货币的进一步运动中得出结论，另一种货币（尚未移动，但与第一种货币相关）也在移动。然后你决定建仓--在价格变动中赚钱。对吗？如果是这样，这就是你在概率意义上的HYPOTHESIS。嗯，这些天来，这是一件相当体面的事情。这就是大银行和对冲基金的交易员的工作方式。(我一会儿就会找到这些链接）。但这是一个纯粹的实用方法。你不是在主题"。PRGP"？在那里我引用了卡尔（好象是皮尔森）的话，他说这样做是可以的，但这样的方法没有保证（好象更确切地说，那是卡尔个人和他的朋友尤尔）。但我个人认为，本论坛上大多数合格的数学家对这种关联性的特殊情况并不特别感兴趣。他们对一般的统计交易模型感兴趣，适用于所有场合。至少我个人从Alsu、Gpwr、Reshetov、Integer、Neutron、faa1947、Privalov等人的留言中得出了这个结论，如果我在这份 "快速名单 "中没有明确指出任何人，请提前道歉。因此，为了引起他们的兴趣，得到他们问题的答案，这些问题必须正式化，而问题是对于实质性的对话，措辞必须是严格的。 Vasiliy Sokolov 2013.04.10 06:34 #480 AlexEro:没问题。让我们明确一下动机，或者说动机的不同。你，我的同事，作为一个从业的交易员，在价格序列图中寻找联系，（通过看或不看）计算交叉关系，并从一种货币的进一步运动中得出结论，另一种货币（尚未移动，但与第一种货币相关）也在移动。然后你决定建仓--在价格变动中赚钱。对吗？嗯，这些天来，这是一件相当体面的事情。这就是大银行和对冲基金的交易员们的工作方式。(我一会儿就会找到这些链接）。但可以说这是一个非常实用的方法。你不是在主题"。PRGP"？在那里我引用了卡尔（好象是皮尔逊）的话，他说这样做是可以的，但这样的方法没有保证（好象更确切地说，那是卡尔个人和他的朋友尤尔）。但我个人认为，本论坛上大多数合格的数学家对这种关联的特殊情况并不特别感兴趣。他们对一般的统计交易模型感兴趣，适用于所有场合。至少我个人从Alsu、Gpwr、Reshetov、Integer、Neutron、faa1947、Privalov等人的信息中得出了这个结论，如果我在这份 "快速清单 "中没有明确提到他们，请提前道歉。因此，为了引起他们的兴趣，得到他们问题的答案，这些问题必须正式化，而问题是对于实质性的对话，措辞必须是严格的。 总体而言，是的，这是事实。但唯一的例外是，我需要能让 我 确定 这种联系的方法，而不是使用先验地存在这种联系的假设。例如，我在维基百科上读了一篇关于回归分析 的文章。...回归分析不能用来确定变量之间是否存在关系，因为这种关系的存在是应用该分析的前提条件。好的，所以在使用同样的回归分析之前，我们必须要找到关系。但我们如何做到这一点呢？我们不能用回归分析来做，因为它是关系的结果，我们不能用相关关系来做，因为QC本身不谈因果关系，我们不能用交叉相关来做？- 似乎更好，但这是我知识的终点...... 1...414243444546474849505152535455...60 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
没有比这更好的说法了：结论是毫不含糊的：你应该在I（0）上计算QC，而且只在I（0）上计算。
(是时候我们放慢这个跑进森林的速度了......)让我们脚踏实地。
问题是，你在马虎地 跳TwiSt舞。你不经意地抛出公式、词语、定义和结论。
谁 "需要"？ 你个人？或 "一般情况下，总是 "或 "对于时间序列"？
在TwiSt科学中（在卡尔的时代，以及皮尔逊的时代），过去和现在都没有一个统一的方法来解决问题，就像其他数字方法一样。TwiSt有一套方法，其中大部分都可靠地适用于根据卡尔（高斯）的说法，属于正态分布的随机变量。因此，把测量结果塞进哪个公式并不重要，重要的是在这些计算中，两个逻辑上相关的推理是什么。这就是现代理论化的 "问题"。
TwiSt科学只是测试假设。为了不在推理过程中失去这个假设--有必要对整个，我重复整个计算链进行反复检查，以确保与设定的目标（和假设）一致。
提出假设，以及目标。你的假说是什么？那就是行与行之间有联系？让我们假设。你的目标是什么？当下一个酒吧进来时，你打算做什么决定？账户链应该告诉你什么？没有任何联系，却出现了？或者说，它本来很小，后来变成很大？如果你不与假设和目标进行核对，你所构建的算术链可能包含一个缺陷，或一个草率的结论，或过于笼统的结论，它将导致一个错误。
这就对了。对你有好处。而由于金融市场上的价格序列的I(0)是不相关的，或者是相关度极低的，所以QC根本就不应该被计算在内。
...
