比方说 - 页 3

[Evgeniy Logunov]

Richie писал(а)>>

再一次，我们谈论的是价格增量。

我们说的是同一件事。

而且你能证明这不是偶然的吗？事实在哪里？

http://ru.arxiv.org/http://citeseerx.ist.psu.edu/
如果你认真寻找，你会找到问题的答案。

[Evgeniy Logunov]

MoneyJinn писал(а)>>
我们只是等待价格表现出一个稳定的、反复出现的属性，然后开始尝试使用这个属性（阅读模式）。
一旦这个模式消失，我们就开始寻找下一个，如此反复，直到我们感到厌烦。

确实如此，但不是在随机漫无边际的基础上。

[Петр]

一位哲学家（Mamardashvili）的一句话引起了我的注意。在我看来，这涉及到寻找市场上正在发生的事情以及如何应对的核心问题。
"如果一个人从知识没有帮助的地方出发，就会朝着意义的方向前进。"

[Владимир]

Medvedi在N天内会在他的平均范围内 "行走 "吗？

[richie]

sever29 писал(а)>>

Medvedi在N天内会在他的平均范围内 "行走 "吗？

没有人知道这一点。

[Vladimir Gomonov]

Richie >>:

И тут возникают вопросы:
- Как им торговать?
- Что в этом случае будет, а что не будет работать?
Каковы будут ваши предожения?

我的建议是：开设一个交易中心，为交易者提供服务。对于点差和佣金。它将发挥作用。
;)

[Evgeniy Logunov]

MetaDriver писал(а)>>
我的建议是：开设一个交易中心，为交易者提供服务。对于点差和佣金。它将发挥作用。
;)

成为看跌期权的做市商也是不错的选择 :D

[Andrey Vasiliev]

lea >>:

Верно, но не на случайном блуждании.

而在随机游走中，价格不可能有任何稳定的属性？

[Vladimir Gomonov]

lea >>:

Стать маркетмейкером на медведии - тоже неплохой вариант :D

这里有两个已经工作的选项。

:)

[Sceptic Philozoff]

还有一个选择。在《Lovin》 中触及了这一点（见baltik 在该页的最后一篇文章）。拉布歇的MM不像经典的马汀那样具有攻击性。阐述这种MM方法的人通常说，只有33%的盈利交易的取值等于止损，才足以在零点附近旋转。
但你仍然要忍受大量的缩水和止损的可能性。
链接是Laboucher的MM。
这个MM远没有经典的马丁那么明显，因为在一个输掉的系列中，手数增长的规律也不清楚。我听了关于这个MM的网络研讨会，据说主持人的经验证实，初始手数为1时，最大手数为60。我并不真的相信，我们需要实地实验。
P.S. 似乎是时候开始一个关于第三只圣牛的分支了（"一个数学期望值为负数的TS（在0.1时）不能转化为盈利的TS"）。