样本相关性为零并不一定意味着没有线性关系 - 页 55

[Dmitry Fedoseev]

C-4:

你在强调这一点，但同时你自己也失去了它。一个简单的例子，两个静止的、MO为零的随机游走。

很明显，两者都指向同一个方向，也很明显，这些过程之间没有关系。以这两个系列的质量控制为例，我们得到的系数为0.86，即我们已经确定了一个强关系。但如果它可靠地不存在，那么我们有什么呢？现在我们取这两个过程的第一个差值，计算它们的系数，它等于0.02，也就是说，它显示了它应该显示的东西--没有联系。它们向一个方向移动是一个简单的巧合。

通过计算I(1)的质量控制，你是将统计方法与你看来的东西相适应。而且从视觉上看，这两个系列确实看起来很相似，而事实上它们并不相似。

不要把相关性称为它是什么，也不要赋予相关性以它不具备的属性。

伙计们，你们已经提出了你们的观点。够了，不需要引用我的话，更不需要教我，我已经不参与这里的相关话题了。

[Dmitry Fedoseev]

Mathemat:

一个非常好的例子，谢谢你。在那些认为自己永远不会得到的虚假关联的爱好者的方向上投下一粒石子。

这是个很好的卵石，可以放在你的头上。谁提出了虚假相关的概念？有一种趋势--当有人不理解某件事情时，他们会提出新的定义和概念。你自己对相关的期望，然后在期望没有得到满足时开始编造新的定义。再一次--在数学中，事实证明，仅仅操作公式是不够的，你仍然需要理解其本质。

[EconModel]

Integer:


这是一块好的卵石在头上。谁提出了 "虚假相关 "这一概念？有一种趋势--当有人不理解某件事情时，他们会提出新的定义和概念。你自己对相关的期望，然后在期望没有得到满足时开始编造新的定义。再一次--在数学中，事实证明，仅仅操作公式是不够的，你仍然需要理解其本质。

只是为了真相，我的三分钱。

虚假相关正是来自于教科书，简直是在相关分析教科书的前10页。

那本教科书接下来的10页说，只有 通过有意义的推理才能将假的相关关系与真的相关关系区分开来。

我道歉，如果，什么，因为你是既不同意又同意的。

经济学中不使用相关性。为了避免使用相关性，格兰杰在30年前因协整问题获得了诺贝尔奖。应用中的错误要少得多。正是在协整的基础上，建立了各种VARs、VECs，形成了投资组合，管理了风险，等等。一整个领域。任何计量经济学 软件包都有这些东西。

[Дмитрий]

EconModel:

只是为了真相，我的三分钱。

虚假相关正是来自于教科书，简直是在相关分析教科书的前10页。

那本教科书接下来的10页说，只有 通过有意义的推理才能将假的相关关系与真的相关关系区分开来。

我道歉，如果，什么，因为你是既不同意又同意的。

经济学中不使用相关性。为了避免使用相关性，格兰杰在30年前因协整问题获得了诺贝尔奖。应用中的错误要少得多。正是在协整的基础上，建立了各种VARs、VECs，形成了投资组合，管理了风险，等等。一个完整的方向。任何计量经济学软件包都有这些东西。

作为计量经济学 的专家，我建议你忽略所有这些轻浮和不专业的言论，并踏踏实实地做正事--利用MT4的工具，通过建立基于协整的TS，直观地展示计量经济学在这些序列上的力量。

[Vasiliy Sokolov]

Integer:

不要把相关性称为它是什么，也不要赋予相关性它所没有的属性。

伙计们，一切都已经跟你们说清楚了。够了，不要引用我的话，更不要教训我，我已经不参与这里的相关话题了。

我不知道你是什么意思。"相关性不是它是什么......"，一些 "它不具备的属性"。

你清楚明白地告诉我，我上面介绍的两个系列之间是否有关联，还是没有关联？

[Vasiliy Sokolov]

Demi:

1.MO=0？行数=0？还是该系列的素数？

2. 两个系列都是静止的？你确定吗？

3.质量控制没有也从来没有确定任何功能关系的存在或不存在。它只是一个数字特性。是否存在关系是由其他方法进行质量控制解释的问题。

维基百科上说，我引用一下。"随机过程的静止性是指其概率模式随时间变化而不变，通常认为有两种静止性：狭义的静止性，即有限维分布对时间转移是不变的；广义的静止性，即只有数学期望不依赖于时间。"关于MO必须严格等于零的事实，以及静止性只是I(0)的一个属性，这里没有一个字。

[Дмитрий]

C-4:

维基百科上说，我引用一下。"随机过程的静止性是指其概率模式随时间变化而不变，通常认为有两种静止性：狭义的静止性，即有限维分布对时间转移不变；广义的静止性，即只有数学期望不取决于时间。"关于MO必须严格等于零的事实，以及静止性只是I(0)的一个属性，这里没有一个字。

嗯，这就对了--你的行的MO随着时间的推移在增长（或下降--我搞不清楚这个坐标系中的时间在哪里）。将该系列分成两部分，第二部分的MO明显大于第一部分。这些都不是静止的系列。

如果你指的是第一差值系列的静止性，你应该张贴第一差值的图表。

[Dmitry Fedoseev]

C-4:

我不知道你是什么意思。"相关性不是它是什么......"，一些 "它不具备的属性"。

简明扼要地告诉我，我上面介绍的两行之间是否有关联，还是没有关联？

有各种各样的关联性。而且，有一种相关性，你知道的。

[Dmitry Fedoseev]

EconModel:

...

虚假的相关性正是来自于教科书，简直就在一本关于相关性分析的教科书的前10页。

...

在这种情况下，你需要教科书的确切名称、作者。也许这里面还有其他有趣的东西。

[EconModel]

Integer:

在这种情况下，你需要教科书的确切名称和作者。也许这里面还有其他有趣的东西。

是的，当然。我将尽力而为。