这不是真的。相关性将是显著的。如果你深入到QC公式的底部，你会意识到，在两个过程都向同一方向发展的区段上，单向增量的概率将高于50/50。
在一个部分，是的。对于任何增量，我都能找到KK接近于+1的一段。或者我可以找到一段KK接近-1的地方。或者我可以找到一个接近于0的段。
这就是事实。
(是时候我们放慢这个跑进森林的速度了......)让我们脚踏实地。
问题是，你在马虎地 跳TwiSt舞。你不经意地抛出公式、词语、定义和结论。
谁 "需要"？ 你个人？或 "一般情况下，总是 "或 "对于时间序列"？
在TwiSt科学中（在卡尔的时代，好比皮尔逊），过去和现在都没有一个统一的方法来解决类似于其他数字方法中的问题。TwiSt有一套方法，其中大部分都可靠地适用于根据卡尔（高斯）的说法，属于正态分布的随机变量。因此，把测量结果塞进哪个公式并不重要，重要的是在这些计算中，两个逻辑上相关的推理是什么。这就是现代理论化的 "问题"。
TwiSt科学只是测试假设。为了不在推理过程中失去这个假设--有必要对整个，我重复整个计算链进行反复检查，以确保与设定的目标（和假设）一致。
提出假设，以及目标。你的假说是什么？那就是行与行之间有联系？让我们假设。你的目标是什么？当下一个酒吧进来时，你打算做什么决定？账户链应该告诉你什么？没有任何联系，却出现了？或者说，它本来很小，后来变成很大？如果你不与假设和目标进行核对，你所构建的算术链可能包含一个缺陷，或一个草率的结论，或过于笼统的结论，它将导致一个错误。
在一个部分，是的。对于任何增量，我都能找到KK接近于+1的一段。或者我可以找到一段KK接近-1的地方。或者我可以找到一个接近于0的段。
这只是一个弄清楚的问题。
正弦和余弦在某些片段上向一个方向发展。也就是说，它们在一个短段上的线性相关性将大于零。
(这个数字是在这个主题的上面)
....然后他们去了不同的方向。因此，当在长段 上CONNECTED时，结果发现它们之间的相关性为零，它们被认为是正交的。这就是那种源于所有资源都是有限的，而主要资源是测量段的长度，即时间的矛盾。
(是时候放慢这个进入森林的速度了......）让我们脚踏实地地谈谈。
问题是，你在马虎地 跳TwiSt舞。你在马虎地抛出公式、词语、定义和结论。
谁 "需要"？ 你个人？或 "一般情况下，总是 "或 "对于时间序列"？
在TwiSt的科学中（在卡尔的时代，以及皮尔逊的时代），过去和现在都没有一个统一的方法来解决类似于我们在其他数字方法中的问题。TwiSt有一套方法，其中大部分都可靠地适用于根据卡尔（高斯）的说法，属于正态分布的随机变量。因此，把测量结果塞进哪个公式并不重要，重要的是在这些计算中，两个逻辑上相关的推理是什么。这就是现代理论化的 "问题"。
TwiSt科学只是测试假设。为了不在推理过程中失去这个假设--有必要重新检查整个，我重复整个计算链是否符合既定目标（和假设）。
形成一个假设，也是一个目标。你的假说是什么？那就是行与行之间有联系？比方说。目标是什么？当下一个酒吧进来时，你打算做什么决定？账户链应该告诉你什么？没有任何联系，却出现了？或者说，它本来很小，后来变成很大？如果你不以假设和目标进行检查，你建立的算术链可能包含一个缺陷，或一个草率的结论，或过于笼统的结论，它将导致一个错误。
所以，如果你对因果法有任何了解，请说出来，我对这个问题完全是空白。
