Честно говоря никак. Я пока даже не думал над этим. Но, придётся подумать, спасибо за совет. То, что Фурье не работает совсем - это не так. Работает, но по моей системе получаются большие просадки (это раз) и через 5-10 профитных сделок появляются 1-2 сильно убыточные (это два), изменение соотношений SL\ТР тут не помогают.
Можно я вам задам тоже 1 вопрос. что бы понять на сколько глубоко Вы исследовали Фурье ? Для прогноза Вы выбирали не все составляющие спектра а некоторые (выбирать все бессмыслено), если так то отимальной процедурой является байс, но на практике он не применим чаще всего из-за больших требований к априрорным данным. чаше всего доходят до отношения правдоподобия. И там есть только 1 неизвестный параметр. отношение сигнал/шум. В связи с этим мой вопрос какой величины у Вас отношение сигнал/шум и как вы его нашли ?
Если Вы выбираете весь спектр, то просто возьмите соответствующее значение функции - она периодическая. Ничего прогнозировать не нужно. И раскладывать ничего не нужно, разве, что соответствующее значение пропущено. Если Вы берете не весь спектр, то работаете с погрешностью метода. Иногда нужно выбросить одни гармоники, иногда другие, но это все подгонка, ничем не лучше подгонки на тестере, хотя выглядит более наукообразно. Потом появляются сообщения о нестационарности спектра ;).... зато есть чем заняться...
有一些方法在数学上优于仅有的傅里叶预测。
这些方法是什么？
Честно говоря никак. Я пока даже не думал над этим. Но, придётся подумать, спасибо за совет.
То, что Фурье не работает совсем - это не так. Работает, но по моей системе получаются большие просадки (это раз) и через 5-10 профитных сделок появляются 1-2 сильно убыточные (это два), изменение соотношений SL\ТР тут не помогают.
ST/TP和信噪比是两码事。只要我们谈论的是预测。 我们如何使用它是一个十分之一的问题。最主要的是要确保你做得正确....，在数学上是正确的。你不可能做得更好，这是最主要的....。然后说它不起作用。"不起作用 "当然取决于人。对我来说，它的效果并不好。对其他人来说，它的效果很好。我将研究这个问题。
你对信号/噪音有什么建议？需要在傅里叶中加入一些东西，但我想不出来是什么。一个过滤器，但什么类型？
Можно я вам задам тоже 1 вопрос. что бы понять на сколько глубоко Вы исследовали Фурье ?Для прогноза Вы выбирали не все составляющие спектра а некоторые (выбирать все бессмыслено), если так то отимальной процедурой является байс, но на практике он не применим чаще всего из-за больших требований к априрорным данным. чаше всего доходят до отношения правдоподобия. И там есть только 1 неизвестный параметр. отношение сигнал/шум. В связи с этим мой вопрос какой величины у Вас отношение сигнал/шум и как вы его нашли ?
如果你选择了整个光谱，只需取适当的函数值--它是周期性的。没有必要预测什么。而且你不需要分解任何东西，除非相应的值丢失。
ZS 这是修辞学;)。如果你不采取整个光谱，你就是在处理方法错误。有时你需要舍弃一些谐波，有时舍弃另一些谐波，但这都是一种配合，不比测试仪的配合好，尽管它看起来更科学。然后，有报告说，光谱的非稳态性;)....。
好运。
不要玩阉割的游戏。你只有在你是例如MM或接近MM的情况下，才能确切地知道价格会走向哪里。然后还有千里眼的选择，但那是另一个故事。
А что за методы?
有很多方法
例如Box J., Jenkins G. - Time Series Analysis, Forecasting and Management. vol.1 (4 Mb)(djvu).djvu 我想附上文件，但它太大了，装不下。
不要玩阉割的游戏。你只有在你是例如MM或接近MM的情况下，才能确切地知道价格会走向哪里。嗯，还有千里眼的变种，但那是另一个故事。
>> 你到底对什么感兴趣？Если Вы выбираете весь спектр, то просто возьмите соответствующее значение функции - она периодическая. Ничего прогнозировать не нужно. И раскладывать ничего не нужно, разве, что соответствующее значение пропущено.
ЗЫ Это риторитчески ;).Если Вы берете не весь спектр, то работаете с погрешностью метода. Иногда нужно выбросить одни гармоники, иногда другие, но это все подгонка, ничем не лучше подгонки на тестере, хотя выглядит более наукообразно. Потом появляются сообщения о нестационарности спектра ;).... зато есть чем заняться...
Удачи.
我几乎什么都同意。如果我们接受没有噪音的假设，那么我绝对同意一切。但如果我们假设报价中存在噪声 大或小是另一个问题，但确实存在。那么过滤程序（去除斑点的噪声成分）是合理的。理论上，主要是确定信噪比。知道了它，你就可以为进一步的变化设定阈值，通过理想观察者或最大可能性设定阈值......
Z.I.我只是经常被这样的语句杀死....，插入任何一个词--它不起作用。你问为什么。你问为什么？ 答案是我有很多手，却没有利润（（）），而对方不明白这样的说法是无稽之谈。如果傅立叶不工作，那么对不起，你现在就没有复印机。没有电视，没有手机....，看看你周围。这些项目是存在的，所以它是傅立叶的工作，只是你的应用是错误的......
有很多方法
例如Box J., Jenkins G. - Time Series Analysis, Forecasting and Control. vol.1 (4 Mb)(djvu).djvu 我想附上一个文件，但它太大了，装不下。
谢谢，我会看的，这里有链接，似乎是它，只是有时会出现故障。
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/books/BoksDzhenkins_vyp1_1974ru.djvu
>> http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/books/BoksDzhenkins_vyp2_1974ru.djvu