样本相关性为零并不一定意味着没有线性关系 - 页 58

[Дмитрий]

Avals:

откуда следует, что эти моменты непредсказуемы? - я так предполагаю. Рад буду если вы покажете мне такой метод предсказания. 

而一般来说，他们需要被预测来赚钱--没有人。那么谁会要求这样做呢？

[Avals]

Demi:

不会显示，但我使用它。剖面图中这个的权益（临时协整）

[Дмитрий]

Avals:
我不会给你看，但我使用它。这个人的股权在简介中。

斯拉瓦，这是你在过去两三年里第50次向我展示股权)))))。

新鲜的那个在哪里？

[Avals]

Demi:

斯拉瓦，这是你在过去两三年里第50次向我展示股权)))))。

新鲜的那个在哪里？

你需要它吗？如果我真的想，我可以当面给你））。

[Дмитрий]

Avals:
你需要它吗？如果我真的想，我可以把它放在私人信息中))

不，不，谢谢。如果你不给我看方法，我就不需要它。

[Avals]

Demi:
不，不，谢谢。如果你不给我看方法，就不要做。

那么，这就是一个相信或不相信的问题))

[anonymous]

Demi:

然后当你试图创建一个TS

你已经创建了不止一个。

并了解什么是什么，为什么会出现价差，等等，做以下工作--扩大分析的时间范围。

扩大了。价差仍然没有单位根 :)

而且，这个时间间隔的开始和结束是无法预测的。你看，非稳态性发生了。

你看，如果你在配对乐器时用脑子思考，它就不会突然出现。如果协整的经济原因发生了变化（股息开始以不同的比例支付或发生了其他事情）--停止交易该对股票。

[Дмитрий]

anonymous:

我已经有了，而且不止一个。- 当然，我是这样做的!

扩大了。价差仍然没有单位根 :)-我在图中没有看到静止性。老实说，对不起....我看到2008-2009年出现了蔓延的动荡。

你看，如果你通过配对乐器用脑子思考，它不会意外地出现。如果协整的经济原因发生变化（红利开始以不同的比例支付或发生其他事情）--我们就停止交易这对股票。 - 我明白。但我也明白，这一切都只是思考。我可以永远这样争论下去，关于世界上的一切。

协整变化的经济原因--那是你高兴）））。如果协整关系一直存在而突然消失，那么这种序列就是非协整关系。

如果两个非平稳序列的线性组合突然变得非平稳，那么充其量你将不得不等待很长的时间来获得必要的统计量，并在其基础上建立一个新的模型。而这只是在 "突破点 "之后，这两个序列将再次创造性地获得协整的属性。

你没有创造这样一个TS。

[EconModel]

Demi:

发布关于金融市场的。

写同样的文章，但要写得更好。批评是正确的..........

这不是一种批评。ARIMA模型已经有40年历史了。

[anonymous]

Demi:

如果协整关系是存在的，然后突然消失，那么这样的序列就是非协整的。

好吧，如果我们把这个系列作为一个整体来考虑，是的。但我们可以谈一谈片状常数的协整向量。对于这两只股票来说，正是如此。

如果两个非平稳序列的线性组合突然变成了非平稳，那么顶多你得等很久才能得到合适的统计数据，并在此基础上建立一个新的模型。

不是，因为套期保值比率估计的收敛率与N成正比，而不是与N为观察数的sqrt（N）成正比。

你没有建立这样的TC。

你是一个糟糕的心灵感应者 :D

迪米。

你头上的头发生长速度与大陆板块运动的动态之间可能存在错误的关联。

我是秃头））。