最著名的方法是格兰杰因果关系测试。你也可以看一下转移熵
顺便说一下，你在这里说得太早了，相关的存在并不意味着因果关系--这一点我也很清楚。但我们必须从某个地方开始。到目前为止，我使用交叉相关--我不知道/不了解其他方法。因此，如果你有关于建立因果关系的方法的知识，请说出来，我在这个问题上完全是个空白。
没问题。让我们明确一下动机，或者说动机的不同。你，我的同事，作为一个从业的交易员，在价格序列图中寻找联系，（通过看或不看）计算交叉关系，并从一种货币的进一步运动中得出结论，另一种货币（尚未移动，但与第一种货币相关）也在移动。然后你决定建仓--在价格变动中赚钱。对吗？如果是这样，这就是你在概率意义上的HYPOTHESIS。
嗯，这些天来，这是一件相当体面的事情。
这就是大银行和对冲基金的交易员的工作方式。
(我一会儿就会找到这些链接）。
但这是一个纯粹的实用方法。你不是在主题"。PRGP"？在那里我引用了卡尔（好象是皮尔森）的话，他说这样做是可以的，但这样的方法没有保证（好象更确切地说，那是卡尔个人和他的朋友尤尔）。
但我个人认为，本论坛上大多数合格的数学家对这种关联性的特殊情况并不特别感兴趣。他们对一般的统计交易模型感兴趣，适用于所有场合。
至少我个人从Alsu、Gpwr、Reshetov、Integer、Neutron、faa1947、Privalov等人的留言中得出了这个结论，如果我在这份 "快速名单 "中没有明确指出任何人，请提前道歉。
因此，为了引起他们的兴趣，得到他们问题的答案，这些问题必须正式化，而问题是对于实质性的对话，措辞必须是严格的。
没问题。让我们明确一下动机，或者说动机的不同。你，我的同事，作为一个从业的交易员，在价格序列图中寻找联系，（通过看或不看）计算交叉关系，并从一种货币的进一步运动中得出结论，另一种货币（尚未移动，但与第一种货币相关）也在移动。然后你决定建仓--在价格变动中赚钱。对吗？
嗯，这些天来，这是一件相当体面的事情。
这就是大银行和对冲基金的交易员们的工作方式。
(我一会儿就会找到这些链接）。
但可以说这是一个非常实用的方法。你不是在主题"。PRGP"？在那里我引用了卡尔（好象是皮尔逊）的话，他说这样做是可以的，但这样的方法没有保证（好象更确切地说，那是卡尔个人和他的朋友尤尔）。
但我个人认为，本论坛上大多数合格的数学家对这种关联的特殊情况并不特别感兴趣。他们对一般的统计交易模型感兴趣，适用于所有场合。
至少我个人从Alsu、Gpwr、Reshetov、Integer、Neutron、faa1947、Privalov等人的信息中得出了这个结论，如果我在这份 "快速清单 "中没有明确提到他们，请提前道歉。
因此，为了引起他们的兴趣，得到他们问题的答案，这些问题必须正式化，而问题是对于实质性的对话，措辞必须是严格的。
总体而言，是的，这是事实。但唯一的例外是，我需要能让 我 确定 这种联系的方法，而不是使用先验地存在这种联系的假设。例如，我在维基百科上读了一篇关于回归分析 的文章。
好的，所以在使用同样的回归分析之前，我们必须要找到关系。但我们如何做到这一点呢？我们不能用回归分析来做，因为它是关系的结果，我们不能用相关关系来做，因为QC本身不谈因果关系，我们不能用交叉相关来做？- 似乎更好，但这是我知识的终点......